Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Diversi, ma probabilmente vicini come valore. Posso solo indovinare ora, dato che i dati non sono più disponibili. Non sono disposto a ripetere l'esperimento.
Se è diverso, la precisione dell'errore non è chiara neanche a me. Se sono uguali, tutto è corretto - un sistema simmetrico trova gli stessi parametri di ingresso in tutti e tre i passaggi. E correttamente inteso,BestProfit_OnlyBuy e BestProfit_OnlySell non sono uguali e non dovrebbero essere uguali?
E correttamente capitoBestProfit_OnlyBuy e BestProfit_OnlySell non sono uguali, e non dovrebbero essere uguali?
Naturalmente, non dovrebbero essere uguali. Almeno per il fatto che GA è stato fatto.
Certamente non uguale. Almeno per il motivo per cui è stato fatto il GA.
Il GA troverà gli stessi parametri nello spazio dei parametri se la funzione o la dipendenza della funzione dai parametri è sufficientemente uniforme. E con una logica matematica corretta. Se il GA troverà diversi punti migliori nello spazio dei parametri a seconda del comportamento della serie o della direzione del trade, non è un bene per l'Expert Advisor.
Il GA troverà gli stessi parametri nello spazio dei parametri se la funzione o la dipendenza della funzione dai parametri è sufficientemente uniforme. E con una logica matematica corretta. Se il GA troverà diversi punti migliori nello spazio dei parametri a seconda del comportamento della fila o della direzione del trade, non è un bene per l'EA.
Ottimale non è un TS matematicamente corretto. Perché ci si aspettava di optare sempre per ogni direzione separatamente.
Anche le repliche di GA non devono coincidere. Immaginate una funzione con due massimi locali fortemente pronunciati. Poi si otterrà l'uno o l'altro risultato a seconda di come sta la casualità.
Optato per non accoppiare il TS corretto. Come è stato detto, ogni direzione deve sempre essere scelta separatamente.
Anche le repliche di GA non devono coincidere. Immaginate una funzione con due massimi locali fortemente pronunciati. Poi si otterrà l'uno o l'altro risultato a seconda di come sta la casualità.
Optato per non accoppiare il TS corretto. Come è stato detto, ogni direzione deve sempre essere scelta separatamente.
Anche le repliche di GA non devono coincidere. Immaginate una funzione con due massimi locali fortemente pronunciati. Poi, a seconda di come sta la casualità, arriveremo all'uno o all'altro risultato.
Non dimenticate che è stato detto del caso generale, se si esegue su altri strumenti, le coppie onli_bye e onli_sell saranno molto probabilmente molto diverse e quindi i risultati non coincideranno. Anche su un tale TS con una pretesa di universalità.
Non dimenticate che è stato anche detto che questo è un caso generale, se lo eseguite su altri strumenti, è probabile che le coppie onli_bye e onli_sell siano spesso molto diverse e quindi i risultati non coincideranno. È per questo che i risultati non coincideranno nemmeno in una ST con la pretesa di essere universale.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Alcuni segni di un TS adeguato
fxsaber, 2020.03.06 22:12
In generale, in questo caso particolare non ha senso impostare in ogni direzione.
In passato avete usato uno zigzag in alcune strategie. Ho ragione nel supporre che ora stai cercando di abbandonarlo perché usa il passo di pips?
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Alcuni segni di un buon TS
fxsaber, 2020.03.02 08:09
Dati di input TS: due serie numeriche discrete. Non uno, ma DUE: bid/ask.
ZigZag è una trasformazione matematica con queste proprietà: