Pinne nel bicchiere - cercando di capire cosa è successo dalle zecche - pagina 2
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Un trade = un tick. Tanti scambi, tante zecche. Non c'è differenza tra un "trade" e un "tick".
Perché dovrebbe esserci? I tick sono registrati ai livelli del mercato. Se entri in 100 lotti ci saranno molte entrate fino a quando 100 lotti nella coppa saranno mangiati via dal prezzo di entrata.
Perché dovrebbe essere così? I ticchettii sono registrati dai livelli della tazza. Se entri in 100 lotti, ci saranno molte entrate fino a quando 100 lotti nella tazza saranno mangiati dal prezzo di entrata.
È vero che anche ad un prezzo ci possono essere diverse transazioni, secondo il numero di ordini eseguiti dall'altra parte. Inoltre, ci saranno offerte separate a prezzi diversi.
Ma questi sono esattamente i diversi accordi con diversi ticker.
E nella comprensione di MQL5, un tick può essere sia una transazione che un cambiamento dei prezzi ask/bid.
È vero che anche allo stesso prezzo ci possono essere diversi scambi, per il numero di ordini eseguiti dall'altra parte. Tanto più che ci saranno scambi separati a prezzi diversi.
Ma questi sono esattamente accordi diversi con ticker diversi.
E nella comprensione di MQL5 un tick può essere sia una transazione che un cambiamento di prezzo ask/bid.
Sì, ho usato il termine sbagliato - sto parlando di ordini (un ordine per 100 lotti genererà un mucchio di record di scambi per livelli nel ticker), cioè per un ordine ci sono ask e bid come lo capisco nel log del ticker.
Classifica dei market maker - Classifica dei leader del programma
Risultati di marzo 2019
Probabilmente, si tratta del market maker sui contratti a lungo raggio. È necessario leggere attentamente i termini dei loro contratti. Guardate anche i partecipanti - sono broker professionisti. I loro schemi e obiettivi finanziari sono lontani dalla pesca di C, credetemi.
Sì, ho usato il termine sbagliato - sto parlando di ordini (un ordine per 100 lotti genererà un mucchio di record di scambi per livelli nello stack), cioè ci sono richieste e offerte per ordine come capisco nel registro dei tick.
Dimenticate i termini di MT. In MT, un tick è un valore integrato composto da un tick e da Ask/Bid.
Si tratta molto probabilmente di un caso di market making sui contratti a lunga distanza. È necessario leggere attentamente i termini dei loro contratti. Guardate anche i partecipanti - sono broker professionisti. I loro schemi e obiettivi finanziari sono lontani dalla pesca di C, credetemi.
Non importa che tipo di contratti siano - c'è anche la MM sulle opzioni.
Ti crederei se tu fossi un trader di uno di questi broker, non c'è altra ragione per crederti dato che non ci sono informazioni.
Dimenticatevi già i termini di MT. In MT, un tick è un valore integrato composto da un tick e un Ask/Bid.
I termini non sono il punto. In sostanza, la domanda è come il prezzo sia tornato magicamente senza la comparsa di Ask e Bid intermedi.
Leggi Fondamenti di prezzi di scambio. Molte domande spariranno. È tutto lì, sulle zecche, sulla tazza e sulla liquidità.
Non c'è risposta alla mia domanda.
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Ti crederei se tu fossi un trader di uno di questi broker, non c'è altra ragione per crederti dato che non ci sono informazioni.
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Credi a quello che vuoi. Credete che il broker BCS insegua i tacchetti in C:)))).......
Credi a quello che vuoi. Credete che il broker BCS sia a caccia di borchie in C:)))).......
Non è una questione di fede ma di conoscenza, se avete delle idee, segnalatele.
Non è una questione di fede ma di conoscenza, se hai qualche idea, fammi sapere.
L'offerta in quella situazione non è cambiata. Le offerte limite stanno arrivando in un flusso denso. La situazione di diffusione era all'interno di 979 millisecondi. Le offerte (compresi i limiti di vendita), piazzate prima di questo 979 millisecondo sono venute allo scambio dopo la forcina e hanno formato nuovi livelli, chiudendo il gap nello spread. Dopo tutto, basterebbe anche una sola offerta di vendita ai vecchi prezzi per riportare lo spread al livello precedente, cosa che è avvenuta.