Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 3
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L'offerta in quella situazione non è cambiata. Le offerte limite stanno arrivando in un flusso denso. La situazione di diffusione era all'interno del 979 millisecondo. Le offerte (compreso il limite sulla vendita), esposto in precedenza questo 979 millisecondo è venuto a scambio già dopo un tornante e formato nuovi livelli, dopo aver chiuso un gap in uno spread. Dopo tutto, anche un solo ordine di vendita ai vecchi prezzi sarebbe sufficiente per riportare lo spread al suo livello precedente, cosa che è avvenuta.
Cioè, voi sostenete che l'intervallo di tempo tra il nuovo Ask e Bid è un qualche valore discreto, e se gli eventi hanno avuto luogo meno di questo valore, non ci saranno nuovi Ask e Bid?
L'offerta in quella situazione non è cambiata. Le offerte limite arrivano in un flusso denso. La situazione di diffusione era all'interno del 979 millisecondo. Le offerte (compreso il limite sulla vendita), esposto in precedenza questo 979 millisecondo è venuto a scambio già dopo un tornante e formato nuovi livelli, dopo aver chiuso un gap in uno spread. Dopo tutto, basterebbe che anche una sola offerta di vendita ai vecchi prezzi volasse per riportare lo spread al suo livello precedente, cosa che è avvenuta.
E come mai tra le 13:00:11.979, quando la grande offerta è stata versata, e le 13:00:12.008, quando i nuovi limiti sono apparsi nello stack, ci sono stati 3 trade (13:00:12.007)?
Credi a quello che vuoi. Credete che il broker BCS sia a caccia di borchie in C:)))).......
E perché parlare di broker in questo caso, quando stiamo parlando di MMs che hanno a che fare solo con il mercato azionario?
Sì e come si può fornire uno stack completo per uno strumento così liquido, a meno che non sia una MM?
E come si può fornire una tazza piena per uno strumento così liquido, a meno che non sia una MM?
La liquidità di uno strumento non è fornita dal MM, ma dall'interesse generale dei partecipanti al mercato. Accidenti, è ridicolo pensare che Si sia così liquido perché ci sono i market maker!
E perché parlare di broker in questo caso, quando stiamo parlando di MM, che hanno solo a che fare con lo scambio?
E poi, che nelle liste dei market maker della borsa sono elencati i broker, e i più grandi.
E come mai ci sono stati 3 trade tra le 13:00:11.979, quando la grande offerta è stata versata, e le 13:00:12.008, quando i nuovi limiti sono apparsi nello stack (13:00:12.007)?
È difficile interpretare i dati presi da MT. Le transazioni a 65821(2) erano sia lato acquisto (Ask) che lato vendita (Bid) Tuttavia né Ask né Bid hanno mostrato il prezzo dichiarato, né prima di 11.979 né dopo. Oso suggerire che è l'effetto dell'abbinamento simultaneo degli ordini limite in entrambe le direzioni: due ordini limite opposti si legano a vicenda prima che il prezzo Ask/Bid si sia formato. Questo può accadere durante le lacune o casi come questo.
In realtà Si-6.19 strumento 03.04.2019 13:00
Ero confuso dallo spread nel tester - oltre 60 pips, così sono andato a guardare la storia dei tick.
Ecco la dichiarazione
L'asterisco omette i volumi di acquisto.
Ecco una rappresentazione grafica del tick
E non capisco, che tipo di situazione era questa? Supponiamo che qualcuno abbia comprato 12471 lotti in una volta sola (dubbio), ma come ha fatto a comprare lotti meno cari che nella parte iniziale del mercato, cioè 65822, se ha comprato 65875 in questo tick? O è un errore di registrazione della cronologia? Se è un errore, allora il prossimo ask è già a 65819!
Nella sezione di questo tick ho uno stop loss, ed è chiaro che il tester chiude al prezzo massimo, ma in realtà il prezzo dovrebbe essere più basso, perché il broker non avrebbe avuto il tempo di guidare il trade in questo movimento, e il risultato è una differenza di 30 punti tra tick e OHLC.
In allegato c'è un minuto con le zecche.
Alexei, è meglio che tu faccia questa domanda al supporto di scambio. Penso che poi tutto andrà a posto.
In realtà Si-6.19 strumento 03.04.2019 13:00
Ero confuso dallo spread nel tester - oltre 60 pips, così sono andato a guardare la storia dei tick.
Ecco la dichiarazione
L'asterisco omette i volumi di acquisto.
Ecco una rappresentazione grafica del tick
E non capisco, che tipo di situazione era questa? Supponiamo che qualcuno abbia comprato 12471 lotti in una volta sola (dubbio), ma come ha fatto a comprare lotti meno cari che nella parte iniziale del mercato, cioè 65822, se ha comprato 65875 in questo tick? O è un errore di registrazione della cronologia? Se è un errore, allora il prossimo ask è già a 65819!
Nella sezione di questo tick ho uno stop loss, ed è chiaro che il tester chiude al prezzo massimo, ma in realtà il prezzo dovrebbe essere più basso, perché il broker non avrebbe avuto il tempo di guidare il trade in questo movimento, e il risultato è una differenza di 30 punti tra tick e OHLC.
In allegato c'è un minuto con le zecche.
La liquidità di uno strumento non è fornita dalla MM, ma dall'interesse generale dei partecipanti al mercato. È ridicolo pensare che il Si sia così liquido perché ci sono i market maker.
E poi c'è il fatto che sono i broker ad essere elencati come market maker nella borsa, e i più grandi.
Forse si tratta di un piccolo malinteso. Su Si market maker perché è liquido, non il contrario.
E circa la fornitura di liquidità, pensateci, è l'interesse generale dei partecipanti in grado di ripristinare rapidamente la tazza. E perché dovrebbero farlo, è esattamente il lavoro di MM?
E i MM, siano essi broker o chiunque altro, non stanno inseguendo le borchie ma rattoppando i buchi dopo le borchie.
...
Davvero commentare in modo inappropriato. Non sono interessato a discutere ulteriormente.
Quindi stai dicendo che l'intervallo di tempo tra il nuovo Ask e Bid è un qualche valore discreto, e se gli eventi fossero inferiori a questo valore, non ci sarebbero nuovi Ask e Bid?
Non lo masticherò più. Un fantasista capirà sempre un altro fantasista.