Le leggi della fisica funzionano nel forex? - pagina 15
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Nel caso del mercato, o per essere più precisi, per la creazione di un sistema di trading realmente funzionante, è necessario effettuare varie ricerche statistiche allo scopo di stabilire in esso quelle regolarità che possono avere un valore pratico per il commercio; così, è opportuno e statisticamente corretto studiare solo quei fenomeni che possiedono proprietà di ripetibilità. Per esempio, è possibile studiare le caratteristiche statistiche dei postumi delle impennate dei prezzi.
Da questa logica deriva che stando ad un incrocio e guardando un'auto che si avvicina si ha bisogno di informazioni su dove l'auto ha girato ieri allo stesso incrocio per prevedere la direzione della svolta. Mi sembra che il peso, la velocità, l'angolo delle ruote, il coefficiente di aderenza e la condizione del pilota siano parametri più appropriati per l'analisi.
Da questa logica segue che stando ad un incrocio e guardando un'auto che si avvicina, avete bisogno di informazioni su dove l'auto ha girato ieri allo stesso incrocio per prevedere la direzione della svolta. Mi sembra che il peso, la velocità, l'angolo delle ruote, il coefficiente di aderenza e la condizione del pilota siano parametri più appropriati per l'analisi.
(1) C'è molto di più delle medie nelle statistiche.
(2) Si possono studiare cose ricorrenti solo statisticamente. Per esempio, prendete un insieme, scegliete uno spazio di alcuni parametri ed effettuate la clusterizzazione di questo insieme nello spazio di tali parametri. In alcuni punti di tale spazio ci saranno cluster di punti - stati dell'insieme e solo alla presenza in tali cluster di un gran numero di punti (cioè all'importanza delle statistiche) è possibile parlare di correttezza della clusterizzazione. Ed è in questo senso (un po' vago) che in statistica si parla di ricorrenza dei fenomeni.
1. quello che c'è oltre alle medie è basato solo su quelle medie.
2. Sono d'accordo.
Non mi capisci in nessun modo.
Non sono contro le statistiche, ma non mi limiterò nemmeno a queste.
(1) 1. quello che c'è oltre alle medie si basa proprio su quelle medie.
2. Sono d'accordo.
Non c'è modo che tu possa capirmi.
(2) Non sono contro le statistiche, ma non mi limiterò nemmeno a queste.
(1) La media è un momento del primo ordine. C'è un momento di secondo ordine - la varianza, un momento di terzo ordine - l'asimmetria, etc., e c'è una massa enorme di tutto il resto che va ben oltre le rappresentazioni della media.
(2) Per l'amor di Dio, cosa c'è da non capire già. Semplicemente, prima di modellare un oggetto è necessario studiarlo (e non solo fantasticare usando banali conoscenze di fisica scolastica), e per questo in questo caso è necessaria la statistica, cioè la ricerca statistica.
Если один и тот же человек каждый день с работы едет домой и поворачивает на одном и том же перекрестке к дому в одну сторону, то да, увидев это авто можно издалека с очень большой достоверностью сказать, что и в этот раз он туда повернет.
Alexander:
Segue da questa logica che stando ad un incrocio e osservando un'auto che si avvicina, avete bisogno di informazioni su dove quell'auto ha girato ieri allo stesso incrocio per prevedere la direzione della svolta. E mi sembra che il peso, la velocità, l'angolo delle ruote, il coefficiente di aderenza e la condizione del pilota siano parametri più appropriati e ugualmente importanti per l'analisi.
così sia se vuoi
(1) La media è un momento del primo ordine. C'è un momento di secondo ordine - la dispersione, un momento di terzo ordine - l'asimmetria, etc., e c'è una massa enorme di tutto il resto che va ben oltre le rappresentazioni della media.
(2) Per l'amor di Dio, ciò che è già poco chiaro qui. Semplicemente, prima di modellare un oggetto bisogna studiarlo (non solo fantasticare usando banali conoscenze di fisica scolastica), e per questo in questo caso serve la statistica, cioè la ricerca statistica.
Può esistere la dispersione senza la media?
Lo dirò di nuovo. Questo thread del forum va ben oltre le mie percezioni del mercato. È solo che questo particolare thread sta discutendo questo particolare problema. Se volete parlare di statistiche, create un nuovo thread e sono sicuro che sarà altrettanto interessante.
(1) Una varianza può esistere senza una media?
Lo dirò di nuovo. Questo thread del forum è lontano dai limiti della mia visione del mercato. È solo che questo particolare thread sta discutendo questo particolare problema. Se volete parlare di statistiche, create un nuovo thread e sono sicuro che sarà altrettanto interessante.
(1) Se esiste una statistica, in questo caso una serie temporale, allora tutti i momenti contano e quindi esistono (congiuntamente).
Può esistere una dispersione senza una media?
:)) Certo che può. E si chiama coefficiente di diffusione.
Ma per capirlo, bisogna conoscere almeno un po' di fisica.
(1) Se esiste una statistica, in questo caso una serie temporale, allora tutti i momenti contano e quindi esistono (congiuntamente).
Guarda, Alexei. Sto lavorando a un sistema di trading. Ci sono molti aspetti in questo lavoro in cui la sua conoscenza della statistica sarebbe di grande beneficio. Se volete partecipare, non esitate a contattarmi.
:)) Certo che può. E si chiama coefficiente di diffusione.
Ma per capirlo, bisogna essere almeno un po' esperti di fisica.
Ladissipazione di una variabile casuale è una misura della dispersione dei valori di una variabile casuale rispetto alla sua aspettativa matematica.https://ru.wikipedia.org/wiki/Дисперсия_случайной_величины
Spero che tu sappia qual è l'aspettativa matematica. In caso contrario, c'è un link ad esso nello stesso articolo).