Agli specialisti della teoria della probabilità. Ho un portafoglio di 10 azioni. Qual è la probabilità che 2 delle mie 10 aziende falliscano l'anno prossimo? - pagina 4

 
Maxim Dmitrievsky:

nel settore dei servizi (non di massa), non c'è nemmeno una grande base di clienti, non ci sarà un gran risultato dall'AI

Trovi un campo o una tecnologia correlata e la integri con l'AI.
 
Maxim Kuznetsov:

La borsa non è un'urna, le aziende vanno e vengono. L'affermazione sulle palle che vengono prese e non tornano indietro non corrisponde ad essa. Pensate a questo come a delle palle che vengono lanciate indietro

In senso figurato: all'inizio dell'anno c'erano 50.000 aziende, alla fine dell'anno lo stesso, ma 50 sono fallite :-)

Ancora una volta, richiamo l'attenzione del pubblico sui termini prima di decidere che è una buona idea studiare il problema:

1. la probabilità a priori che una particolare società fallisca entro un anno non dipende dal numero di società quotate

2. le probabilità sono indipendenti - fallire non cambia la probabilità che un'altra azienda fallisca

e diversi sottocompiti: trovare la probabilità a priori di fallimento della 1a azienda (dipende dalla lettura della condizione vaga "50 su 5.000 aziende sono fallite nel mercato americano l'anno scorso"), quindi la probabilità di fallimento di 1 su 10 aziende prese all'inizio dell'anno e di 2 di conseguenza.

 

Questo era probabilmente puro divertimento matematico sulle società sferiche nel vuoto.

E se c'è un interesse reale, bisogna valutare l'azienda specifica, o almeno il suo tipo e la sua area di attività.

 
Maxim Kuznetsov:

La borsa non è un'urna, le aziende vanno e vengono. L'idea che le palle vengano prese e non tornino indietro non quadra. Pensate che sono palle che vengono lanciate indietro.

In senso figurato: all'inizio dell'anno c'erano 50.000 aziende, alla fine dell'anno lo stesso, ma 50 sono fallite :-)

Questo è tutto un altro problema. C'era una domanda specifica. Ho risposto e l'ho confermato sperimentalmente.
 
Aleksey Nikolayev:

Secondo la mia stima, la tua formula dà 1,002, che è un'approssimazione abbastanza buona. Ma con un portafoglio di 100 azioni è quasi 1,02, e con 1000 azioni è quasi 1,2, che non è affatto buono.

La formula non è mia e non può dare un risultato maggiore di 1.
Presenta i calcoli - troverò il tuo errore.
 
Nikolai Semko:
La formula non è mia e non può dare un risultato maggiore di 1.

Controllare. Il codice in R:

n <- 10; k <- 0:n
sum1 <- sum(dhyper(k,50+k, 4950+n-k,n)) #  ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k,51, 4959,n)) #  число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

sum1=1.002, sum2=1

aiuto dhyper

 
Nikolai Semko:
è un compito diverso. C'era una domanda specifica. Ho risposto e l'ho confermato sperimentalmente.

questo è esattamente il compito.

Ma tu l'hai risolto presumibilmente con un esperimento (in realtà con un simulatore) - ciò che era più conveniente per te. Le probabilità si sono rivelate dipendenti.

Ho dei figli che fanno così, non cercano le cose perse dove avrebbero potuto essere perse ed eventualmente trovate, ma dove è più conveniente cercare :-)

 
Maxim Kuznetsov:

questo è esattamente il compito.

Ma tu l'hai risolto con un presunto esperimento (in realtà, con un simulatore) - ciò che era più conveniente per te. Le probabilità si sono rivelate dipendenti.

Ho dei figli che fanno così, non cercano le cose perse dove potrebbero averle perse e dove è probabile trovarle, ma dove è più conveniente cercare :-)


È chiaro che il compito in questione è tutt'altro che pratico. Ma il messaggio era chiaro: c'erano 5.000 aziende, 50 aziende sono fallite e che le stesse statistiche erano previste per l'anno successivo secondo i termini del compito.

Tutto ciò che riguarda il simulatore è molto dichiarativo. Non c'è alcuno specifico. Fornite la vostra versione o segnalate un errore particolare nella mia versione del simulatore. Qual è il senso di tutto questo blaterare?

Sono d'accordo che simulatore è una parola migliore.

In questo caso si tratta esattamente di probabilità dipendenti.

 
Aleksey Nikolayev:

Controllare. Il codice in R:

n <- 10; k <- 0:n
sum1 <- sum(dhyper(k,50+k, 4950+n-k,n)) #  ваша формула
sum2 <-sum(dhyper(k,51, 4959,n)) #  число шариков разных цветов постоянно 
sum1; sum2

sum1=1.002, sum2=1

aiuto dhyper

Non forte in R.

Spiega i seguenti punti:

k<-0:n è un vettore di quantili. Puoi dare una decifrazione di questo concetto?

il secondo valore è il numero di aziende fallite (dovrebbe essere 50), allora perché si aggiunge il vettore k a 50?

Il terzo valore è il numero di aziende non fallite (dovrebbe essere 4950). Avete il 4950-n+k?

Il quarto valore è il numero di azioni = 10. Tutto sembra essere a posto qui.

 
Aleksey Nikolayev:

Controllare. Il codice in R:

sum1=1.002, sum2=1

aiuto dhyper

Nessun accesso a R.
Si prega di vedere quali valori dà R con la seguente opzione:

n <- 10; k0 <- 0:n; k1 <- 1:n; k2 <- 2:n
p0 <- sum(dhyper(k0,50, 4950,n))
p1 <- sum(dhyper(k1,50, 4950,n))
p2 <- sum(dhyper(k2,50, 4950,n))
p0; p1; p2