Alla ricerca di modelli - pagina 274
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
A proposito di giorni della settimana, una specie di indovinello:
Nell'immagine H1 la media (quasi) tipica delle candele orarie. (cioè il valore medio, escludendo i valori estremamente grandi e troppo piccoli)
quale giorno della settimana è segnato con dei cerchi?
a volte le statistiche vengono rasate molto male qui ;)
Una volta facevo questo:
la lunghezza media della guglia superiore, la guglia inferiore, il corpo.
non scartare nulla
a proposito, il segnale non è male
Restano 4 tentativi :-)
Non sto giocando a indovinare la melodia) ogni strumento ha i suoi propri e diversi periodi di attività, basta esportare H/L di candele giornaliere, orarie, minuti e vedrete voi stessi
È sempre così con questi...
L'ho notato un paio di volte con il mio broker, non così forte ovviamente, ma abbastanza perché il robot reagisca o faccia fuori uno stop.
Ho anche notato che una volta alla settimana correggono i grafici, cioè cancellano alcune barre di minuti dalla cronologia, penso che sia una sessione di quotazione, non sono sicuro.
sono improvvisamente martedì. Con una differenza statistica minima, ma più di un margine di errore.
Una giustificazione naturale abbastanza semplice per questo - il lunedì è un giorno piuttosto confuso, digerisce lo sfondo di notizie dal fine settimana,
lo stesso lunedì i mercati geografici entrano in modo irregolare/simultaneo, e una maggiore azione congiunta si verifica il martedì.
probabilmente in parte perché se va giù il martedì, va giù :-) da qui i "martedì neri".
la differenza statistica è piccola, ma c'è.
Mi chiedo come si possa guadagnare sulle fluttuazioni della volatilità intraday? Uno straddle di opzioni binarie?).
Ho pensato molto anche a questo - è davvero affascinante. Forse schemi di breakout, con un livello di breakout fluttuante a seconda del precedente livello medio di volatilità, diciamo per una settimana?
L'ho notato un paio di volte con il mio broker, non così forte ovviamente, ma abbastanza perché il robot reagisca o faccia fuori uno stop.
Ho anche notato che una volta alla settimana correggono i grafici, cioè rimuovono alcune barre di minuti dalla storia, penso che sia una sessione di quotazione, non sono sicuro.
Non so se è vero, ma lo fanno nelle cucine e usano software obsoleti. Non basta che siano cucine e sono avari di soldi per il nuovo software.
Anch'io ho pensato molto a questo - è davvero affascinante. Forse schemi di breakout, con un livello di breakout fluttuante a seconda del precedente livello medio di volatilità, diciamo per una settimana?
Secondo me, se non c'è una tendenza, gli incrementi sono indipendenti e la volatilità dipende solo dal tempo, allora solo le strategie di opzioni possono funzionare (se esistono e sono abbastanza economiche).
È sempre così con questi...
Non gli piaci, probabilmente hai preso un sacco di soldi da loro, quindi si stanno vendicando).
A mio parere, se non c'è una tendenza, gli incrementi sono indipendenti e la volatilità dipende solo dal tempo, allora solo le strategie di opzioni possono funzionare (se esistono e sono abbastanza economiche).
Secondo me, lei sta presupponendo condizioni altamente idealizzate. Se esistesse un processo quasi Ornstein-Uhlenbeck su qualsiasi coppia, un fan locale di questi compagni non saprebbe dove nascondere borse di denaro.
Ho scritto di coppie reali.
Secondo me, lei sta presupponendo condizioni altamente idealizzate. Se ci fosse un processo quasi Ornstein-Uhlenbeck su qualsiasi accoppiamento, il fan locale di questi compagni non saprebbe dove nascondere le borse di denaro.
Ho scritto di coppie reali.
Questo è il compito, trovare differenze significative tra i prezzi reali e tali modelli. Più precisamente, essere in grado di isolare i periodi di tempo in cui ci sono tali differenze.
SB con volatilità fluttuante nel tempo è una cosa molto insidiosa. È facile vedere ciò che non c'è - tendenze, flats, correlazione di incrementi o anche gruppi di inversioni. Se si fanno delle trasformazioni che riducono tale processo a un normale SB, tutte queste cose di solito scompaiono. Sfortunatamente, i prezzi reali trasformati nello stesso modo diventano anch'essi simili al SB ordinario. Ma questo indica solo che dobbiamo scavare in qualche altra direzione.