Come ti trovi con una mentalità di mercato? - pagina 14
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Guardate l'articolo qui sopra, è tutto spiegato. E il suo significato fisico, infatti, significa la prima derivata del reddito dal prezzo - di quanti rubli cambierà il reddito se il prezzo di vendita della merce cambia di 1 rublo. Quindi, è una quantità adimensionale.
1) Non sono sicuro che il concetto di mercato delle materie prime-denaro si applichi al forex. Anche la legislazione fiscale considera il trading come una sorta di attività di scambio, e non un'impresa (che include la produzione e la vendita di beni e servizi).
2) A mio parere, i mercati delle materie prime-denaro sono più sull'arbitraggio spaziale (comprare dove è più economico, vendere dove è più caro), mentre i mercati speculativi sono più sull'arbitraggio temporale (comprare quando è economico, venderequando è caro). Per essere sicuro, faccio un disclaimer che, come sempre in economia, questo non è vero al cento per cento, ma molto più del cinquanta per cento vero).
1) Non sono sicuro che il concetto di mercato delle materie prime-denaro si applichi al forex. Anche il diritto fiscale considera il commercio lì un'attività di scambio piuttosto che un'impresa (che include la produzione e la vendita di beni e servizi).
2) A mio parere, i mercati delle materie prime-denaro sono più sull'arbitraggio spaziale (comprare dove è più economico, vendere dove è più caro), mentre i mercati speculativi sono più sull'arbitraggio temporale (comprare quando è economico, venderequando è caro). Per andare sul sicuro, avverto che, come sempre in economia, questo non è vero al cento per cento, ma molto più del cinquanta per cento).
Vediamo quindi quali e dove sono le loro differenze. Da qualche parte devono avere un terreno comune. Per prima cosa bisogna capire bene il mercato dei beni e dei servizi. Lei ha una tesi sbagliata sul mercato speculativo. Per questo, non bisogna vendere al prezzo più caro, ma all'unico prezzo ottimale che è inferiore al prezzo massimo che assicura il massimo profitto. Cercherò di dimostrarvelo, anche se per me è già un fatto provato. Cercare di vendere a un prezzo caro può portare a un blocco totale del commercio. Penso che per entrambi i mercati sia necessario applicare dove e quando.
1) Non sono sicuro che il concetto di mercato delle materie prime-denaro si applichi al forex. Anche il diritto fiscale considera il commercio lì un'attività di scambio piuttosto che un'impresa (che include la produzione e la vendita di beni e servizi).
2) A mio parere, i mercati delle materie prime-denaro sono più sull'arbitraggio spaziale (comprare dove è più economico, vendere dove è più caro), mentre i mercati speculativi sono più sull'arbitraggio temporale (comprare quando è economico, venderequando è caro). Per andare sul sicuro, faccio una riserva che, come sempre in economia, questo non è vero al cento per cento, ma molto più del cinquanta per cento).
Ci sono altre opzioni: comprare a un grande prezzo all'ingrosso, vendere a un piccolo prezzo all'ingrosso o a un prezzo al dettaglio. Nello stesso luogo, ci può essere un prezzo al dettaglio, un piccolo prezzo all'ingrosso e un grande prezzo all'ingrosso.
Vediamo quali e dove sono le loro differenze. Da qualche parte devono avere dei punti di convergenza. Per prima cosa dobbiamo comprendere appieno il mercato dei beni e dei servizi. La tua tesi sul mercato speculativo è sbagliata. Per questo, non si dovrebbe vendere al prezzo più caro, ma all'unico prezzo ottimale che è inferiore al prezzo massimo che assicura il massimo profitto. Cercherò di dimostrarvelo, anche se per me è già un fatto provato. Cercare di vendere a un prezzo caro può portare a un blocco totale del commercio. Penso che per entrambi i mercati sia necessario applicare dove e quando.
Penso che le differenze siano più facili da vedere con il mercato dei futures delle materie prime come esempio. Lo stesso trader può essere sia un trader di quella materia prima che uno speculatore di futures. E i due lati della sua attività si sovrappongono leggermente. È come mangiare il dolce dopo la zuppa, ma non mischiarli nello stesso piatto, con il pretesto che si mischieranno comunque nello stomaco.
Nello stesso luogo, ci può essere un prezzo al dettaglio, un piccolo prezzo all'ingrosso e un grande prezzo all'ingrosso.
Questa è una variante della discriminazione dei prezzi. È solo specifico per i mercati delle materie prime (anche se tecnicamente contraddice quello che ho detto). In un mercato speculativo una cosa del genere è possibile solo per i market maker, ma la differenza di prezzo sarà molto piccola.
Lì bisogna disegnare una distribuzione di probabilità, e tutto sarà immediatamente visibile. Perché 5000? Se si tratta di minuti, allora apparirà in circa 3,5 giorni. Se si tratta di zecche, si vedrà anche. In generale, più grande è, meglio è, ma quando ho affrontato questo problema, ho scoperto sperimentalmente che la tendenza è di solito visibile da 1000 dati. E il mercato può comportarsi per qualche tempo molto simile a un processo casuale, quindi è meglio con qualche riserva.
Lasciatemi spiegare di nuovo - come calcolare correttamente la dimensione del campione.
Esiste una disuguaglianza di Chebyshev.
Da esso abbiamo: per "coprire" quasi tutta la distribuzione normale, fino al quantile del livello di confidenza 99,9% = 3,2905, è necessario circa:
1/0,09/0,09/0,09 = 1371 misure.
Cioè circa 1440 valori - esattamente tanti quanti sono i minuti che corrono in un giorno...
Il forex è una cosa divertente, te lo dico io...
Lasciatemi spiegare di nuovo - come calcolare correttamente la dimensione del campione.
Esiste una disuguaglianza di Chebyshev.
Da esso abbiamo: per "coprire" quasi tutta la distribuzione normale, fino al quantile del livello di confidenza 99,9% = 3,2905, è necessario circa:
1/0,09/0,09/0,09 = 1371 misure.
Cioè circa 1440 valori - esattamente tanti quanti sono i minuti che corrono in un giorno...
Il forex è una cosa divertente, ve lo dico io...
Abbiamo ragioni per non essere d'accordo con questa conclusione, poiché il mercato non è un processo casuale, ma un processo con memoria e non ci possono essere abbastanza minuti giornalieri. Ecco perché la disuguaglianza di Chebyshev non può essere applicata direttamente.
Sostengo che, in particolare per EUR/USD il campionamento ottimale in minuti si è rivelato essere 90 000 - 100 000 minuti, che è equivalente a 60 - 70 giorni di trading o 84 - 98 giorni di calendario.