Agli specialisti della teoria della probabilità. Ho un portafoglio di 10 azioni. Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano l'anno prossimo? - pagina 6

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Maxim Kuznetsov:

era solo una citazione completa dell'argomento. Si sottolinea ciò che è una condizione e si nota ciò che è pertinente all'area tematica

Dove vedi le probabilità condizionali qui? Non ce ne sono. Ci sono statistiche dell'anno scorso.

non c'è nemmeno un numero totale di aziende al momento dell'investimento, è sconosciuto e comunque poco importante.

PS/ non mi sorprende nemmeno che i trattori solchino gli oceani e i GA battano a caso :-)

non solo tutti sanno scrivere / e leggere / TK)

 

Ora mi chiedo - domanda/suggerimento a TC - ci sono un mucchio di agenzie di rating e solo metodologie che valutano le aziende, inclusa l'assicurazione contro il default.

Trovateli per le vostre aziende... e confrontarlo con questa approssimazione :)

In questo modo probabilmente valuterai la qualità del tuo portafoglio.

 
igrok333:
L'anno scorso, 50 delle 5.000 aziende sono fallite nel mercato statunitense. Quindi la probabilità che un'azienda fallisca è di 1/100.

Ho un portafoglio di 10 azioni.

Qual è la probabilità che 1 delle mie 10 aziende fallisca in un anno? È facile da calcolare.
La probabilità che un'azienda fallisca è di 1/100. E prendiamo 10 aziende, quindi aumentiamo le probabilità che l'evento si verifichi di un fattore 10.
Così otteniamo una probabilità: 1/100 * 10 = 1/10.

Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano in un anno? Come si calcola questo?

Con questa formulazione della domanda, il problema non ha soluzione.
Tuttavia, se facciamo alcune ipotesi (non realistiche), possiamo formalizzare il problema e ridurre la soluzione puramente alla teoria della probabilità.
Presupposti:

1 - Il mercato ciecamente, con la sua mano inesorabile, fa fallire le imprese indipendentemente dal loro campo d'attività, dal loro patrimonio, dalla loro capacità di gestione con un colpo a caso, per il puro principio del "50 su 5000 devono andare";

2- Hai acquistato le tue azioni completamente a tua insaputa eseguendo un generatore di numeri casuali, selezionando 10 elementi dalla lista di 5.000.

Queste ipotesi non si escludono a vicenda ed entrambe sono autosufficienti per ridurre la soluzione del problema a un metodo probabilistico.

Abbiamo capito - l'anno scorso avete avuto 10 azioni (N) dalla lista di 5000 aziende (G2019), per decisione del mercato 50 (M) sono fallite. In generale, dalla storia dell'anno scorso abbiamo che la probabilità (V) di fallimento di ogni azienda della lista era V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1% . Ora veniamo al punto chiave che dovrebbe essere compreso e preso in considerazione per l'ulteriore ricerca della soluzione del problema - nella formula per trovare la probabilità di fallimento di uno dei vostri azionisti il numero di essi (N) ASSOLUTAMENTE NON SIGNIFICA, poiché la probabilità è la stessa che per qualsiasi società della lista generale - V=(M/G2019)x100%=(50/5000)x100%=1%. In altre parole, la probabilità che ogni azione del vostro portafoglio vada in malora(indipendentemente dal loro numero totale N) sarà dell'1%. Ora, se ilprincipio dibase dell'approccio di mercato al fallimento delle aziendesarà mantenuto nell'anno in corso, la probabilità che una delle vostre azioni voli fuori dal mercato (ancora indipendentemente dal loro numero nel vostro portafoglio) rimarrà invariata - 1% (il secondo quasi paradosso sarà che l'attuale numero di aziende nella lista, condizionalmente G2020 non influenzerà questo valore neanche). La probabilità che 2 azioni escano sarebbe rispettivamente dello 0,5%, 3 azioni dello 0,3333% ecc.

Naturalmente, come già detto, questa soluzione è ipotetica in assoluto isolamento dalla realtà. Per trovare i valori reali della probabilità di fallimento di qualsiasi azionista nel vostro portafoglio è necessario operare con i dati statistici su tutte le aziende della lista e determinare quali criteri sono comuni (significativi) nella lista dei falliti, determinare i pesi di significatività di questi criteri, quindi analizzare le azioni nel vostro portafoglio per presenza/assenza di questi criteri e solo dopo calcolare la probabilità individualmente per ogni azione.

Документация по MQL5: Математические функции / MathSrand
Документация по MQL5: Математические функции / MathSrand
  • www.mql5.com
Функция MathRand() предназначена для генерации последовательности псевдослучайных чисел. Вызов MathSrand() с определенным инициализирующим числом позволяет получать всегда одну и ту же последовательность псевдослучайных чисел. Для гарантированного получения неповторяющейся последовательности используйте вызов MathSrand(GetTickCount()), так как...
 
Aleksey Mavrin:

Ora mi chiedo - domanda/suggerimento a TC - ci sono un mucchio di agenzie di rating e solo metodologie che valutano le aziende, inclusa l'assicurazione contro il default.

Trovateli per le vostre aziende... e confrontarlo con questa approssimazione :)

In questo modo probabilmente valuterai la qualità del tuo portafoglio.

C'era la Kodak, poi hanno inventato la tecnologia delle fotocamere digitali - la Kodak è fallita.
 
Aleksey Nikolayev:

esattamente due: 0,004152351

almeno due: 0,0042662

Ho ottenuto lo stesso risultato.

 
Questo compito consiste nel capire quale dovrebbe essere la dimensione minima accettabile del portafoglio. 10 azioni sono troppo piccole?

(possiamo discutere su come calcolare la probabilità di fallimento di un'impresa. ma il modo più semplice è quello di prendere il numero totale di imprese e dividere per esso il numero di imprese che falliscono in media all'anno)

Un portafoglio di 10 aziende.

L'evento "un'azienda del portafoglio fallisce" si verificherà ogni 10 anni.
Cosa succederà allora?
Il portafoglio perderà il 10% del suo capitale. Ma le altre 9 aziende daranno il 9% di profitto per quell'anno. Il risultato dell'anno è -1%.

L'evento di due società di portafoglio che falliscono si verificherà una volta ogni 200 anni.
Cosa succederà allora?
Il portafoglio perderà il 20% del suo capitale. Ma le altre 8 aziende daranno l'8% di profitto per quell'anno. Il risultato dell'anno è di -12%. Non troppo male, la perdita sarà recuperata nel corso del prossimo anno.
200 anni sono un periodo molto lungo, ma se si considera che i portafogli si trasmettono ai figli, poi ai nipoti... Vorrei che questo evento spiacevole accadesse il meno frequentemente possibile.

L'evento 'fallimento di 3 società di portafoglio' si verificherà una volta ogni 10.000 anni.
È un periodo enorme, quindi non lo guarderò nemmeno in dettaglio.

La cosa principale è che la probabilità di perdere l'intero capitale (fallimento di tutte le 10 aziende) è trascurabile. Anche la probabilità di una perdita di capitale del 50% è trascurabile.

Se il portafoglio consiste di 1 azione, allora (secondo il mio semplice calcolo della probabilità di fallimento di una società), questa azione si svaluterà una volta in 100 anni. E una volta ogni 100 anni, la famiglia perderà il capitale.

10 aziende sono un po' poche. è meglio aumentare il numero.

Puoi anche averne 100, ma ci vuole molto tempo per analizzare a fondo 100 aziende, ed è molto difficile monitorare le attività di 100 aziende.
 
igrok333:
Un portafoglio di 10 aziende.

L'evento "fallimento di una società del portafoglio" si verificherà una volta ogni 10 anni.

L'evento "fallimento di due aziende in portafoglio" si verificherà una volta ogni 200 anni.

Non proprio. La probabilità di due fallimenti in 22 anni sarà più alta della probabilità di un fallimento in 10 anni. Sono troppo pigro per calcolare esattamente (è impossibile che un'impresa fallisca due volte), ma i valori sono nell'ordine di 0,65 e 0,63.

È chiaro che i calcoli dati in termini così grandi non hanno un senso speciale - per 20 anni ci saranno certamente crisi globali e salti tecnologici.

PS. ha fatto un errore, è possibile calcolare con precisione

p_2_in_22_years <- 1-dbinom(0,220,0.01)-dbinom(1,220,0.01)
p_1_in_10_years <- 1-dbinom(0,100,0.01)

p_2_in_22_years; p_1_in_10_years

0.6468995; 0.6339677

 

Se metti una scimmia nell'eternità e le dai carta e penna, prima o poi

scriverà Guerra e Pace.

La probabilità che 10 aziende falliscano l'anno prossimo è del 100%.

 
Aleksandr Yakovlev:

Se metti una scimmia nell'eternità e le dai carta e penna, prima o poi

scriverà Guerra e Pace.

La probabilità che 10 aziende falliscano l'anno prossimo è del 100%.

è nel suo caso.
 
igrok333:
Questo nel tuo caso.

Cosa vi fa pensare che avete scelto le 10 aziende che non possono fallire e supporre la probabilità che tra queste

ci potrebbero essere una o due aziende che falliranno. Non tieni conto che hai scelto aziende che si fonderanno tutte l'anno prossimo.

Ecco di cosa sto parlando. E non prenderla sul personale. Se fai una domanda, ottieni una risposta.

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