Contratti futures di scambio CME E-Micro disponibili per il trading - pagina 4
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Perché 0? Io, per esempio, ho risparmiato un sacco di soldi).
Questo è importante e non.
1. Da un lato, il trader deve capire che né lui, né centinaia di altri come lui, muoveranno il prezzo di un solo punto, perché la domanda o l'offerta sarà sommersa da nuovi e nuovi volumi di domanda e offerta, che saranno ammassati dal robot della borsa.
2. D'altra parte, il trader deve capire che il prezzo si muoverà contro il maggior numero di posizioni aperte su un lato. Questo numero è quasi impossibile da calcolare, perché è difficile distinguere gli scambi dei giocatori da quelli fittizi dei robot (che fanno scambi per centinaia di contratti e per unità). Vale a dire, la suscettibilità si sommerà in modo opposto al movimento naturale. Più i commercianti comprano, più il prezzo scenderà. Più iniziano a vendere - più in alto salirà. Non appena invertiranno le loro posizioni, il prezzo invertirà il suo movimento.
In altre parole, sarà esattamente il contrario. Comprate di più - il prezzo scenderà. Più vendita - il prezzo salirà. Ecco come guadagna lo scambio.
Peter, sei bravo!
IMHO, pochissime persone sono in grado di capirlo da sole. Tutto è assolutamente corretto.
Si chiama mercato del market maker.
Lasciatemi spiegare cosa intendo per "fittizio" in questo caso particolare. Si tratta di transazioni effettuate tra lo scambio e la borsa (o i suoi intermediari), attraverso le quali viene gestita la ricaduta di liquidità e il movimento dei prezzi. Cioè - le transazioni sono reali, ma non appartengono ai commercianti. Il loro scopo è (1) creare volatilità dei prezzi e volume sui piani di negoziazione, (2) gestire il movimento dei prezzi. I limitatori nello stack sono impostati per paralizzare il processo di gestione dei prezzi di qualsiasi trader. I volumi sono troppo grandi perché i commercianti possano muovere il prezzo. E ci sono relativamente pochi veri commercianti su quei piani. Questo, tra l'altro, spiega perché abbassano la soglia d'ingresso e fanno ogni sorta di micro contratti futures. Ci sono pochissime persone ora.
È questo che è così fastidioso: "I limitatori nello stack sono impostati per paralizzare il processo di gestione dei prezzi di qualsiasi trader. I volumi sono troppo grandi perché i trader possano muovere il prezzo, e ci sono relativamente pochi veri trader su queste piattaforme" Geniale! Se ci sono pochi commercianti, perché "paralizzarli"? )) Forse, lasciarli vivere? ))
Peter, ben fatto!
IMHO, poche persone sono in grado di capire questo da sole. Hai scritto tutto in modo assolutamente corretto.
Si chiama mercato del market maker.
Grazie. Naturalmente, posso essere sbagliato nei dettagli, impreciso nella formulazione, non conoscendo le sfumature, ma ho speso molto tempo e sforzo per la ricerca. L'obiettivo era quello di catturare l'essenza globale di ciò che sta accadendo sondando tutto nella pratica. Speriamo che abbia funzionato.
È una bella consegna: "I limitatori nella tazza sono destinati a paralizzare il processo di gestione dei prezzi di qualsiasi trader. I volumi sono troppo alti perché i commercianti possano muovere il prezzo, e ci sono relativamente pochi commercianti reali su quelle sedi" Genius! Se ci sono pochi commercianti, perché "paralizzarli"? )) Forse, lasciarli vivere? ))
Correzione: Limitatori appartenenti al robot di stock (market maker). Ce ne sono molti là fuori. Se si suppone che questi limitatori appartengano al market maker, si capirà perché i trader non possono muovere il prezzo in un tale mercato. I volumi di domanda e offerta crescono in proporzione alle posizioni aperte dei trader. Più posizioni i trader aprono al prezzo Ask, più limiti il robot imposterà su quel prezzo. Pertanto, il prezzo non si muoverà finché il robot stesso non lo muoverà nella giusta direzione. Questo è quello che io chiamo la "paralisi del processo di gestione dei prezzi di qualsiasi trader".
In parole semplici: per ogni volume di domanda dei commercianti, il robot impone sproporzionatamente il suo volume di offerta, per il quale il prezzo non si muoverà. Dopo tutto, perché il prezzo salga, deve riscattare l'intero volume dell'offerta, ed è troppo grande per i commercianti. Si scopre che la maggior parte dei commercianti compra, il prezzo non aumenta, e la maggior parte vende, il prezzo non scende. Perché? Perché il robot sovrappone i suoi volumi di domanda e offerta ai volumi del lato opposto dei commercianti.Correzione: Limitatori appartenenti al robot di borsa (market maker). Ce ne sono molti là fuori. Se si suppone che questi limitatori appartengano al market maker, si capirà perché i trader non possono muovere il prezzo in un tale mercato. I volumi di domanda e offerta crescono in proporzione alle posizioni aperte dei trader. Più posizioni i trader aprono al prezzo Ask, più limiti il robot imposterà su quel prezzo. Pertanto, il prezzo non si muoverà finché il robot stesso non lo muoverà nella giusta direzione. Questo è quello che io chiamo la "paralisi del processo di gestione dei prezzi di qualsiasi trader".
Lascerò fuori dalle parentesi la frase: "appartenente a un robot di trading", che sarebbe come mettere un negozio e un market maker nella stessa riga. Qual è lo scopo di tutto ciò: "Più posizioni i trader aprono a Ask price, più Limiti il robot fisserà a questo prezzo"? Se ci sono molti Limiti, non significa che il mercato si fermerà e basta Se 10 persone hanno comprato 10 televisori in un'ora, non significa che l'ora successiva compreranno anche 10 televisori. Forse è vero il contrario: se ci sono molti Limiti, è come mangiare un pasto - troverai qualcuno che lo vuole mangiare. Ma tutto questo ragionamento è solo un esercizio mentale, che non ha nulla a che fare con il trading azionario
In parole povere: per ogni volume di domanda dei commercianti, il robot impone sproporzionatamente il suo volume di offerta, per il quale il prezzo non si muoverà. Dopo tutto, perché il prezzo salga, è necessario acquistare l'intero volume dell'offerta, ed è troppo grande per i commercianti. Si scopre che la maggior parte dei commercianti compra, il prezzo non aumenta, e la maggior parte vende, il prezzo non scende. Perché? Perché il robot sovrappone i suoi volumi di domanda e offerta ai volumi del lato opposto dei commercianti.Come fai a sapere cosa fa la cosiddetta maggioranza? Se le cose fossero come le descrivi, il prezzo sarebbe allo stesso punto
Come fai a sapere cosa fa la cosiddetta maggioranza? Se tutto fosse come descrivi, il prezzo starebbe a un punto
Il market maker muove il prezzo. Non ha bisogno dei commercianti per muovere il prezzo, perché LUI è la controparte di quegli accordi. È colui che vende e compra i contratti dei commercianti. Ha bisogno solo delle posizioni aperte dei trader, ma non vuole che muovano il prezzo da soli. Dopo tutto, significa che li pagherà di tasca sua quando cominceranno a spostare il prezzo in alto o in basso in massa. Quindi, comprime i loro volumi di domanda e offerta con i propri volumi. Quando le loro posizioni sono già aperte, inizia a versare la sua liquidità attraverso le sue "tasche", facendo scambi "con se stesso" e muovendo il prezzo contro il maggior numero di posizioni aperte. Se la maggior parte delle posizioni aperte sono in acquisto, muoverà il prezzo verso il basso, se è in vendita, lo muoverà verso l'alto. Si muoverà ferma da un lato e poi si muoverà contro l'altro. E così via senza fine.
In un tale mercato è possibile fare soldi, ma invece di analisi tecnica e fondamentale, è necessario scoprire ogni momento, in quale direzione ci sono più posizioni aperte dei commercianti, e con attenzione (con piccolo volume) unirsi alla minoranza. Allora esci in tempo.
È necessario separare le transazioni effettuate dai trader da quelle dei market maker. Questo non è un compito tecnico facile.