L'enigma: la campana di distribuzione suona - il broker dice il prezzo, chi tocca versa lacrime e perde il suo deposito. - pagina 7
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Già stanco di scrivere, sta vomitando. Brevemente. Può dirmi dove vede la campana? C'è un Laplace con una casa, lì il coefficiente di asimmetria è proprio zero.Ancora una volta l'angolo 45 è il destino del SB. C'è qualche processo deterministico, ma non uno, perché le code della distribuzione sarebbero schiacciate, + un processo casuale, solo il sigma è più grande. Perché l'esponente salta fuori, è così non stazionario, il tempo, nessuna frequenza di clock, come può essere previsto?
Lì è tutto a posto. Il gioco è puramente sulla distribuzione, il modello - vedi immagine.
Questi sono trade, mostrano il profitto/perdita in un trade. x è il numero del trade, y è il profitto/perdita in pip. Questo è un piccolo pezzo, e ce ne sono migliaia, intendo accordi. Così, la distribuzione simmetrica si ottiene asimmetrica in offerte.
C'è un TS simile dal vivo, e sto cercando di migliorarlo sul grafico con successo variabile).
Se voglio vedere Laplace o qualcos'altro dovrò guardarlo 24 ore su 24. Se vuoi giocare qui e ora, e ciò che è qui e ora - solo Dio lo sa. Su intervalli brevi, come l'intervallo dell'accordo, non vedrete nulla di distinto. Quindi Laplace e altri Erlang sono solo di riferimento e di informazione per la riflessione.
Le statistiche non sono destinate al processo decisionale, sono buone solo per valutare il risultato di una decisione.
Beh, state drammatizzando la situazione).
Beh, stai drammatizzando la situazione).
Niente affatto.
Lì è tutto a posto. Il gioco è puramente sulla distribuzione, il modello - vedi immagine.
Questi sono trade, mostrano il profitto/perdita in un trade. x è il numero del trade, y è il profitto/perdita in pip. Questo è un piccolo pezzo, e ce ne sono migliaia, intendo accordi. Così, la distribuzione simmetrica si ottiene asimmetrica in offerte.
C'è un TS simile dal vivo, e sto cercando di migliorarlo sul grafico con successo variabile).
Devo guardare giorno e notte per vedere Laplace e altre cose. Se vuoi giocare qui e ora, e ciò che è qui e ora - solo Dio lo sa. Su intervalli brevi, come l'intervallo dell'accordo, non si vedrà nulla di distinto. Quindi Laplace e gli altri Erlang sono solo un riferimento e un'informazione per riflettere.
guarda e stupisciti)
Siate sorpresi quando vediamo il vostro segnale!
Lì è tutto a posto. Il gioco è puramente sulla distribuzione, il modello - vedi immagine.
Questi sono i trade, mostrano il profitto/perdita nel trade. x è il numero del trade, y è il profitto/perdita in pip. Questo è un piccolo pezzo, e ce ne sono migliaia, intendo accordi. Così, la distribuzione simmetrica si ottiene asimmetrica in offerte.
C'è un TS simile dal vivo, e sto cercando di migliorarlo sul grafico con successo variabile).
Se voglio vedere Laplace o qualcos'altro dovrò guardarlo 24 ore su 24. Se vuoi giocare qui e ora, e ciò che è qui e ora - solo Dio lo sa. Su intervalli brevi, come l'intervallo dell'accordo, non si vedrà nulla di distinto. Quindi, Laplace e altri Erlang sono solo di riferimento e di informazione per il pensiero.
Ho capito di cosa si tratta.
Comunque, questo è il modo in cui funziona il sistema -non importa se abbiamo indovinato o sbagliato, se abbiamo chiuso in profitto o in perdita.Anche se ci sono un sacco di operazioni perdenti, saranno seguite da un certo numero di operazioni redditizie, e il risultato del trading sarà positivo. Naturalmente, il numero di accordi deve essere statisticamente significativo perché l'aspettativa matematica positiva sia chiaramente visibile. (da)https://m.habr.com/post/266457/
La mia teoria è completamente diversa (senza alcuna analisi del comportamento e dei modelli dei trader) - solo analisi delle statistiche e niente di più, ma i presupposti filosofici sono approssimativamente gli stessi.
Bene, e cercherò di mostrare il risultato del modello, nel senso di ciò che tali approcci possono produrre in linea di principio.
x - numero di trade, y - profitto in pip.
La foto è vecchia, non ricordo quale variante sia ma mostra l'essenza. Vediamo che è un dente di sega e ci sono molti piccoli affari sia redditizi che non redditizi.
Lasciatemi ripetere - il modello così come il profitto è puramente statistico e non facciamo alcuna ipotesi su un certo affare o serie di affari e non sappiamo assolutamente nulla in anticipo. Come diceva Winnie the Pooh - quando si ha a che fare con le api, nulla può essere detto in anticipo.
In generale, sì, questo è il modo in cui funziona il sistema -non importa se abbiamo indovinato la direzione del commercio o no, se abbiamo chiuso in profitto o in perdita.Anche con un gran numero di trade perdenti di fila, saranno seguiti da un certo numero di quelli redditizi, e il risultato del trading sarà positivo. Naturalmente, il numero di accordi deve essere statisticamente significativo perché l'aspettativa matematica positiva sia chiaramente visibile. (da)https://m.habr.com/post/266457/
La mia teoria è completamente diversa (senza alcuna analisi del comportamento e dei modelli dei trader) - solo analisi delle statistiche e niente di più, ma i presupposti filosofici sono simili.
E cercherò di mostrare il risultato del modello, nel senso di ciò che tali approcci possono produrre in linea di principio.
x - numero di trade, y - profitto in pip.
L'immagine è vecchia, non ricordo quale variante sia, ma l'essenza è mostrata. Vediamo che è un dente di sega e ci sono molti piccoli affari sia redditizi che non redditizi.
Lasciatemi ripetere - il modello così come il profitto è puramente statistico e non facciamo alcuna ipotesi su un particolare affare o serie di affari e non sappiamo assolutamente nulla in anticipo. Come diceva Winnie the Pooh - quando si ha a che fare con le api, non si può dire nulla in anticipo.