Fare un sistema di trading Python per la MT. - pagina 7
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Naturalmente hai ragione. Per sicurezza, controllerò questo ramo tra 6 mesi per vedere cosa posso indovinare. Buona fortuna,
Grazie. Non credo che sarà necessario. Tra 6 mesi questo ramo sarà in stallo nel profondo dello scantinato). Non il destino.
I risultati del primo test Python sono stati pubblicati ieri. Per vostra comodità, in modo da non dover sfogliare le pagine, ripeterò di nuovo il grafico senza alcuna modifica.
Forse a molti i risultati non sembreranno buoni. Tuttavia, vi ricordo che ad oggi il GO sui futures Sbera è di 3583,94 р. Cioè, il sistema ha guadagnato circa 1700 r per 3 mesi, che ammonta al 47,4% di GO (o, nella vostra terminologia, il deposito). Tra un mese, sarà - 15,8%. In termini di Forex può non rotolare, ma per i Forti è un profitto abbastanza normale.
E questo è un sistema assolutamente rozzo, senza alcun tuning, con gli algoritmi più primitivi di inseguimento e anche di apertura della posizione. Il sistema già ora, in questa forma, può essere messo sul mercato, e i risultati saranno approssimativamente simili al test.
Tuttavia, non abbiamo ancora intenzione di rilasciare il sistema sul mercato, ma di scoprire quanto sia promettente la strategia per un ulteriore miglioramento, cioè se ha un potenziale per un ulteriore sviluppo. A questo scopo, abbiamo inizialmente eseguito semplici entrate e un primitivo deal tracking per vedere quanto può essere spremuto dalla strategia. Per lo stesso scopo, abbiamo scritto nel rapporto Strategy Tester non solo le operazioni aperte-chiuse e il profitto nelle operazioni, ma anche il profitto massimo in ogni operazione.
Basta aggiungere questi profitti massimi e vedremo cosa possiamo ottenere idealmente dalla strategia. Abbiamo ottenuto il seguente - 11220 punti. Cioè attualmente usiamo un po' più di 1/10 delle possibilità della strategia in termini di profitto. Migliorando la strategia è reale ottenere un altro 30-40% del massimo.
Cosa si può fare immediatamente, e senza nemmeno pensarci.
1. Chiudere tutti gli affari durante la notte (è una strategia intraday).
2. Per evitare le lacune, iniziate a fare trading 5-10 minuti dopo l'apertura del mercato. A seconda della situazione, naturalmente.
3. Proibire il trading a bassi volumi di scambio. Questo è di solito nella sessione serale.
Questo da solo darà dei risultati. E tutto questo deve essere fatto in primo luogo, e solo dopo si comincia a migliorare gli algoritmi di apertura e di monitoraggio dei trade. Tutto questo non viene preso in considerazione nella strategia finora, e viene alimentato indiscriminatamente con l'intero flusso di quotazioni.
Questo è esattamente quello che farò per ora.
Proprio ieri ho detto che il sistema potrebbe essere lanciato sul mercato in qualsiasi momento, e credo di non essermi sbagliato.
Sono riuscito ad eseguire solo una parte delle misure menzionate nel post precedente, e allo stesso tempo ho deciso di testare il sistema con nuovi dati. Il grafico precedente era sui futures - SBRF-12.17, il prossimo è sui futures - SBRF-06.18. Non sono stati introdotti cambiamenti negli algoritmi e nei parametri di apertura diretta e mantenimento dei trade.
Ed ecco la foto stessa:
Come prima, x è il numero di trade, y è il profitto totale in pip. Commercio con un lotto fisso - 1 futures SBRF-06.18. Time frame - 1 min. Periodo di prova - 3,5 mesi.
Vediamo ancora la sezione di entrata iniziale dove i futures hanno un basso volume di scambio prima della precedente chiusura dei futures e il periodo iniziale dopo la precedente chiusura dei futures.
sì, e di nuovo i vecchi grafici non sono da matplotlib
No, i grafici sono nuovi, solo da sotto il pollo. Ma non sono costruiti in Python, ma da rapporti CSV. Per la tracciatura veloce in Python non tutto è ancora pronto.
E, se leggete attentamente il thread, ho scritto che il vecchio sistema collaudato con alcune innovazioni sarà portato su python.
Ma in python, sì, sarà esattamente da matplotlib.
No, i grafici sono nuovi, solo da sotto il pollo. Ma non sono costruiti in Python, ma da rapporti CSV. Per la tracciatura veloce in Python non tutto è ancora pronto.
E, se leggete attentamente il thread, ho scritto che il vecchio sistema collaudato con alcune innovazioni sarà portato su python.
quantopian.com ha un tester se siete interessati. E finanziano anche strategie di successo
il tester può essere inserito come libu o direttamente sul sito web
quantopian.com ha un tester se siete interessati. E finanziano anche strategie di successo
Il proprio tester è più interessante, perché si può controllare completamente il processo, che è assolutamente necessario per i test. E il tester stesso è una costruzione molto semplice.
Non vedo il senso di finanziare qualcosa, perché lo faccio solo per me stesso.
Avendo fatto un tale profitto -13000 punti invece di 1700 punti nel test precedente e il limite previsto per la strategia di 11220 punti, di cui avevo previsto di prendere il 30-40% in più, ero davvero perplesso - da dove veniva il denaro? Va bene, alcune attività dovrebbero dare qualcosa, ma non così tanto.
La soluzione era semplice. Il mercato è cambiato. Con gli stessi altri parametri del sistema, la deviazione standard su SBRF-12.17 era di 47 punti. Su SBRF-06.18 erano 100 punti. Inoltre, il volume di trading è aumentato, che è un pacchetto più completo e meno dinamico (in termini di rumore) e un prezzo più prevedibile che riduce l'errore di entrata. Tutto sommato, nessun miracolo.
Avendo fatto un tale profitto -13000 punti invece di 1700 punti nel test precedente e il limite previsto per la strategia di 11220 punti, di cui avevo previsto di prendere il 30-40% in più, ero davvero perplesso - da dove veniva il denaro? Va bene, alcune attività dovrebbero dare qualcosa, ma non così tanto.
La soluzione era semplice. Il mercato è cambiato. Con gli stessi altri parametri del sistema, la deviazione standard a 12,17 era di 47 pips. Alle 06.18 erano già 100 punti. Inoltre, il volume di trading è aumentato, è un pacchetto più completo e meno dinamico, in termini di rumorosità, e un prezzo più prevedibile che riduce l'errore di ingresso. Tutto sommato, nessun miracolo.
Allora, dove entriamo? Giù o su?
Allora, dove entriamo? Giù o su?
Entriamo in modo da ottenere un profitto a destra del prezzo corrente)