Dalla pratica alla teoria e di nuovo alla pratica - pagina 9
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La teoria dell'anti-casualità speculare è molto attraente nella sua franchezza radicale, e in effetti un tale approccio è stato discusso nelle sette del commercio segreto, ma finora nessuno è stato in grado di dimostrare in modo convincente come si dovrebbe costruire esattamente una sequenza di numeri contrari per il mercato e, soprattutto, per quale motivo sconosciuto possono anche averne almeno alcune poi il collegamento con le quotazioni, perché in assenza di una relazione causale, è impensabile immaginare che una determinata sequenza generata avrà più possibilità di successo di qualsiasi altra sequenza casuale, purtroppo al momento, la ricerca in quest'area somiglia molto poco alla scienza, ma piuttosto al caos magico, in cui, come sapete, c'è il concetto di una connessione acausale, che, tuttavia, nonostante sia evidente all'inizio colpo d'occhio, può avere una spiegazione molto semplice ( N . B . ): due sequenze generate da fonti diverse possono avere una connessione se ci sono delle Queste sono le regole di generazione, è come se due generatori di numeri casuali con lo stesso seme iniziale fossero distanziati tra loro a notevole distanza ma distribuissero comunque gli stessi numeri, solo qui la situazione è più complicata e si presume che le cause comuni giacciono nei piani fondamentali che formano le condizioni per l'implementazione fisica di due processi, forse anche l'effetto dell'entanglement quantistico un giorno verrà spiegato in questo modo, l'informazione non viene trasmessa affatto in modo soprannaturale, ma semplicemente ab initio entrambi i processi contengono tutti i possibili esiti sincronizzati, i grandi maghi dell'antichità lo sapevano e usavano sistemi simbolici per descrivere gli attributi comuni di diversi processi, attribuendo, ad esempio, caratteristiche planetarie a persone, oggetti, sostanze, cercando così di codificare la realtà attraverso le immagini a loro disposizione, in seguito ha ricevuto un nome adeguato - archetipi - prototipi di fenomeni completamente diversi che hanno una comunanza nella loro base naturale o struttura, la storia dell'analisi tecnica si è sviluppata in modo simile all'antica alchimia e astrologia, e i commercianti usano ancora descrizioni simboliche di allestimenti, tra cui si possono trovare montagne, alligatori, ciotole, bandiere, diamanti, candele, teste con spalle, martelli, stelle e una grande varietà di cose diverse, è interessante che nella filosofia ermetica ci sia un momento come il principio di causalità: «Ogni principio ha il suo effetto, ogni effetto ha la sua causa. Tutto si fa secondo la legge ohm. Il caso non è altro che il nome di una legge che non è riconosciuta. Ci sono molti piani di causalità, ma nulla sfugge alla legge. Questo principio incarna il fatto che c'è una causa per ogni effetto. Un effetto viene da ogni causa. Spiega che tutto accade secondo la legge, che nulla accade semplicemente, che non esiste il caso, che sebbene ci siano piani di causa ed effetto, con piani superiori che dominano quelli inferiori, nulla è mai sfuggito alla legge in nulla. . Gli ermetici comprendono l'arte e i metodi per elevarsi al di sopra dei piani più semplici di causa ed effetto in una certa misura, e per mezzo di un'ascesa intelligente a un piano più alto, diventano fonti invece di essere effetti..." e poi un passaggio piuttosto ampio su quale sia l'essenza della scienza ermetica nell'includere per salire a piani sempre più alti del principio causale, trovando strutture ed elementi comuni di comportamento in vari particolari della vita, beh, è anche possibile nel commercio, quindi immaginiamo due sequenze di numeri reali, il primo rifletterà, ad esempio, virgolette (nel caso più semplice, solo prezzi di chiusura), il secondo è una sequenza archetipica appositamente creata, quindi si sostiene che esiste una funzione di due argomenti che genera un numero contenente informazioni sul membro successivo della prima sequenza in modo esplicito o sotto forma di una stima della probabilità o dell'intervallo di confidenza dei valori del membro successivo, è facile vedere che utilizzando questa funzione funzione in modo sequenziale, ogni volta che sostituiamo informazioni sul passato dalla prima sequenza (svanita), che corrisponde canonicamente ai principi dell'analisi tecnica sull'uso dei valori passati delle serie temporali, e questa può essere rappresentata come una funzione iterata seno lato , per ora staremo in silenzio sulla seconda sequenza, ma voglio subito notare che questo non ha nulla a che fare con i miti popolari sul Parrondo Paradox o sul gioco Penny, di solito i trader danno per scontato che la prima sequenza sia solo prezzi, ma questa è solo la comprensione molto iniziale, la sequenza sfumata può essere qualsiasi flusso di eventi che sono codificati in prezzi da un insieme di regole, ad es . g . nel caso più semplice, possono essere indicatori che saltano in una determinata zona o attivano livelli di renko, il flusso di eventi può essere codificato per un portafoglio e, in questo caso, la fonte dei dati è l'equità totale delle posizioni, il metodo di codifica più avanzato è probabilmente la presentazione di microframmenti di serie temporali sotto forma di wavelets secondo un banco preformato di wavelets, quindi per una curva complessa si può dare una descrizione molto compatta sotto forma di un numero di wavelet o di un insieme di pesi di più wavelet, e quindi il microframmento sarà la loro media, dopo aver ricevuto un flusso di eventi sotto forma di una sequenza di numeri, quindi puoi applicare i metodi sviluppati di analisi matematica ed euristica a tali sequenze o applicare metodi statistici "what-if" con un intervallo di tempo, che nel caso più semplice può essere rappresentato come una correlazione di coppie di valori, ad esempio, se si formano gli eventi #A e #B, allora l'evento successivo sarà molto probabilmente l'evento #C con una probabilità almeno di quattro m X%, che nella maggior parte dei casi corrisponderà al passaggio del mercato da uno stato meno probabile a uno più probabile, tuttavia, questo approccio è difficile da implementare, quindi molti trader utilizzano eventi visivamente identificabili relativamente semplici come la compressione/espansione di un fascio di medie su più scale, contando il numero di superamenti e tempi di oscillatori, corridoi multiperiodali di confini di zona per vendere volatilità, contando zigzag di onde numerate, ecc , anche se in questo caso diventa sensibile all'interpretazione soggettiva, tuttavia, tali trader esistono e addirittura commerciano anche in questo momento, tuttavia, non è possibile negoziare schemi di inversione sul Forex è così complicato e tutti sono stati in grado di farlo per molto tempo, quindi non dovresti nemmeno perdere tempo qui a descrivere così volgari luoghi comuni, proprio come su una rottura impulsiva della volatilità, questo è noto anche agli scolari, ma qualche tempo fa in una setta commerciale di un autore rispettato ( l . b . s .) è stata presentata l'ipotesi di splitting chain in cui i parametri della seconda sequenza (archetipica) sono stati utilizzati per determinare il livello di rischio / rendimento e i volumi in ogni transazione successiva, e la più paradossale è che si trattasse di una sequenza di numeri (numeri naturali, Carl!) mescolati secondo la regola che ricorda molto la trasformazione di Pekar, l'autore ha affermato che l'uso di questa sequenza consente di piazzare efficacemente ordini su qualsiasi mercato, formando un portafoglio probabilistico per una volatilità precedentemente sconosciuta, tale affermazione impressionante ha suscitato il pubblico, ma in seguito l'autore per qualche motivo ha lasciato il suo pubblico, si diceva che fosse stato portato via dagli agenti di sicurezza nelle cantine della Lubyanka per aver divulgato informazioni sul Graal, e le lingue malvagie hanno affermato che semplicemente è trapelato e poi è andato in fabbrica, ma non importa nemmeno, voglio solo notare che questo approccio è da attribuire anche alla teoria dell'anti-casualità speculare, e la novità fondamentale del metodo era il volume, che il mercato non poteva essere analizzato affatto, perché l'applicazione coerente della Funzione iterata, scegliendo ogni volta il numero successivo nella sequenza archetipica, adeguava automaticamente il processo di immissione degli ordini a qualsiasi mercato, in altre parole, le transazioni stesse entravano della sequenza, e l'analisi sembrava essere eseguita automaticamente da sola ( sic !) ma l'autore non ha spiegato come ciò sarebbe dovuto accadere, e in generale l'idea di abbandonare l'analisi situazionale nel trading sembra piuttosto contro- costruttivo, qui sul forum e in numerose sette, sono già state fatte più di una volta affermazioni secondo cui è possibile fare soldi per puro caso, ma convincenti Finora nessuno ha dimostrato esempi di trading a lungo termine (o nasconde accuratamente it), e come sarebbe possibile se non ci fosse una struttura in serie veramente casuali a cui aggrapparsi a una sequenza archetipica? - significa o abbandonare tali affermazioni audaci o apportare una modifica terminologica, specificando che le serie di mercato sono modalità miste di casualità e regolarità, come per il menzionato concetto di sequenze divise, si sa solo che applicando la trasformazione di Baker a una serie naturale crea qualcosa come un intricato zigzag con una ripetizione visibile di una struttura a zigzag, questo è facile da verificare, ad esempio, in MS Excel , alcuni commentatori hanno suggerito che questo potrebbe essere una sorta di archetipo dell'onda e nel formato di una discussione estesa è stato discusso che la natura del mercato può essere descritta da costruzioni simili poiché un frattale ripete la sua struttura, è interessante notare che dopo il completamento della sequenza, se il profitto finale non è stato raggiunto in tempo, allora la sequenza si divide in più sottosequenze identiche a quella originaria, il che indica anche una natura frattale, l'unica particolarità di questo frattale è che giace lungo l'asse del tempo in una dimensione, ovviamente, questo autore è stato sottoposto a giusta critica, è divertente che alcuni critici stessi fossero sostenitori della teoria dell'onda archetipica e sostenessero che le loro configurazioni d'onda di onde lunghe e corte alternate con un breakout di impulso si trovano letteralmente ovunque in ogni mercato su ogni strumento, e anche le notizie non sono in grado di violare questa legge universale dell'alternanza delle onde, ma al contrario le notizie si integrano armoniosamente in questo processo, e altro ancora Inoltre, i critici hanno continuato e continuano a commerciare su questo concetto, purtroppo non è possibile trattare questi temi in modo più dettagliato a causa del diritto d'autore, e si possono fare solo riferimenti molto generali a tali tecniche, inoltre bisogna aspettare 70 anni dopo la presunta morte degli autori prima che si possa pubblicare questi materiali, e se a quel punto la medicina ha esteso in modo significativo la durata della vita umana, in generale il periodo di divulgazione può essere posticipato indefinitamente, inoltre, anche un'ampia critica a questi concetti esoterici è difficile a causa del gran numero di omissioni e lacune, in particolare nonostante mentre l'idea di un archetipo di mercato ideale sia molto attraente (e spesso possiamo vedere schemi ripetuti di movimenti nel mercato), tuttavia, la domanda rimane - come è possibile in linea di principio abbandonare l'analisi situazionale del mercato e ottenere profitti senza restrizioni semplicemente ripetendo alcune sequenze? - una domanda simile dovrebbe essere posta da tutti i trader che si aspettano di realizzare un profitto eseguendo qualsiasi algoritmo deterministico - infatti, per quali motivi osano sperare in un reddito, perché se alla fine un algoritmo, anche adattivo con ricorsioni e catene multiple, possono essere rappresentate come una sequenza di comandi numerici, allora non si adatterebbe completamente alla teoria dell'anti-casuale speculare? - quindi, il problema risulta essere molto più profondo e monumentale di quanto si potesse immaginare fin dall'inizio, e se si pone la domanda - che tipo di dati utilizza un consulente dalle numerose opere presentate sui forum e nei negozi o nei depositi personali dell'esercito di commercianti? - ovviamente questi sono i dati passati delle serie storiche dello strumento target negoziato, a volte dati aggiuntivi di altri strumenti per lo stesso periodo, e questo è tutto, in rari casi, viene utilizzata la presenza/assenza di notizie, cos'altro è incluso nel sistema commerciale? - il codice vero e proprio dell'algoritmo, il modello matematico, possiamo dire generalizzando - una funzione della serie/serie storica, i . e . ci sono due classi di informazioni: serie temporali e codice/modello, le serie temporali sono già inizialmente presentate come sequenza numerica e il codice/modello può anche essere rappresentato come dati numerici sequenziali mediante alcune trasformazioni, dopotutto qualsiasi codice algoritmo è numerico dati di istruzioni della macchina che con un lavoro scrupoloso con le tabelle di corrispondenza, è possibile decodificare qualsiasi rappresentazione in qualsiasi linguaggio algoritmico, quindi si può sostenere senza perdita di generalità che qualsiasi trader moderno, indipendentemente dalla filosofia di trading che professa, ricerca necessariamente le sequenze archetipiche finali, applicandole alla catena dati delle serie temporali genererebbe una funzione della curva dei rendimenti prevalentemente monotonicamente crescente con minimizzazione dello spread dei rendimenti, considerando questo fenomeno bona fide , arriveremo alla conclusione che non importa se il trader utilizza modelli rigorosamente matematici o i metodi della metafisica occulta - o peggio, analisi tecnica tradizionale, ma opera comunque nell'ambito della designata teoria dell'anti-specchio casualità, ovviamente, qui voglio aggiungere un bel po' su quale sia il concetto di casualità nel trading rimane piuttosto vago, poche persone si chiedono cosa sia esattamente la casualità, ad esempio, il numero pi sembra casuale in notazione decimale, cioè senza un modello visibile, tuttavia, esiste un algoritmo che ti consente di calcolare ogni numero successivo, quindi il numero pi non può essere chiamato casuale sebbene i suoi numeri assomiglino a quello, ma è possibile sostenere che è possibile raccogliere una tale sequenza archetipica (algoritmo) che genererebbe serie temporali di mercato reale in tempo reale, o almeno qualcosa di simile a loro? non è nemmeno necessario trarre quotazioni esatte, basta solo dare i numeri degli eventi codificati, ci sono accaniti critici dell'approccio analitico che sostengono che per il trading in generale l'analisi non è necessaria e basta solo seguire il movimento del mercato, si sente spesso “ trend è il tuo amico ”, entrano su correzioni lungo il filo o nella rottura di un appartamento d'impulso, altri agiscono al contrario e catturano deviazioni per tornare alla media condizionale o entrano in una rottura del trend, alcuni si fondono su un appartamento prolungato con zigzag, altri si fondono su lunghi movimenti senza rinculo, qualcuno si fonde con gli arresti lentamente e sistematicamente, e qualcuno senza arresti bruschi e senza compromessi, ne avvolge alcuni ben prima che colpiscano un vero impulso di tendenza, trascina gli altri senza un ritracciamento contro la posizione in un profondo overstay del drawdown o accumula così tanti stop che le successive operazioni redditizie non coprono più il drawdown, i giochi con le dimensioni degli stop e degli obiettivi di solito influiscono solo sulla velocità e sulla scorrevolezza della curva di drenaggio, un gruppo si fonde in un trend, l'altro in un flat , forse si fondono anche uno per uno, rimanendo con un importo totale zero meno commissioni dallo spread, la natura binaria del dispositivo questo universo non consente di inventare qualcosa di fondamentalmente diverso, ci sono solo quattro strati gie in relazione al movimento completato: (1) continuazione del trend, (2) rottura del trend, (3) rottura della volatilità e (4) ritorno alla media, alcuni cercano di passare dall'uno all'altro o addirittura combinano più strategie con pesi, ma il problema è che questi pesi non sono costanti, e anche i periodi di alternanza sono di diversa durata, alcuni confidenti delle sette commerciali hanno già sperimentato i concetti di raddrizzatore di tendenza deterministico in diverse varianti, questo concetto consiste nell'ottenere un frammento di tendenza in una in un modo o nell'altro su una certa finestra (ad esempio un portafoglio di regressione) e per seguire l'andamento immediatamente dal mercato o da una correzione, è facile intuire che tali tentativi hanno subito un fiasco naturale a causa della ricorrenza predominante di Forex e autocorrezioni costanti, la variabilità dell'alternanza delle fluttuazioni, la lunghezza delle tendenze e degli appartamenti lenti, gli zigzag irregolari, ecc ., quando il modello del raddrizzatore di tendenza rotola dalla collina di una breve tendenza a un'altra collina cambiando direzione più spesso di quanto desiderato alla fine anche entrare dalle correzioni non aiuta, semplicemente perché le correzioni sono di profondità diversa e spesso algoritmicamente indistinguibili dai capovolgimenti (anche se sarebbe meglio con l'analisi manuale e coinvolgendo una frazione del fondamento) in una parola, si scopre dal fatto che tendenza è il tuo fiend (inglese - nemico, avversario, dall'inglese antico f ē ond , più lontano da protogerm. * fijandz , in definitiva dalla radice proto-indoeuropea * peh ₁- = odiare), mentre alcuni cercavano di aumentare i volumi, ma di regola questo non fa che aumentare sgradevolmente la dimensione del patrimonio netto a zigzag, indovinando che lo scarico avvenga sempre in qualsiasi condizione, è stato anche inventato per invertire le transazioni compra / vendi , ma per quanto possa sembrare divertente, anche l'inverter non ha aiutato e il drain è continuato, va notato che questo non è tanto un drain quanto solo una curva casuale in realtà incontrollabile, un altro gruppo si è esercitato e pratica il trading in controtendenza con filtri e conferme, e anche in questo momento è sorprendente che per qualche miracolo incomprensibile loro non è trapelato (forse bisogna solo aspettare) e ha anche mostrato risultati sorprendenti utilizzando semplici configurazioni grafiche, ma il decadimento in ogni caso è inevitabile per la mancanza di filtraggio dei periodi cattivi e analisi situazionali, “perché nessuno è ancora uscito dal mercato libero azanim ”- riporta il cronista del movimento settario, e nelle sue parole sembra che si senta una specie di risatina sardonica, alcuni affermano che la pensi davvero così, altri dicono che lo scrive apposta in modo che il Graal non arrivi a nessuno , in modo che le persone che lo leggono pensino che non c'è speranza nel trading ed è meglio lasciare questo business, altri con entusiasmo razionale sostengono che non c'è il Graal, questo è uno stato irraggiungibile e puoi solo riscuotere il rendimento medio del mercato a un determinato livello di rischio giacente sul confine effettivo del portafoglio cloud o si muove lungo il capitale mercato line , se si fantastica un po' si può immaginare che tenendo conto dell'eccedenza del rischio si misura sotto forma di un intervallo di rendimento rispetto al valore del rendimento e se assumiamo che il rendimento sia ancora mediamente positivo, allora si ottiene un insieme di possibili traiettorie per un conto di trading e un limite di confidenza inferiore per un determinato livello dopo un po' di tempo si interseca con l'asse delle ascisse, allora un tale sistema di trading merita attenzione, ma se il limite di confidenza inferiore non supera l'asse delle ascisse nel prossimo futuro , allora un tale sistema di trading è in completo decadimento ed è meglio andare in fabbrica perché il range è troppo ampio, quindi il compito del trader è ovviamente quello di trovare le condizioni per ridurre al minimo la dispersione dei rendimenti senza perdite significative di rendimenti, oppure per il minimo della parabola obliqua non deve essere superiore ad una determinata percentuale del capitale allocato in termini assoluti, questo darà almeno una stima del rendimento per il rischio massimo accettabile, e quindi l'investimento p decide se ha bisogno di un tale rendimento o meno, sfortunatamente, il settore del trading e della gestione fiduciaria non fornisce ancora tali statistiche, di norma, e l'investitore deve farlo da solo, tuttavia, non è così difficile se ci sono statistiche commerciali oneste rappresentative, ma anche in base ai risultati di tale analisi è impossibile dire in modo affidabile se il sistema di negoziazione manterrà le sue proprietà, se vale la pena attendere un prelievo nel sistema prima di iniziare a investire in esso, se ci sarà una marcata alternanza di onde di crescita-caduta, se valga la pena invertire i segnali del sistema quando raggiunge il picco di redditività o esce dall'equity flat , e se si tenta di generalizzare tutte queste situazioni, si scopre che per raggiungere il successo, è necessario richiedere la continuazione del movimento di qualcosa (strumento, portafoglio, patrimonio di sistema) di almeno "tante percentuali" rispetto al numero di zigzag di ritorno, o viceversa, richiedere almeno N zigzag di un rimonta prima del grande cento solo una piccola percentuale "...in genere è più facile andare in fabbrica...
Teoricamente, queste situazioni sono possibili:
È più complicato di così. C'è una grande differenza tra capire il mercato e viverlo. E questa differenza non è costante nel tempo e varia da mercato a mercato, e soprattutto - è sconosciuta in anticipo. Ottenere un profitto con la mancanza di comprensione del mercato porta spesso a una sopravvalutazione del rischio e alla successiva comprensione della mancanza di comprensione iniziale a causa dell'inevitabile chiamata di margine. È quindi molto importante capire l'impossibilità di comprendere completamente qualsiasi mercato.
La teoria dell'anti-randomness a specchio è molto attraente nella sua radicale immediatezza e in effetti un tale approccio è stato discusso nelle sette del commercio segreto, ma finora nessuno è stato in grado di dimostrare in modo convincente .......
... in generale è più facile andare in una fabbrica...
Sì, hai dato via la tua tristezza e il tuo dolore.
All'inizio leggo ogni riga, poi una dopo l'altra, poi cinque dopo, e tutto è chiaro e comprensibile.
Perché ti seguo sempre con interesse? Lei è intelligente e ragionevole. Ma dalla tua opera si può concludere che il mercato è invincibile per chiunque.
Probabilmente ti sbagli un po'. Conosco alcuni ragazzi della mia infanzia che non erano troppo brillanti e sono entrati in affari dopo il crollo dell'URSS. Oggi vendono metalli per un valore di milioni di dollari. E ce ne sono molti. Anche questo è un mercato. E bisogna capirlo. Beh, il forex è specifico, deve essere studiato, assorbito e compreso. Ogni curva è logica.
Il 5% al giorno non è niente. Solo per divertimento))
P.s. Ho rimosso l'immagine, per non irritare)).
La teoria dell'anti-randomness a specchio è molto attraente nella sua radicale immediatezza e in effetti nelle sette del commercio segreto questo approccio è stato discusso, tuttavia [...] è più facile andare in una fabbrica...
Digerirò la cosa più importante per i visitatori occupati del forum come sempre, ok? )
La teoria dell'anti-casualità a specchio ...
Qui, al contrario, tutto è più semplice. È sufficiente ricordare un fatto matematico molto semplice che l'insieme degli algoritmi ha una potenza numerabile, e l'insieme di tutte le sequenze - la potenza del continuo. Quindi, gli errori nella previsione della sequenza (e quindi il cedimento) sono inevitabili.
Perché ti seguo sempre con interesse? Lei è intelligente e sensibile. Ma dalla tua opera si può concludere che il mercato è imbattibile per chiunque.
Probabilmente si sbaglia un po'.
No, è solo un astuto membro di un antico popolo. Come li chiamate... Oh! Schumer! ))
No, è solo un astuto membro di un antico popolo. Come si chiamano? Oh! Schumer! ))
Perché sei così arrabbiato?
Perché sei così arrabbiato?
È così che si fa! )) Forse anch'io sono uno Schumer).
La teoria dell'anti-randomness a specchio è molto attraente nella sua radicale immediatezza e ...
Una volta (molto, molto tempo fa) ho peccato un po' nello scrivere frasi composte, ma non mi sono mai nemmeno avvicinato a creare un'opera simile(!!!)...
Una volta (molto, molto tempo fa) ho fatto un po' il peccato di scrivere frasi compositive complesse, ma non mi sono mai nemmeno avvicinato a creare un'opera simile...
Opus o opus, se solo fosse formattato... Non riesco a leggere un foglio del genere, non è molto buono (