Canale di regressione lineare - pagina 7
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"Più precisamente la radice dell'RMS" - cioè l'indicatore std? Molto semplicemente e senza trucchi - la larghezza del canale dovrebbe essere uguale al valore dell'indicatore std moltiplicato per 1,41?
Io non la vedo così. Sembra più il mio calcolo std sbagliato.
Datemi un algoritmo esatto passo dopo passo su come controllare e assicurarsi. Finora, anche questo, un modo poco convincente di dimostrarlo, non funziona.
L'indicatore che hai presentato è semplicemente un canale di Bollinger Bands. Cosa c'entra la regressione lineare?
Sembra che tu non sappia di cosa sto parlando.
Lo dirò di nuovo.
E per il tuo semplice caso di calcolo dell'ampiezza del canale delle Bande di Bollinger, e per la regressione lineare, e per la regressione parabolica e la regressione per un polinomio della terza potenza, etc., puoi calcolare il valore dell'ampiezza del canale (CKO - deviazione standard o SD -Standard deviation) del valore attuale senza un ciclo.
Il ciclo è necessario solo una volta quando si calcola il primo valore. Il passo successivo è il calcolo senza ciclo basato sui valori precedenti.
No, naturalmente. Se questo punto si trova sulla MA dello stesso periodo del canale di regressione, allora è generalmente calcolato dalla metà sinistra dei dati del canale e dai dati della stessa dimensione a sinistra dell'intervallo del canale. Come può coincidere se i dati calcolati sono diversi?
Sì, non ho espresso bene il mio punto di vista. Naturalmente, la coincidenza è con la MA spostata a sinistra di mezzo periodo. Il periodo della LR e della MA dovrebbero coincidere.
Potete vedere che il centro della LR standard coincide con la MA spostata. Purtroppo il vostro indicatore non coincide con esso. Sì, è così. Semplicemente non avete questa linea.
Ma dobbiamo decidere la larghezza. Cosa viene effettivamente calcolato.
Avete provato la regressione su spline o wavelets? Come GAM e altri modelli generalizzati. Hanno già un certo potere predittivo. Probabilistico, intendo.
Sì, non ho espresso bene il mio punto di vista. Naturalmente, una partita con il MA spostato a sinistra di mezzo periodo. Il periodo della LR e della MA dovrebbe coincidere.
Quindi è ovvio che lo facciano. Dopo tutto, il centro del canale corrisponde alla media aritmetica di tutto il canale.
L'indicatore che hai presentato è solo un urto del canale delle Bande di Bollinger. Cosa c'entra la regressione lineare?
Sembra che tu non sappia di cosa sto parlando.
Lo dirò di nuovo.
E per il tuo semplice caso di calcolo dell'ampiezza del canale delle Bande di Bollinger, e per la regressione lineare, e per la regressione parabolica e la regressione per un polinomio della terza potenza, etc., puoi calcolare il valore dell'ampiezza del canale (CKO - deviazione standard o SD -Standard deviation) del valore attuale senza un ciclo.
Il ciclo è necessario solo una volta quando si calcola il primo valore. Il passo successivo è il calcolo senza ciclo basato sui valori precedenti.
E chi ha scritto qui che il canale è la radice dell'RMS moltiplicato per 1,41? L'ho fatto? Ma ho controllato e risulta che la sua affermazione è falsa.
***
A proposito, sono stato molto contento di un termine... Prima "Non hai capito niente" e poi la frase "larghezza del canale delle Bande di Bollinger")), dando via la tua conoscenza matematica più profonda.
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Cosa mi manca? Chi ha suggerito di scaricare la demo e controllarla? L'ho scaricato, l'ho controllato - la tua affermazione non corrisponde alla realtà.
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E non si può calcolare l'RMS senza un ciclo. Senza un ciclo, si può calcolare qualcosa che assomiglia all'RMS, ma non all'RMS. Questo è già stato dimostrato qui.
l'uomo sembra essere sotto shock, ha appena chiesto aiuto per la regressione :D
E poi, boom, il genio del marketing spunta dal nulla?
Avete provato la regressione su spline o wavelets? Come GAM e altri modelli generalizzati. Hanno già un certo potere predittivo. Probabilistico, intendo.
Mi è venuta in mente la barzelletta"Papà, con chi stavi parlando poco fa?
Ma seriamente, è mia profonda convinzione che la regressione parabolica regna. In virtù della sua natura quadratica. Proprio come nel mondo materiale, l'influenza gravitazionale tra due oggetti è inversamente proporzionale al quadrato della distanza:
Le stesse leggi si applicano nel mondo del denaro.
Beh, seriamente, è mia profonda convinzione che la regressione parabolica è ciò che domina.
Ho potuto verificare questa affermazione attraverso la scala mobile dell'articolo. Ma hai bisogno di un rapido calcolatore di regressione.
E chi ha scritto qui che il canale è la radice del RMS moltiplicato per 1,41? L'ho fatto? Ma ho controllato e risulta che la sua affermazione è falsa.
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A proposito, sono stato molto contento di un termine... Prima "Non hai capito niente" e poi la frase "larghezza del canale delle Bande di Bollinger")), dando via la tua conoscenza matematica più profonda.
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Cosa mi manca? Chi ha suggerito di scaricare la demo e controllarla? L'ho scaricato, l'ho controllato - la tua affermazione non corrisponde alla realtà.
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E non si può calcolare l'RMS senza un ciclo. Senza un ciclo, si può calcolare qualcosa di simile a RMS, ma non RMS.
Dimitri, ti guardi e il tuo primo pensiero è quanto sei intelligente:
Ma perché continui a dire queste sciocchezze?