Alla ricerca di modelli - pagina 62
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Trovato, suppongo, e poi nei cespugli...
Alexander, ciao! Sono tutti in fabbrica, quindi nessuno ha ancora guardato. Posso dire frettolosamente che non c'è ancora un modello, ma un pensiero al riguardo. Se lancio diversi campioni ATR con diversi periodi di mediazione, ognuno di essi mostra tracce di attività precisamente diurna.
In alcuni periodi le onde si sommano, da qualche parte si confondono. Ma l'essenza è la stessa - il ritmo naturale del mercato è diurno. Pertanto, le strategie basate su questo ritmo dovrebbero essere più adeguate al mercato rispetto alle altre. Dopo tutto, è quasi un'onda sinusoidale.
Vi chiedo di partecipare alla mia ricerca del mio tempo di mercato, al fine di identificare il flusso di palme in cui fare trading. Se sei interessato a questa domanda
Alexander, è una domanda interessante. E non ne sappiamo ancora nulla.
Alexander, ciao! Sono tutti in fabbrica, quindi nessuno ha ancora guardato. Come nota veloce posso dire, non un modello ancora, ma il pensiero di esso. Se si lanciano alcuni campioni ATR con diversi periodi di mediazione, ognuno di essi mostra tracce di attività giornaliera.
In alcuni periodi le onde si sommano, da qualche parte si confondono. Ma l'essenza è la stessa - il ritmo naturale del mercato è diurno. Pertanto, le strategie basate su questo ritmo dovrebbero essere più adeguate al mercato rispetto alle altre. Dopo tutto, è quasi un'onda sinusoidale.
La gente commercia di giorno e dorme di notte? Questo è un pensiero molto fresco, chi l'avrebbe mai detto.
La gente commercia di giorno e dorme di notte? È un'idea molto fresca, chi l'avrebbe mai detto?
Sì, ma può essere usato. Se conoscete il periodo di oscillazione, perché avete bisogno di conoscere l'ampiezza? Ti siedi e vai, su e giù, su e giù. Dentro e fuori, dentro e fuori.
Il ritmo naturale del mercato è diurno. Pertanto, le strategie basate su questo ritmo dovrebbero essere più adeguate al mercato di altre. Dopo tutto, è quasi un'onda sinusoidale.
Sono totalmente d'accordo.
Sì, ma può essere usato. Se si conosce il periodo di oscillazione, perché è necessario conoscere l'ampiezza? Si siede e va, su e giù, su e giù. Dentro e fuori, dentro e fuori
Quindi da che parte, su o giù? Tutto quello che si sa è che il movimento accelererà al mattino e rallenterà di notte, nessuna direzione ne consegue in alcun modo.
Quindi da che parte, su o giù?
Per esempio, potete controllare la ricerca di un estremo usando il periodo di oscillazione: non cercate un estremo fino all'infinito, ma interrompete la ricerca e passate a cercare quello opposto.
Sì, ma può essere usato. Se si conosce il periodo di oscillazione, perché è necessario conoscere l'ampiezza? Siediti e vai, su e giù, su e giù. Dentro e fuori, dentro e fuori
Discussione interessante....
Tuttavia, la gente si ostina a voler sapere esattamente quando il prezzo salirà o scenderà :))))
Non c'è e non può esserci una risposta a questa domanda!
Possiamo solo parlare delle tendenze inerenti a una particolare finestra scorrevole = giorno.
Se esiste un processo Ornstein-Uhlenbeck o Gamma, possiamo dire con una certa probabilità, che quando il prezzo raggiunge qualche confine di qualche canale, tornerà al payoff atteso.
Ma se abbiamo qualche processo non casuale con evidente dipendenza dei valori, allora al raggiungimento di questo confine, il prezzo si precipita nel luogo inevitabile - abbiamo una tendenza. Questo è tutto.
La principale complessità del mercato sta nel fatto che nella finestra mobile possiamo osservare un sacco di processi diversi - da quelli casuali conosciuti - Wiener, moto di Laplace, Variance Gamma Process, etc., ad alcuni completamente inesplorati... È importante essere in grado di identificare quale processo si trova davanti a voi e utilizzare le sue proprietà.
Una sinusoide nella volatilità, non nel prezzo.