Un modo ovvio di prevedere le citazioni per i colleghi - pagina 2
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Ovviamente, il 3 settembre è un giorno di riposo per l'USD, venerdì 31 queste coppie hanno fatto sincronicamente dei minimi a fine giornata, e non è in qualche modo lungimirante prevedere/aspettarsi qualcosa senza un grosso babbuino nell'economia. E se si guarda il valore, indice ponderato del dollaro, è vicino al valore del massimo di venerdì 31, cioè il giorno di negoziazione precedente. Un altro thread di 500 pagine con progetti per piegare xforex.
Stiamo scambiando la differenza tra euro e sterlina nella sua forma pura, il fatto che sia rappresentata attraverso il dollaro come valuta di quotazione nelle mie immagini non è il punto. Sarebbe lo stesso con qualsiasi altra valuta quotata, per esempio EURJPY e GBPJPY.
Il dollaro non c'entra affatto.
Stiamo scambiando la differenza tra euro e sterlina nella sua forma pura, il fatto che sia rappresentata attraverso il dollaro come valuta di quotazione nelle mie immagini non è il punto. Sarebbe lo stesso con qualsiasi altra valuta quotata, per esempio EURJPY e GBPJPY.
Il dollaro non c'entra affatto.
Hai scritto sopra che il sintetico non commerciahttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , per favore, sull'esempio di due giorni (30,31 agosto) indica i punti per il trading con il tuo sistema. (Come può non commerciare se il dollaro è usato per regolare e il magazzino di dollari e altre valute negli Stati Uniti non è quasi coinvolto nel commercio?)
Hai scritto sopra che il sintetico non fa tradinghttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , per favore, sull'esempio di due giorni (30,31 agosto), indica i punti per il trading sul tuo sistema. (Come può non commerciare se il calcolo è attraverso il dollaro, e il magazzino di dollari e altre valute negli Stati Uniti non è quasi coinvolto nel commercio?)
Ma la conclusione su cosa vendere e cosa comprare non può cambiare, giusto? Ora vendiamo euro (una coppia al dollaro, se volete) e compriamo sterlina (una coppia al dollaro, se volete), quindi considererò il mio profitto in pip di dollari. Ti rendi conto che se faccio trading sul rapporto tra euro e sterlina - in una volta sola - senza una terza valuta coinvolta - allora il risultato sarà in pip di sterlina, ed è noto che è relativo ai pip di dollaro al momento: circa 1,3.
È tutto uguale, anche nelle torte della nonna, a che ora vendere/comprare alle 13:00 o alle 16:45, ecc. La soluzione di trading è un trigger e si innesca istantaneamente nel nostro caso teorico, questo momento ha una data-ora e la domanda in base alla data-ora, cosa sta comprando e vendendo in un certo momento è anche una domanda?
Cari colleghi, buon pomeriggio.
Sono sicuro che tutti hanno notato più volte che alcuni strumenti sono correlati.
Per esempio, EURUSD e GBPUSD.
Le curve Aq e Bq sono correlate sull'intervallo specificato di 576 barre con un coefficiente di correlazione lineare di Pearson superiore a 0,9994.
Quello che lei suggerisce è il pair trading, un caso speciale di arbitraggio statistico. E la correlazione non è necessaria qui. Inoltre, anche la correlazione assoluta con kk=1,0 non implica la possibilità del suo commercio, significa solo che gli strumenti si muovono nella stessa direzione. Allo stesso tempo le scale dei loro movimenti possono differire significativamente e gli strumenti divergeranno sempre di più.
Per il pair trading abbiamo bisogno della cointegrazione, cioè dell'inversione della varianza. Ed è molto più difficile da organizzare. A proposito, i BP cointegrati possono avere una correlazione molto bassa o nulla.
Il trading basato sulla correlazione darà profitto in qualche area, come quando si usa la media o la Martingala, ma non c'è nessun vantaggio statistico.
Un esempio di come i BP possono divergere all'infinito in caso di alta correlazione.
Un esempio di BP cointegrati con bassa correlazione. Questi sono esattamente quelli di interesse per il trading.
Colleghi, sono le 9:15 del 6 settembre. Salviamo i grafici EURUSD5 e GBPUSD5 ed elaboriamoli.
Vale a dire, esamineremo l'evoluzione dei grafici EURUSD e GBPUSD dal mio post precedente, per motivi di chiarezza mostreremo tutto sull'intervallo di tempo di 5 giorni (5*288 barre M5).
Cosa vediamo? Il profitto dichiarato di 70 pip è stato preso facilmente. Più chiaramente in termini di differenza (e di rapporto).
Possiamo vedere come la differenza è scesa da -0,1250 a -0,1350. Si noti che questo è avvenuto in un brusco scatto. Questo è spesso il caso: le tensioni (mismatch) si accumulano lentamente, si rilassano - bruscamente.
Possiamo anche vedere che al momento dovremmo: vendere EURUSD, comprando allo stesso tempo GBPUSD. Profitto previsto = 48 pips. Mostriamolo da vicino, su un intervallo di 2 giorni:
... la correlazione assoluta con kc=1.0 non implica affatto le sue possibilità di trading, significa solo ... gli strumenti divergeranno sempre di più nel tempo...
Sei veloce a cogliere l'ovvio. Ecco perché dico che è la correlazione inferiore a 1 che è importante, vicina ma inferiore - permette alle curve supplementari di non divergere sempre di più nel tempo come temete...
Sei veloce a cogliere l'ovvio.
Non sono uno che impara in fretta, ma ho studiato questo argomento per 10-15 anni, sia teoricamente che praticamente. Fortunatamente ora MT5 presenta la possibilità di test multivaluta, puoi risparmiarti un sacco di tempo ed eventualmente denaro testando la tua idea sulla storia.
P.S. Per quanto riguarda la divergenza/divergenza degli strumenti. Sì, nel 70-80% o anche nel 90% dei casi, a seconda dell'aggressività dopo la divergenza, convergeranno, ma il restante 10-20-30% di grandi trade perdenti mangeranno tutto il profitto accumulato e porteranno il conto in deficit. Non immediatamente, naturalmente, ma il cigno nero farà il suo lavoro.
... l'importante è proprio che la correlazione sia inferiore a 1, vicina, ma inferiore - questo permette alle curve supplementari di non divergere sempre di più con il tempo come temete...
Questo è un concetto fondamentalmente sbagliato. Sembra che lei abbia un'idea sbagliata della correlazione. Non implica la reversibilità delle differenze di BP, ma la co-direzione dei vettori di movimento, e i moduli possono differire significativamente, e la differenza cumulativa può aumentare.
Ecco un esempio a QC=0.98
Non sono uno che impara in fretta, ma ho studiato questo argomento per 10-15 anni, sia teoricamente che praticamente. Fortunatamente ora MT5 presenta la possibilità di test multivaluta, puoi risparmiarti un sacco di tempo ed eventualmente denaro testando la tua idea sulla storia.
P.S. Per quanto riguarda la divergenza/divergenza degli strumenti. Sì, nel 70-80% o anche nel 90% dei casi, a seconda dell'aggressività dopo la divergenza, convergeranno, ma il restante 10-20-30% di grandi trade perdenti mangeranno tutto il profitto accumulato e porteranno il conto in deficit. Non immediatamente, naturalmente, ma il cigno nero farà il suo lavoro.
Se vi dico che è impossibile, perché è indicato nell'algoritmo di costruzione delle curve aggiuntive Aq e Bq, a causa del quale Aq e Bq hanno alcune simmetrie aggiuntive (per esempio, Aq+Bq = A+B), sareste soddisfatti?