Fare un sistema di trading Python per la MT. - pagina 13
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Per Alex, introdynamics in python.
installare la versione 3.7 64 bit (non uso anaconda e non capisco perché ne abbiate bisogno, probabilmente è per gente troppo intelligente)
aprire una linea di comando e digitare pip install catboost
questo installerà il catboost e vi darà un avvertimento su quali libs mancano
Un'altra opzione è quella di installare con pip jupyter notebook (pip install jupyter notebook) o jupyter lab
Googlando per maggiori dettagli
Grazie, farò una prova.
Qual è il nome del pacchetto di enumerazione dei parametri? Una specie di "griglia"...
Non lo so, l'ho impostato da un video di YouTube.
Un'altra domanda: la linea di regressione attuale può essere usata per calcolare la distribuzione? Per fare questo, costruiamo 2 linee di regressione RegLine1 - dal punto finale del grafico ad una profondità di 800 min, e una RegLine1 simile dal punto con uno spostamento di 200 min all'indietro.
Otteniamo il grafico:
Vediamo che la vecchia RegLine2 è quasi identica alla nuova RegLine1 appena tracciata sui dati più recenti.
Si noti che questo non è sempre il caso, può essere peggio, ma gli errori totali sono abbastanza accettabili e molto più bassi rispetto ad altri metodi di simulazione media. Tuttavia, questa immagine è anche abbastanza tipica.
E, naturalmente, più piccolo è lo spostamento, più piccolo è l'errore. Abbiamo preso lo scenario peggiore per vedere il processo di divergenza nel tempo.
C'erano alcuni trucchi coinvolti, ma li lasceremo fuori dall'equazione).
Ben fatto, Yuri!
Lei ha ripreso una delle questioni fondamentali che non è stata ben studiata in T&C.
Qual è la misura della tendenza centrale in un processo di mercato? Su che tipo di media dovrebbe basarsi l'intervallo di confidenza? Ho capito bene la sua ricerca?
Sì, sì, non è il MA o la mediana. Personalmente uso il WMA con alcuni pesi. E le vostre linee di regressione sono piuttosto interessanti a questo proposito.
O stai solo dimostrando le capacità di Python? Spiega lo scopo del tuo argomento, per favore.
2 linee non sono sufficienti, 200 sarebbero meglio.
Non capisco. Cosa vuoi dire?
Non capisco. Cosa vuoi dire?
I piccoli trucchi.
sui piccoli trucchi del mestiere.
Questo è un altro argomento. Dietro le quinte e senza commenti).
Sopra scritto -Si noti che questo non è sempre il caso, può essere peggio, ma gli errori cumulativi sono accettabili ...Accettabile per i miei scopi.Questo è abbastanza buono. Per altri non lo so.
A proposito, e gli obiettivi sono stati espressi -gli errori cumulativi sono abbastanza accettabili, e significativamente inferiori rispetto ad altri metodi di simulazione della media.
In aggiunta al mio post precedente, ho guardato la distribuzione relativa alla linea di regressione a 3000 conteggi. A intervalli più brevi è molto frastagliato.
In realtà è molto instabile, e la sua forma cambia molto da una trama all'altra, ma le deviazioni minime e massime rimangono circa agli stessi livelli. Bene, e non c'è traccia delle code lunghe. Non sto traendo alcuna conclusione, guardate voi stessi.
Posso solo dire che le code di distribuzione sono un risultato delle nostre azioni e non una proprietà del mercato.
In aggiunta al mio post precedente, ho guardato la distribuzione relativa alla linea di regressione a 3000 conteggi. A intervalli più brevi è molto frastagliato.
In realtà è molto instabile, e la sua forma cambia molto da una trama all'altra, ma le deviazioni minime e massime rimangono circa agli stessi livelli. Bene, e non c'è traccia delle code lunghe. Non sto traendo alcuna conclusione, guardate voi stessi.
Posso solo dire che le code di distribuzione sono il risultato delle nostre azioni e non dovute al mercato.
Se le linee non fossero troppo disegnate, andrebbe bene.
quale periodo e grado?