Sulla probabilità ineguale di un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso - pagina 121
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In generale, la cointegrazione reale è possibile solo per strumenti i cui intervalli si sovrappongono, altrimenti, come ad esempio per la sterlina e l'euro, la cointegrazione può essere osservata solo per dati trasformati, che sono una funzione delle quotazioni iniziali. In effetti, questo richiede il detrending. Se la cointegrazione è stabile o meno, dipende dalla qualità della detrending. Per un detrending di qualità, deve essere dinamico.
Lacointegrazione può essere osservata o meno. Nelle valute, decisamente no. La cointegrazione nelle coppie di valute è costante, ma le valute stesse sono diverse. Questo è il paradosso.
Ecco il comportamento delle valute sullo sfondo del grafico della coppia.
Nel seminterrato, il grafico della sterlina è blu e quello dello yen è bianco.
In generale, la vera cointegrazione è possibile solo per strumenti i cui intervalli si sovrappongono, altrimenti, come ad esempio per la sterlina e l'euro, la cointegrazione può essere osservata solo per dati trasformati, che sono una funzione delle quotazioni iniziali. Infatti, per questo scopo è necessario detrenderizzare. Se la cointegrazione è stabile o meno, dipende dalla qualità della detrending. Per un detrending di qualità, deve essere dinamico. Ma naturalmente, anche un detrending di alta qualità non garantisce il mantenimento della cointegrazione, questa è principalmente una proprietà degli strumenti. Ma se il detrending è scarso, allora la cointegrazione si deteriora.
Uladzimir Izerski:
Ecco il comportamento delle valute sullo sfondo del grafico della coppia.
Nel seminterrato, il grafico della sterlina è blu e lo yen è bianco.
Oh, l'uomo ha risolto questo problema metrologico cruciale. Ha trovato un punto di riferimento e un modo per confrontarsi con esso. A proposito, non è difficile trovare un punto di riferimento. Può essere il valore di qualsiasi valuta in qualsiasi momento. Ma come confrontare "il dollaro ora" con il dollaro "un anno fa", che è il punto di riferimento, non è un compito per una mente media... l'uomo l'ha sicuramente risolto... Perché sta ragionando sul "comportamento delle valute, ma non delle coppie"... su ciò che io chiamo "tassi assoluti" (ho derivato molte equazioni per il rapporto tra incrementi relativi e assoluti dei tassi assoluti, quindi posso giudicare)... forse uno sta risolvendo questi sistemi di equazioni sottodeterminati con alcuni metodi sofisticati... alla ricerca di pseudo-soluzioni... organizzare decomposizioni singolari... è sicuramente un genio.
O lo è?
Oh, l'uomo ha risolto questo problema metrologico cruciale. Ha trovato un punto di riferimento e un modo per confrontarlo con esso. Il punto di riferimento, a proposito, non è difficile da trovare. Può essere il valore di qualsiasi valuta in qualsiasi momento. Ma come confrontare "il dollaro ora" con il dollaro "un anno fa", che è il punto di riferimento, non è un compito per una mente media... l'uomo l'ha sicuramente risolto... Perché sta ragionando sul "comportamento delle valute, ma non delle coppie"... su ciò che io chiamo "tassi assoluti" (ho derivato molte equazioni per il rapporto tra incrementi relativi e assoluti dei tassi assoluti, quindi posso giudicare)... forse uno sta risolvendo questi sistemi di equazioni sottodeterminati con alcuni metodi sofisticati... alla ricerca di pseudo-soluzioni... organizzare decomposizioni singolari... è sicuramente un genio.
O lo sono?
Grazie per la comprensione. La complessità sta nella semplicità. Tutti vanno in formazione sotto una bandiera e io devo andare da solo. Non ho paura).
Grazie per la comprensione. La parte difficile sta nella semplicità. Tutti camminano in formazione sotto una bandiera e io devo camminare da solo. Non ho paura).
In realtà il mio ultimo post era sarcasmo. Ma se avete qualcosa da dire sull'argomento dei corsi assoluti, sono tutto orecchie.
Allora non lo farò. Terrò d'occhio questo nickname. Quanto durerà qui)).
Lacointegrazione può essere osservata o meno. Nelle valute, decisamente no. La correlazione nelle coppie di valute è costante, ma le valute stesse sono diverse. Questo è il paradosso.
Ecco il comportamento delle valute sullo sfondo del grafico della coppia.
Nel seminterrato, il grafico della sterlina è blu e quello dello yen è bianco.
Non devi inventare nulla
Tutto è già stato fatto prima di noi.
sterlina ed eva
Tante persone quante sono le gaffe - in fondo all'Eur, in cima alla sterlina
Tante persone quante sono le gaffe - in fondo alla UE, in cima alla sterlina
No, non lo è.
Tutti coloro che sono interessati al pair trading hanno migliaia di questi grafici.
ma non tutti sono bravi a farlo