Un modo ovvio di prevedere le citazioni per i colleghi
Cari colleghi, buon pomeriggio.
Sono sicuro che tutti hanno notato più volte che alcuni strumenti sono correlati.
Per esempio, EURUSD e GBPUSD.
...
Ci sono domande?
Guardiamo il grafico della croce, e le domande spariscono da sole.
Quando il prezzo tornerà a 0,72, o almeno a 0,76.
Quindi possiamo aspettare la convergenza tra 8-15 anni, o aspettare la media alla chiamata di margine.
Guardando il grafico a croce, le domande cadono da sole.
Sì, proprio così. Ecco la croce.
Chiaramente, l'EURGBP tornerà al livello 0,8975 nel prossimo futuro.
Naturalmente, il mio collega ha ragione nel senso che questo non è garantito. La stima di un livello di ritorno di 0,8975 per il cross EURGBP cambierà con l'evoluzione di EURUSD e GBPUSD. Ma cambierà più lentamente del movimento della curva EURGBP, molto più lentamente. Quindi in senso pratico non ha importanza. Una piccola differenza del coefficiente di correlazione Aq e Bq da uno permetterà alle curve Aq e Bq di non deviare significativamente da EURUSD e GBPUSD in modo corrispondente, ma mantenendo una correlazione quasi unica tra loro, e questo è sufficiente per il trading pratico (beh, prenderemo 40 punti di profitto, non 48, è un motivo per essere arrabbiati?)
Guardiamo come questa notevole divergenza si è rilassata di recente, nell'ultima settimana di trading (nel senso di questa settimana di calendario):
La correlazione tra le curve di Aq e Bq mostrata qui è di 0,9986 (e come è notevole che è meno di 1 - questo ha tutto il senso, e come è notevole che è quasi 1 - anche questo ha tutto il senso).
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0011 (sì, un intero 11 pips, un sacco rispetto all'aspettarsi di strappare 150+ pips, vero?)
Per due o tre giorni avremmo potuto aspettarci che EURUSD scendesse o che GBPUSD salisse, e così è stato. Centocinquanta pips catturati.
Che mi dici dei trade con sintetico su GBPUSD e EURUSD su M5 il 30 e 31 agosto?
Se guardi il primo post, del 2018.09.02 12:58, troverai che non si tratta di fare trading di alcuni sintetici, si tratta di fare trading direttamente e solo di EURUSD e GBPUSD, e la raccomandazione di comprare EURUSD mentre vendere GBPUSD si riferisce al momento attuale, che è l'apertura del mercato di lunedì 3 settembre 2018 .
C'era già. Ci sono anche molti simboli per grafici sintetici e correlazioni. Non perdere tempo.
C'erano un sacco di tacchini, ovviamente. Anche se non li ho mai guardati, ne sono sicuro al 100%. Me ne mostri uno che implementa quello che sto mostrando? :-)
Infine, l'estremità destra della curva Aq supera l'estremità destra della curva A di 24 pip, l'estremità destra di Bq è sotto l'estremità destra di B degli stessi 24 pip, quindi in totale speriamo di prendere 48 pip di profitto.
Se la divergenza continuerà a crescere, aggiungeremo sempre più volume gradualmente (la divergenza può crescere fino a cento e mezzo o duecento pips, ma è improbabile - sarà il 100% del tempo per rilassare i disallineamenti accumulati).
Ci sono domande?
I marinai non hanno domande).
E' la fine che possiamo chiamare un giorno.
Se guardate il primo post, del 2018.09.02 12:58, troverete che non si tratta di negoziare alcun sintetico, si tratta di negoziare direttamente e solo EURUSD e GBPUSD, e la raccomandazione di comprare EURUSD mentre vendere GBPUSD si riferisce al momento attuale, che è l'apertura del mercato di lunedì 3 settembre 2018 .
C'erano un sacco di tacchini, ovviamente. Anche se non li ho mai guardati, ne sono sicuro al 100%. Me ne mostri uno che implementa quello che sto mostrando? :-)
Quindi la mia domanda riguarda "con il sintetico" non "sintetico", cioè guardando il sintetico (o i sintetici) e in qualche modo il trading. Per capire l'idea due date 30 e 31 agosto per due coppie su tf 5 minuti.
Considera la storia sui diari, almeno per 1 anno :)
Indicatori e consulenti qui
Indicatori e Expert Advisors qui
Quindi? Ci sono alcuni di questi indicatori e Expert Advisors che fanno quello che sto mostrando qui? Non esiste una cosa del genere.
Per quanto riguarda "il quotidiano". Capisco il suo punto di vista. Vi sembra che quello che mostro funzioni in piano e che smetta immediatamente di funzionare quando è in tendenza. Niente affatto. Tutto funzionerà indipendentemente dalle condizioni del mercato.
Aq e Bq si muoveranno per sempre non troppo lontano da EURUSD e GBPUSD rispettivamente, pur mantenendo una correlazione vicina all'unità.
Lo vedremo la prossima settimana.
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Quindi, il trading si è aperto. La situazione considerando il gap di apertura al momento si presenta così:
Vediamo lacune abbastanza significative in EURUSD e GBPUSD.
In termini di differenza e rapporto si presenta così:
Abbastanza ridicolo.
Quando ho scritto sopra, che presto vedremo il cross EURGBP tornare (crescita) al livello di 0,8975 non avevo idea, che fosse così veloce :-)
Ciononostante.
Al momento la divergenza è di soli 7 pip. Praticamente zero. Non apriamo accordi. Aspettiamo.
Ok. L'ora è 18:45 ora di Mosca. Vediamo dove sono andate le cose:
È chiaramente il momento di vendere EURUSD e comprare GBPUSD.
In termini di differenza e rapporto si presenta così:
Profitto previsto (sulla differenza EURUSD e GBPUSD) = 69 pip.
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Cari colleghi, buon pomeriggio.
Sono sicuro che tutti hanno notato più volte che alcuni strumenti sono correlati.
Per esempio, EURUSD e GBPUSD.
Non significa la possibilità di costruire qualche grafico di riferimento, che sarebbe diverso (scala EURUSD e GBPUSD), e ancora mantenere (non strettamente, ma approssimativamente abbastanza per scopi pratici) la forma della curva? Allora sarebbe possibile, guardando questo grafico, organizzare un arbitraggio primitivo. Ovviamente?
Nota: la correlazione non è veramente necessaria, perché è sempre possibile organizzare strumenti sintetici come 0,51A+0,49B e 0,49A+0,51B su strumenti A e B che risulteranno ben correlati, e poi la stessa cosa.
Quindi, guardiamo le quotazioni di EURUSD e GBPUSD al momento attuale nel passato su un intervallo di tempo di 2 giorni nella vista timeframe M5 (cioè, guardiamo una fetta di storia di 2*288 = 576 barre M5):
Li ho rappresentati su una singola scala di 200 pips 4 segni 0.0001 per chiarezza.
La curva A è EURUSD, la curva B è GBPUSD.
La curva Aq è una specie di costruzione supplementare. La curva Bq è una costruzione supplementare.
Le curve Aq e Bq sono correlate all'intervallo specificato di 576 bar con un coefficiente di correlazione lineare di Pearson superiore a 0,9994.
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0,0003 (la somiglianza delle forme assicura una differenza di soli 3 punti).
È ovvio per tutti che EURUSD è "ipervenduto" e dovrebbe essere comprato, mentre GBPUSD è "ipercomprato" e dovrebbe essere venduto?
Cioè, aprire un trade, in lotti singoli, del seguente tipo: 1 unità di volume EURUSD comprare, lo stesso 1 unità di volume GBPUSD vendere.
In termini di differenza EURUSD e GBPUSD, si presenta così:
Puoi anche aprire su un crossover EURGBP, ma questo è un po' meno accurato perché il trade crossover è leggermente diverso dal trade di differenza.
Discuterò la differenza di scambio per amore della bellezza.
Un'ultima cosa: l'estremità destra della curva Aq supera l'estremità destra della curva A di 24 pips, l'estremità destra di Bq è sotto l'estremità destra di B degli stessi 24 pips, quindi in totale speriamo di prendere 48 pips di profitto.
Nel caso in cui la divergenza continui a crescere, la riempiremo aprendo gradualmente con sempre più volume (la divergenza può crescere fino a cento pips o anche cento e mezzo o duecento pips, ma è improbabile - sarà il 100% del tempo a rilassare i mismatch accumulati).
Domande?