Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 13
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Oltre ai tre tipi di ordini, ci sono quattro tipi di ordini sul FORTS.
Questa è una situazione molto possibile. In mercati altamente competitivi, le offerte arrivano a decine al secondo, quindi non è strano che due offerte si siano abbinate prima di formare i livelli di Ask/Bid.
Abbastanza giusto. Vediamo solo lo stack (ask/bid)
mentre lo scambio ce lo "regala". Questo non è un flusso in tempo reale.
Sfortunatamente, MT5 non trasmette un flusso di offerte impersonale,
quindi è impossibile ricostruire la storia completa dello scambio e
per scoprire esattamente come sono stati eseguiti gli scambi nel nucleo dello scambio.
In Plaza 2 ci sono due possibilità di formare un tasso di mercato.
1. la borsa invia SRES di ordini correnti (coppa aggregata, quello che vediamo nel terminale).
2. Possiamo formare il blocco dal flusso di ordini impersonali.
La seconda variante non ha senso alla nostra velocità (questo è probabilmente il motivo per cui MT5 non trasmette gli ordini (Orders log).
È chiaro che l'ipotesi della convergenza super veloce degli ordini e dell'invio una tantum suona plausibile come risultato, tuttavia penso che i colleghi saranno d'accordo che tale convergenza di ordini dovrebbe avvenire con una certa frequenza e non in modo casuale.
Per esempio nel file allegato al primo post possiamo trovare il seguente frammento
qui vediamo all'inizio, che le offerte sono state aggiunte dalle 13:00:00.013 alle 13:00:00.341, allo stesso tempo nuovo Ask è apparso solo alle 13:00:00.445 , risulta che l'aggiunta è stata più lunga del numero di offerte, supponiamo che sia una finestra, che è 432 millisecondi.
Ma, quello che vediamo dopo - la prossima finestra di scambi era aperta dalle 13:00:00.603 alle 13:00:01.095 ed era di 492 000 secondi - beh, lascia stare, la deviazione non è grande.
Guardiamo la fascia oraria successiva dalle 13:00:01.437 alle 13:00:04.023 ed era, attenzione, 2905 millesimi di secondo, cioè quasi tre secondi!!!
Pertanto, l'ipotesi dell'opacizzazione non sembra reggere - probabilmente i valori reali di Ask e Bid trasmessi dalla borsa non vengono rispettati!
Pertanto, l'ipotesi dell'opacizzazione sembra non essere valida - probabilmente infatti i valori di Ask e Bid trasmessi dalla borsa non vengono rispettati!
Ti stai ostinando a usare dati incompleti, senza un nastro di offerte tutte le ipotesi sono senza valore!
Vi ostinate ad operare su dati non completi, senza nastro di applicazioni - tutte le ipotesi sono nulle!
Giustificare, per favore. Abbiamo informazioni sulle transazioni consolidate.
E come aiuta il nastro degli ordini? Cosa intende esattamente con questo - un'impressione completa della tazza?
Giustificare, per favore. Abbiamo informazioni sulle transazioni consolidate.
E questo nastro per le offerte come può essere d'aiuto in questo caso? Che cosa intende esattamente - un calco completo del vetro?
Alexey!
È molto semplice!
Lo scambio riceve richieste (3 tipi)
Ad essi viene assegnato un tempo di arrivo e memorizzati nella cache fino a quando il
L'asta, in cui le offerte vengono sommate, rifiutate o inserite nella coppa.
L'asta non si svolge in tempo reale, ma in porzioni.
Le offerte sono ammucchiate, per esempio 100 offerte o su un timer (non posso dirlo con certezza).
Poi, la tazza riempita (SRES) viene trasferita a noi.
Dal nastro delle offerte, che va praticamente in tempo reale, la tazza e dal nastro delle offerte,
che viene trasmesso dopo l'asta, possiamo vedere il quadro completo dello scambio.
Senza il nastro delle offerte - il quadro non è completo (le offerte all'asta vengono sommate o rifiutate senza generare una domanda/offerta)
siamo arrivati al tumblr e al nastro di scambi che si sono formati dopo l'asta.
È chiaro ora?
Se non cambia nulla e non influisce su nulla, allora non tenerne conto.
C'è un bicchiere e la scheggia di accordo dopo di esso. Questo è ciò con cui dobbiamo lavorare.
un'asta in cui le offerte vengono consolidate, rifiutate o messe in un tumbler.
E poi c'è questo. Si scopre che le offerte possono essere consolidate a parte la coppa.
Aggiungo.Esiste una cosa del genere?
Supponiamo di avere informazioni senza la scheggia.
Allora ho una domanda. Il volume di queste informazioni appare da qualche parte?
In qualche rapporto.
Avete bisogno di questo mangime?
Se effettivamente non cambia nulla e non influisce su nulla, allora non dovrebbe essere preso in considerazione.
C'è un mercato e dopo di esso - gli affari si alimentano. Questo è ciò con cui dobbiamo lavorare.
E poi c'è questo. Si scopre che le applicazioni possono essere consolidate a parte il vetro.
Aggiungo.Succede?
Supponiamo di avere informazioni senza la scheggia.
Allora ho una domanda. Il volume di queste informazioni appare da qualche parte?
In qualche rapporto.
Mi permetto di rispondere. È semplice: quello che c'è nella tazza è l'offerta, quello che mira a fare un affare è la domanda. A sua volta, la domanda può essere soddisfatta, in questo caso è un affare che viene visualizzato nella striscia, o può essere insoddisfatta (per esempio, a causa della mancanza di volume), in questo caso non si riflette nelle "informazioni di indice" e nella striscia. Sopra, è stato detto che la borsa aggrega le informazioni sugli ordini. È probabile che sia così, dato che tutte le azioni sono discrete. Con quali criteri - non lo so.
P.S. Non ci sono "nastri d'ordine" nelle informazioni di scambio aperto. Sulle piattaforme di scambio professionali è possibile tenerne conto fissando le variazioni di volume dell'offerta a certi livelli. Ma nella mia esperienza - non vi darà molto.
Questa scheggia di ordini è proprio necessaria?
Se in realtà non cambia nulla e non influisce su nulla, non dovremmo tenerne conto.
C'è un bicchiere e la scheggia di accordo dopo di esso. Questo è ciò con cui dobbiamo lavorare.
E anche questo. Si scopre che le offerte possono essere sommate a parte la coppa.
Aggiungo.È possibile?
Supponiamo di avere informazioni senza la scheggia.
Allora ho una domanda. Il volume di queste informazioni appare da qualche parte?
In qualche rapporto.
Le applicazioni sono ricevute dallo scambio (3 tipi)
Ad essi viene assegnato un tempo di arrivo e memorizzati nella cache fino a quando il
Asta, dove le offerte vengono sommate, rifiutate o messe nella tazza.
L'asta non si svolge in tempo reale, ma in porzioni.
Le offerte sono ammucchiate, per esempio 100 offerte, o su un timer (non posso dirlo con certezza).
Poi, la tazza riempita (SRES) viene trasferita a noi.
Dal nastro delle offerte, che va praticamente in tempo reale, la tazza e dal nastro delle offerte,
che viene trasmessodopo l'asta, possiamo vedere il quadro completo dello scambio.
Senza i nastri delle offerte - il quadro non è completo (le offerte all'asta vengono sommate o rifiutate senza generare una domanda/offerta)
siamo arrivati al tumblr e al nastro di scambi che si sono formatidopo l'asta.
È chiaro ora?