Alla ricerca di modelli - pagina 123

 
MakarFX:
E tu non te ne andrai per niente(

Questo è tutto e me ne vado. Non ti leggerò nemmeno))

 
Uladzimir Izerski:

Ho una comprensione classica delle tendenze. Non ci sono cose fantasiose.

Ecco una foto. Un'alternanza di onde impulsive e correttive. I top non vanno oltre i top precedenti e i trogoli non vanno oltre i trogoli precedenti. Non c'è altro da sapere.

Non appena emerge un tale modello, entrate nel mercato sulla tendenza. Anche i nostri nonni lo sapevano)).

Nel caso qualcuno non capisca?

Ho dovuto fare un disegno. Forse migliora visivamente. Non lo so.

Ma non devo dirvi l'algoritmo, come determino l'offerta, scusate.

Com'è questo per Elon Musk?)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

Com'è questo per Elon Musk?)

Elon Musk conosce la formazione in espansione. Essere come Ilon. Non disegnare immagini stupide.
 
Preso sotto la sega.
 
Aleksei Stepanenko:
Preso sotto la sega.
Volevo solo dimostrare che i calcoli teorici devono essere perfetti. È come calcolare la forma di un'onda d'urto, o calcolare la forma di un batiscafo che scende a 11 chilometri di profondità. Il minimo errore e tutto va male. Il mercato, che lo si creda o no, è del tutto casuale in tutte le sue manifestazioni. Stranamente, può essere usato solo se il meccanismo di analisi è perfetto, ha una sola variante di trattamento e rispetta pienamente le leggi delle fluttuazioni del mercato in termini di statistiche. Altrimenti, non vale nemmeno la pena di iniziare, sprecherete solo il vostro tempo.
 
Aleksei Stepanenko:
Preso sotto la sega.
Il mio punto è che gli algoritmi di analisi presentati in questo thread sono tutt'altro che perfetti. Hanno migliaia, centinaia di migliaia di combinazioni possibili. E ognuno sarà corretto a modo suo, ma nessuno sarà assolutamente corretto da nessun punto di vista. Perché hanno aggiunto l'ADR all'analisi del passaggio del delta dei prezzi? Con ADR, tutto è diventato incerto, perché con ADR avete portato milioni di nuove scelte in un sistema già pronto.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Perché ha aggiunto l'ADR all'analisi del delta dei prezzi?

OK, Genghis, facciamo l'indicatore piatto di cui parlavi.

 

Buon pomeriggio!

Beh, proprio come ho "wangolded" circa 80 pagine fa - hanno "inondato" ma non hanno mai confermato nessuno dei modelli normali. È strano... :) Anche se prevedibile.

Purtroppo, pored il mese scorso, il progetto, e non ha portato il risultato desiderato - c'è profitto, ma i costi sono molto grandi + un sacco di soggettività, che porta a "calpestare" intorno a zero. Ma va bene - anche l'esperienza negativa è esperienza.

Chi ha una buona visione delle wavelets? Pensi che siano di qualche utilità pratica? Ho creato un "prodotto" interessante qui nel fine settimana - posso condividerlo per provarlo. Non posso provarlo io stesso fino in fondo perché il lavoro richiede le risorse di un PC - i tre PC completi disponibili non sono sufficienti... :(:(:( Il prodotto è piuttosto promettente - l'effetto bordo è sconfitto. L'unica cosa che resta da capire è se c'è qualche utilità pratica. Se l'argomento è interessante, posso postare qui o creare un nuovo ramo.

Riguardo ai movimenti di prezzo di Genghis: tutto il ragionamento è corretto, ma posso aggiungere un paio di aggiunte...? (domanda retorica).

In realtà, c'è un tale indicatore chiamato Zigzag_fx (vedi allegato). È una ZZ ordinaria, ma mostra quando si è formata una nuova "ancora d'inversione" e come si evolve nella storia. Cosa succede se lo aggiungiamo al tacchino Gengis e analizziamo l'ulteriore movimento dell'ancora dopo la comparsa della "formazione pivot"? Anche dopo l'apparizione di questa "formazione pivot" guarda nel passato e determina la componente statistica della grandezza del movimento - come nei "grafici di fluttuazione" della teoria di Gann.

Ecco un altro "pattern" per voi - o piuttosto non un pattern, ma una caratteristica pratica del movimento dei prezzi che può essere usata nel trading reale.

Certo, mi dispiace, ma ai miei occhi questo thread si è spostato dalla sezione "Ricerca di modelli" alla sezione "Indagini teoriche" di ricerca di metodi di applicazione dell'indicatore Chingiz.

Ora mi nascondo. Questo thread non è più rilevante perché si è allontanato dall'idea iniziale.


Saluti, RomFil

File:
ZigZag_fx.mq4  9 kb
 
RomFil:

Buon pomeriggio!

Beh, proprio come ho "wangolded" circa 80 pagine fa - hanno "inondato" ma non hanno mai confermato nessuno dei modelli normali. È strano... :) Anche se prevedibile.

Purtroppo, pored il mese scorso, il progetto, e non ha portato il risultato desiderato - c'è profitto, ma i costi sono molto grandi + un sacco di soggettività, che porta a "calpestare" intorno a zero. Ma va bene - anche un'esperienza negativa è un'esperienza.

Chi sta guardando le wavelet? Pensi che abbiano una qualche utilità pratica? Ho creato un "prodotto" interessante nel fine settimana - posso condividerlo per provarlo. Non posso provarlo io stesso fino in fondo perché le risorse di un PC sono necessarie per il lavoro - i tre PC completi disponibili non sono sufficienti... :(:(:( Il prodotto è piuttosto promettente - l'effetto bordo è sconfitto. L'unica cosa che resta da capire è se c'è qualche utilità pratica. Se l'argomento è interessante, posso postare qui o creare un nuovo ramo.

A proposito di movimenti di prezzo su Genghis: tutto è corretto, ma posso inserire un paio di aggiunte...? (domanda retorica).

In realtà, c'è un tale indice chiamato Zigzag_fx (vedere l'allegato). È una ZZ ordinaria, ma mostra quando si è formata una nuova "ancora d'inversione" e come si evolve nella storia. Cosa succede se lo aggiungiamo al tacchino Gengis e analizziamo l'ulteriore movimento dell'ancora dopo la comparsa della "formazione pivot"? Anche dopo l'apparizione di questa "formazione pivot" guarda nel passato e determina la componente statistica della grandezza del movimento - come nei "grafici di fluttuazione" della teoria di Gann.

Ecco un altro "pattern" per voi - o piuttosto non un pattern, ma una caratteristica pratica del movimento dei prezzi che può essere usata nel trading reale.

Certo, mi dispiace, ma ai miei occhi questo thread si è spostato dalla sezione "Ricerca di modelli" alla sezione "Indagini teoriche" di ricerca di metodi di applicazione dell'indicatore Chingiz.

Perciò vado sottoterra. La sua rilevanza questo ramo è diventato obsoleto a causa dell'allontanamento dall'idea originale.


Cordialmente, RomFil

Stesse uova nel profilo) c'è essenzialmente una possibilità di applicazione pratica qui, ma non nel modo che descrivi.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Stesse uova nel profilo) c'è essenzialmente una possibilità di applicazione pratica qui, ma non nel modo che descrivi.

Completamente di supporto ... :):):) Come per te, tutto si riduce alla "probabilità". Ma finora non è mai stato definito qui - o anche tentato ... :).

Francamente, penso (ma la mia opinione può essere sbagliata), che i parametri LocalDistance, GlobalDistance nell'indicatore di Chingiz non dovrebbero essere attaccati a nessun indicatore (Chingiz aveva ragione su questo). Questo parametro dovrebbe essere determinato dalla storia - cioè formare una certa funzione obiettivo e ottimizzarla per determinare i valori richiesti di questi parametri.