Fare un sistema di trading Python per la MT. - pagina 8

Nuovo commento
 
Vitaly Muzichenko:

Entrare in modo da ottenere un profitto a destra del prezzo corrente)

Non ho chiesto come entrare.

Suggerimento: ho avuto un segnale di vendita attivato 3 ore fa. Sbagliato?

 
Maxim Dmitrievsky:

quantopian.com ha un tester se siete interessati. E finanziano anche strategie di successo

Sta scalpellando la scarsa liquidità del mercato russo. Se hai 100.000 rubli o 100.000 rubli, puoi fare soldi solo con la birra, forse con il pesce.

E questo è il tipo di persone che vanno in giro per il forum chiamandosi orgogliosamente commercianti di successo ))

 
TheXpert:

Sta scalpellando il mercato russo a bassa liquidità. Se prendi 100.000 rubli o 100.000 rubli, guadagnerai solo una birra, forse un pesce.

E questo è il tipo di persone che vanno in giro per questo forum chiamandosi orgogliosamente commercianti di successo ))

Andrei, non so se guadagneremo di più... Sei capace di fare molto di più che il trading sul forex. Scusate se mi intrometto.

 

Permettetemi di ricordare ai lettori il contenuto della serie precedente.

L'obiettivo dell'argomento non è quello di creare un sistema di trading (TS), ma di creare un TS specificamente in Python. Python è stato scelto perché ha ampie librerie per l'elaborazione dei dati, incluso l'apprendimento automatico, e sarebbe molto buono usare queste librerie direttamente dal TS, invece di moltiplicare il sistema con varie interfacce interlinguistiche. Inoltre, Python è un eccellente ambiente di simulazione, non inferiore in capacità allo stesso MatLab, che idealmente permetterà di combinare la simulazione del sistema e il suo ambiente di esecuzione. Cioè, la fase di trasferimento del TS dal modello a un altro linguaggio di programmazione è completamente esclusa, e il modello viene utilizzato direttamente nel TS.

Al momento abbiamo implementato: un modello di strategia, un tester di strategia, il tutto testato su una semplice strategia. Tutte le fonti possono essere scaricate dall'allegato in uno dei post precedenti. Inoltre, ho fatto un modello di TS sulla base di una vecchia strategia di lavoro. Il modello è testato sui futures SBRF-12.17 e SBRF-06.18.

Anche testato oggi su futures SBRF-09.18. I risultati sono simili a SBRF-06.18 e penso che non abbia senso presentare i grafici.

Ora, per quanto riguarda i piani futuri.

1) Vorrei implementare il sistema per affari reali e virtuali. Il commercio virtuale - è quando le richieste non vengono inviate al broker, e l'apertura-chiusura delle transazioni viene scritta nel registro - nel nostro caso, la tabella del database SQLite. Di solito questa fase dura circa un mese e si combina con lo sviluppo del sistema. La connessione con il terminale in questa fase è pianificata secondo lo schema: terminale -> DLL -> database SQLite -> Python. Il protocollo di comunicazione è approssimativamente simile allo scambio di file.

2. Il sistema è ancora grezzo. Il vecchio sistema, preso come base, è stato significativamente cambiato, praticamente rimangono solo i principi di base - non vedo il senso di fare la stessa cosa più volte. Finora, nessuna manipolazione è stata fatta con le impostazioni. In generale, c'è ancora molto da segare e segare.

Mi piacerebbe combinare entrambe queste tappe, ma al momento non ho questa opportunità - non ho un computer libero. E vorrei fare entrambe le cose. Non voglio nemmeno, ma mi piacerebbe. Finora le mie priorità non sono state scelte.

In ogni caso, c'è molto lavoro da fare e non posso aspettarmi nuovi risultati nel prossimo futuro.

 
Ho programmato in python molto tempo fa. è un argomento interessante, continua, lo sto seguendo.
 

Onestamente, questo Python è fastidioso, insieme alle sue classi. Ecco un piccolo frammento di una delle funzioni:

 def Condition(self,i,c=4):
        dt=0
        L1=not self.Sh and not self.Lo and self.Dev[i]> self.DevL
        if L1  and self.history[i][c] < self.Dev[i] - self.Fr[i]:
            self.Lo=True
            self.Pmin=self.history[i][c]
        elif L1 and self.history[i][c] > self.Dev[i] + self.Fr[i]:
           self. Sh=True
           self.Pmax=self.history[i][c]

Contate quante volte la parola self è ripetuta in questo piccolo pezzo di codice ?

E sempre e ovunque, in ogni linea più volte. Questa assurdità sarà ripetuta costantemente in tutte le funzioni (metodi) di qualsiasi classe.

 
Yuriy Asaulenko:

È nata l'idea di scrivere un sistema di trading in Python,

...

Perché non in C++ o C#?

La cosa divertente è che può anche essere scritto in MQL5, perché questo strato di lento python strisciante?
 
Yuriy Zaytsev:

Perché non in C++ o C#?

La cosa divertente è che può anche essere scritto in MQL5, perché questo strato di lento python strisciante?

In C++ e C# ce l'ho già).

Per il resto leggete o i primi post del thread o 3-4 post fa).

 
Yuriy Asaulenko:

In C++ e C# l'ho già fatto).

Per il resto leggete o i primi post del thread, o 3-4 post fa).

Penso che la maggior parte di questi sistemi siano scritti perché l'autore conosce bene questo o quello strumento.

E in generale quasi tutto può essere scritto in MQL5.

 
Yuriy Zaytsev:

Penso che la maggior parte di questi sistemi siano scritti perché l'autore conosce bene questo o quello strumento.

In generale, quasi tutto può essere scritto in MQL5.

Se potete scrivere tutto in MQL, non avete davvero bisogno di nient'altro.

Non posso e non voglio nemmeno scrivere ed entrare nei dettagli di algoritmi che sono già stati scritti, praticati e disponibili. Non voglio usarli direttamente, invece di riscriverli o adattarli a MQL. A proposito, questo è il concetto principale di OOP.

123456789101112131415...17
Nuovo commento