Come ti trovi con una mentalità di mercato? - pagina 13
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Oleg, per favore dimmi come il Relative Drawdown = 0,00% su questo rapporto.
È possibile?
Strana domanda... Questo è un rapporto reale del terminale MT4. dubiti della sua possibilità?
Strana domanda... Questo è un rapporto reale del terminale MT4. Dubiti delle sue capacità?
Non faccio trading su MT4.
Tali grafici e rapporti non mostrano il drawdown relativo dei fondi e tali risultati non ci dicono nulla.
P.S. Su MT5 questa linea è scritta come"Balance Drawdown Relative".
1718 1782 1704 1635 1696 1604 1669 1720 1618 1565 1620 1708 1661 1624 1573 1502 1613 1560 1498 1525 1635 1623 1619 1619 1545 1493 1468 1406 1478 1414 1524 1541 1607 1636 1701 1648 1597 1588 1549 1556 1534 1528 1537 1567 1660 1672 1616 1631 1604 1664 1638 1628 1688 1777 1880 1832 1749 1705 1802 1856 1831 1913 1983 2026 2105 2173 2282 2397 2444 2530 2601 2542 2442 2480 2533 2605 2549 2460 2585 2659 2587 2611 2557 2474 2469 2576 2486 2524 2465 2515 2519 2523
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Definire)
In primo luogo, posso e voglio perdere il mio tempo, che non è la stessa cosa. In secondo luogo, non è un campione statisticamente corretto, avete bisogno di almeno 5000 dati.
Non faccio trading su MT4.
Questi grafici e rapporti non mostrano il drawdown relativo dei fondi e questi risultati non mi dicono nulla.
P.S. Su MT5 questa linea è scritta come"Balance Drawdown Relative".
Non faccio trading su MT4.
Questi grafici e rapporti non mostrano il drawdown relativo dei fondi e questi risultati non mi dicono nulla.
P.S. Su MT5 questa linea è scritta come"Balance Drawdown Relative".
Nei report di MT4 il drawdown è contato per mezzo. Almeno nel tester è esatto, perché io stesso conto al test per la definizione del tempo e della data di questo drawdown.
E perché 5000?) mi chiedo)) hmmm...sembra che tu stia pensando correttamente) beh, perché comunque?:)
Nei rapporti di MT4 il drawdown è contato per mezzo. Almeno nel tester è accurato, perché io stesso conto durante i test per determinare l'ora e la data di questo drawdown.
Sì, nel tester MT5 durante i test il drawdown viene contato anche in base al capitale, e nei report MT solo in base al saldo.
Per specificare il drawdown massimo per equity nei report terminali, si dovrebbe passare attraverso tutte le operazioni e calcolare il drawdown per equity usando i tick reali dall'inizio del report.
Non è nemmeno calcolato nei segnali: se ci sono state operazioni prima della creazione del segnale, il drawdown per l'equity è mostrato come 0 %.
Ma è sorprendente che questo inconveniente non sia stato risolto finora.
Per quanto ne so, di solito si parla del coefficiente di elasticità della domanda, dell'offerta (o altro) in funzione di qualcos'altro. È essenzialmente solo la derivata prima (basta sostituire le variabili con i loro logaritmi). Come si rapporta il vostro coefficiente di elasticità a questo concetto standard?
Date un'occhiata all'articolo qui sopra, è tutto spiegato. E il suo significato fisico, infatti, significa la prima derivata del reddito dal prezzo - di quanti rubli cambierà il reddito se il prezzo di vendita della merce cambia di 1 rublo. Di conseguenza, è una quantità adimensionale.
È necessario tracciare la distribuzione di probabilità degli incrementi lì e si può vedere tutto a colpo d'occhio. Perché 5000? Se si tratta di minuti, saranno circa 3,5 giorni, durante i quali la deviazione si mostrerà sicuramente. Se si tratta di zecche, si vedrà anche. In generale, più grande è, meglio è, ma quando ho affrontato questo problema, ho scoperto sperimentalmente che la tendenza è di solito visibile da 1000 dati. E il mercato può comportarsi per qualche tempo molto simile a un processo casuale, quindi è meglio con qualche riserva.
2500 è più che sufficiente) Alcuni parametri statistici arrivano ad uno stato "stabile" in questo periodo.