Canale di regressione lineare - pagina 2

 
Nikolai Semko:

HH ho scritto che il ciclo è necessario solo una volta durante l'inizializzazione.

Inizialmente si tratta del canale. I buffer ad anello permettono di calcolare il centro di un canale in un solo passaggio. Ma non la larghezza.

 
fxsaber:

Inizialmente, si tratta del canale. I buffer ad anello permettono di calcolare il centro di un canale in un solo passaggio. Ma non la larghezza.

Implementato anche con la larghezza

 
Nikolai Semko:

Non crederci affatto.
Rashid ha scaricato gli articoli. Leggeteli attentamente. Lì c'è un link ad un altro articolo:
https://www.mql5.com/ru/articles/270

Se usi le tue abilità matematiche di 7°-8° grado, puoi ottenere la deviazione standard per ottenere un canale, non solo una media scorrevole, in un modo simile senza un ciclo. Ho implementato questo per un polinomio di qualsiasi grado, non solo il primo grado (regressione lineare). Lo si può sentire nella versione demo sul mercato.

SZY Ho scritto che il ciclo è necessario una volta all'inizializzazione.

Migliaia di volte più veloce - questo include il calcolo della deviazione standard (cioè la larghezza del canale)

Ripeti e leggi attentamente la domanda.

 
"Nikolai Semko:

implementato anche con la larghezza.

Prendiamo un LR classico. Sia a[i] e b[i] i coefficienti della linea LR. Questi valori si ottengono tramite gli anelli "precedenti".

Ma RMS[i] non si ottiene attraverso gli anelli in alcun modo.

 
Dmitry Fedoseev:

Leggi di nuovo e con attenzione la domanda.

Definiscilo:

Dmitry Fedoseev:

E anche senza il ciclo di somma x*y? E se x e y non sono linee rette?

 
fxsaber:

Prendiamo il classico LR. Sia a[i] e b[i] i coefficienti della linea LR. Questi valori sono ottenuti attraverso i precedenti attraverso gli anelli.

Ma RMS[i] non si ottiene in alcun modo attraverso gli anelli.

Sì, anche quello.

È possibile barare nei calcoli. Calcolando i quadrati della differenza tra ma e dati possiamo usare la differenza tra i dati e la nostra ma... come posso spiegarlo velocemente)) Il risultato finale è come un vero RMS... Lo stesso si può fare con la correlazione. Ma non sarebbero le stesse formule.

 
Nikolai Semko:

Decifra questo:

Questo è ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato

 
fxsaber:

Prendiamo il classico LR. Sia a[i] e b[i] i coefficienti della linea LR. Questi valori si ottengono attraverso gli anelli "precedenti".

Ma RMS[i] non si ottiene in alcun modo attraverso gli anelli.

lo fanno.
Non posso linkare i prodotti Market secondo le regole del forum, ma scarica la versione DEMO gratuita. Premi shift e muovi il mouse per cambiare il periodo e vedrai cosa ottieni. Anche se ilnumero di barre nella finestra è illimitato.

 
Dmitry Fedoseev:

Questo è ciò che avrebbe dovuto essere dimostrato

come può una variabile essere una linea retta?
Per favore, esprimetevi correttamente.

 
Dmitry Fedoseev:

Sì, anche quello.

Quando si calcola, si può barare. Calcolando i quadrati della differenza tra la ma e i dati usate la differenza tra i dati e la vostra ma... come posso spiegarlo velocemente)) Il risultato finale è come un vero RMS... Lo stesso si può fare con la correlazione. Ma non sarebbero le stesse formule.

Pearson, infatti, è facilmente accelerabile. Ma non la larghezza del canale LR, purtroppo.