Agli specialisti della teoria della probabilità. Ho un portafoglio di 10 azioni. Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano l'anno prossimo? - pagina 7
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Questo è nel tuo caso.
Come un lotto sportivo, con 5 numeri scelti nessuno esce, anche se la gente indovina sia 4 che 5 numeri, è una questione di fortuna su chi ha scelto cosa.
https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/what-s-cause-and-effect-plummeting-public-firms
Cosa vi fa pensare che avete scelto le 10 aziende che non possono fallire e supporre la probabilità che tra queste
ci potrebbero essere una o due aziende che falliranno. Non tieni conto che hai scelto aziende che si fonderanno tutte l'anno prossimo.
Ecco di cosa sto parlando. E non prenderla sul personale. Se fai una domanda, ottieni una risposta.
Ma ho già fatto l'esempio di Kodak.
Ci sono molti esempi del genere.
La tecnologia della produzione di gas di scisto a basso costo è stata inventata - le compagnie tradizionali con alti costi di produzione sono fallite.
Un'azienda farmaceutica ha lanciato un cattivo prodotto, qualcuno è morto per questo, le autorità hanno vietato il prodotto - le azioni dell'azienda sono crollate lo stesso giorno.
le società a e b vendevano libri. la società a ha iniziato a vendere libri su internet - la società b è fallita.
Certo, si potrebbe dire che in un portafoglio ben scelto, nulla dovrebbe mai andare in bancarotta. ma ci si vuole assicurare contro i fallimenti "accidentali".
Ho scritto che 1/100 delle aziende fallisce in un anno.
Ma bisogna ancora distinguere tra i casi di bancarotte "improvvise" e i casi in cui un'azienda fallisce lentamente e sistematicamente, quando i suoi profitti scendono lentamente.
ben fatto!
Ma poi gli agguerriti uomini barbuti, con fogli di codice, spiegano che far fallire l'azienda di qualcun altro aumenta le possibilità delle aziende nel tuo portafoglio. In tutta serietà.
Buon per te!
Ma poi gli agguerriti uomini barbuti, con fogli di codice, spiegano che far fallire l'azienda di qualcun altro aumenta le possibilità delle aziende nel tuo portafoglio. In tutta serietà.
Forse è il principio "senti la campana..." all'opera. La distribuzione ipergeometrica è usata nel criterio esatto di Fisher, che potete usare qui. Con esso, alla fine dell'anno (piuttosto che all'inizio dell'anno) possiamo determinare quanto bene siamo stati in grado di scegliere le azioni confrontando la quota di fallimenti nel nostro portafoglio con la quota di fallimenti nell'intero mercato.
L'anno scorso 50 aziende su 5.000 sono fallite nel mercato statunitense. Quindi la probabilità che un'azienda fallisca è di 1/100.
Ho un portafoglio di 10 azioni.
Qual è la probabilità che 1 delle mie 10 aziende fallisca in un anno? È facile da calcolare.
La probabilità che un'azienda fallisca è di 1/100. E prendiamo 10 aziende, quindi aumentiamo le probabilità che l'evento si verifichi di un fattore 10.
Così otteniamo una probabilità: 1/100 * 10 = 1/10.
Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano in un anno? Come si calcola questo?
Mi sembra che avrebbe senso parlare di probabilità se il portafoglio fosse assemblato da un randomizzatore, e lo facesse molte volte (anni) di seguito.
E qui il tuo contributo al successo del portafoglio è così grande che le statistiche vengono lasciate fuori.
Per esempio, se il tuo intuito ti dice di aggiungere 10 aziende dello stesso settore (per esempio, quello farmaceutico) al tuo portafoglio, tutte hanno la possibilità di fallire nello stesso momento (se, per esempio, l'umanità crede nei funghi magici che curano tutte le malattie in un giorno). E sarebbe una storia diversa se tutte e 10 le aziende fossero di settori diversi.
Di nuovo, se si prendono solo i giganti, la statistica sarà una (ma non necessariamente sufficiente per l'analisi), e se il contrario è vero per i "giovani prospetti", una storia molto diversa (molto peggio di 50 su 5.000).
E risolvere il problema per 10 aziende a caso non è né interessante né pratico.
Mi sembra che avrebbe senso parlare di probabilità se il portafoglio fosse assemblato da un randomizzatore, e lo facesse molte volte (anni) di seguito.
E poi il tuo contributo al successo del portafoglio è così grande che le statistiche vengono lasciate fuori.
Per esempio, se il tuo intuito ti dice di aggiungere 10 aziende di un settore (per esempio quello farmaceutico) al tuo portafoglio, tutte hanno la possibilità di fallire nello stesso momento (se, per esempio, l'umanità crede nei funghi magici che curano tutte le malattie in un giorno). E sarebbe una storia diversa se tutte e 10 le aziende fossero di settori diversi.
Di nuovo, se si prendono solo i giganti, la statistica sarà una (ma non necessariamente sufficiente per l'analisi), e se il contrario è vero per i "giovani prospetti", una storia molto diversa (molto peggio di 50 su 5.000).
E risolvere il problema per 10 aziende a caso non è né interessante né pratico.
Non esageriamo - lasciamo il problema astratto e non richiediamo lo studio dei rendiconti aziendali e dell'intero mercato azionario e delle sintesi economiche per settore. Non si adatta al forum
Ma risolvere un problema per 10 aziende a caso in un mercato virtuale perfetto è molto utile, ma anche questo non è risolvibile... Si vuole solo sbattere la testa con un vecchio Wentzel :-)
Non esageriamo - lasciamo il compito all'astratto, e non esaminiamo i conti delle aziende e l'intero mercato azionario e le sintesi economiche per settore. Non andrebbe bene nel forum
Ma risolvere un problema per 10 aziende a caso in un mercato virtuale ideale è molto utile, ma anche questo non è risolvibile... Voglio dare un colpo in testa al vecchio Wentzel :-)
La prima compagnia muore con una probabilità di 0,01. La seconda compagnia muore con quasi la stessa probabilità, ma solo se colpisce esattamente 9 delle mie rimanenti compagnie (4999 in tutto). Conoscete la formula della probabilità che entrambi gli eventi accadano.
ZS: Non prendere Wentzel invano.
La prima compagnia muore con probabilità 0,01. La seconda compagnia muore con quasi la stessa probabilità, ma solo se colpisce esattamente le mie 9 compagnie rimanenti (4999 in totale). Conoscete la formula della probabilità che entrambi gli eventi accadano.
SZZ: Non prendete Wentzel invano.
No, non lo faremo - gli eventi sono indipendenti.
Amico, come spiegarlo più chiaramente... è come il decadimento radioattivo - hai 10 atomi del raro Nuinahcium, di cui sappiamo che su 5000 atomi 50 decadono in un anno.