L'enigma: la campana di distribuzione suona - il broker dice il prezzo, chi tocca versa lacrime e perde il suo deposito. - pagina 4
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Esattamente!) non ha senso finché non è chiaro cosa si sta analizzando)
(La casualità ha anche delle regolarità).allora la casualità non è casuale
;)
Esattamente!) Non ha senso finché non è chiaro cosa esattamente stiamo analizzando)
(Anche la casualità ha dei modelli)Cosa esattamente e soprattutto per cosa esattamente!
Qual è lo scopo di questa analisi?
Trading redditizio, no?
Esattamente!) non ha senso finché non è chiaro cosa si sta analizzando)
(Anche la casualità ha delle regolarità).Si spera che i metodi della teoria della probabilità (basati sull'assiomatica di Kolmogorov) siano usati per analizzare i modelli di casualità. Altri metodi tendono a ridursi alla demagogia.
Si spera che i metodi della teoria della probabilità (basati sull'assiomatica di Kolmogorov) siano usati per analizzare i modelli di casualità. Gli altri metodi tendono a ridursi alla demagogia.
Esattamente.
Esattamente!) non ha senso finché non è chiaro cosa esattamente stiamo analizzando)
(Anche la casualità ha dei modelli).Affrontiamo questa casualità. In un processo casuale, il risultato di fortuna/fallimento è distribuito all'incirca 50/50, e nel nostro caso, questo è lontano dall'essere il caso. Di conseguenza, il mercato non è casuale ma caotico, quindi la ricerca di modelli non dà il risultato desiderato. D'altra parte, gli appetiti dei commercianti sono molto più alti di quanto un mercato eccezionalmente perfetto possa permettersi. Tuttavia, naturalmente ci sono alcuni modelli. Il problema è che nessuno vuole entrare nell'essenza delle regolarità trovate da qualcuno. Certamente, ognuno vuole trovare il proprio modello e questo dissipa le forze e le opportunità dei ricercatori di mercato. Recentemente ho espresso 3 aree di ricerca di modelli - zero attenzione da parte dei partecipanti al forum. Non c'è una vera discussione, tutto ruota intorno alla ricerca di schemi di processi casuali a livello di tick e minuti. Sono sicuro che i modelli si manifestano su periodi di tempo molto più lunghi.
Con un processo casuale, il risultato di fortuna/fallimento è circa una divisione 50/50, ma nel nostro caso, è lontano da questo.
Non deve essere per forza così. Immaginate una moneta con il "centro di gravità spostato" che ha una probabilità maggiore che un lato cada, per esempio 2/3, e l'altro poi: 1/3. Supponiamo che la caduta del primo lato corrisponda a un'addizione e il secondo a una sottrazione di 1. Poi otteniamo:
1) una tendenza al rialzo
2) l'indipendenza dei redditi (c'è un'idea sbagliata che l'esistenza di una tendenza implica necessariamente la dipendenza dei redditi di prezzo)
3) vedremo una "campana" di distribuzione di densità incrementale per N passaggi (spostata a destra rispetto alla moneta simmetrica, sembra essere scritto su distribuzioni binomiali )
Ora immaginate che lo spostamento del centro della moneta possa a volte cambiare (da parte di chi la lancia), quindi:
1) le tendenze si cambieranno in modo imprevedibile (per gli spettatori)
2) l'indipendenza degli incrementi sarà conservata
3) la campana di distribuzione rimarrà, ma con uno spostamento imprevedibile (e non binomiale).
Sarà un processo con incrementi indipendenti non stazionari.
Non necessariamente. Immaginate una moneta "con un centro di gravità sfalsato" che ha una probabilità maggiore che un lato cada, per esempio 2/3, e l'altro poi: 1/3. Supponiamo che la caduta del primo lato corrisponda a un'addizione e il secondo a una sottrazione di 1. Poi otteniamo:
1) una tendenza al rialzo
2) l'indipendenza dei redditi (c'è un'idea sbagliata che l'esistenza di una tendenza implica necessariamente la dipendenza dei redditi di prezzo)
3) vedremo una "campana" di distribuzione di densità incrementale per N passaggi(spostata a destra rispetto alla moneta simmetrica, sembra essere scritto su distribuzioni binomiali)
Ora immaginate che lo spostamento del centro della moneta possa a volte cambiare (da parte di chi la lancia), quindi:
1) le tendenze si cambieranno in modo imprevedibile (per gli spettatori)
2) l'indipendenza degli incrementi sarà conservata
3) la campana di distribuzione rimarrà, ma con uno spostamento imprevedibile (e non binomiale).
Sarà un processo con incrementi indipendenti non stazionari.
Qui sono d'accordo.
3) ci sarà una "campana" della distribuzione di densità degli incrementi per N lanci (spostata a destra rispetto alla moneta simmetrica, sulla distribuzione binomiale sembra sia già stato scritto qui)
Alle mie osservazioni "dietro le campane", il prezzo torna sempre a chiudere il minimo/massimo storico più vicino intraday - ci sono voci che vanno a caccia di stop, ma è molto più facile, è il lavoro dei market maker - devono ricomprare tutto e vendere tutto, questo è tutto quello che posso dire in breve:
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
Dopo che tutte le attuali offerte di vendita/acquisto sono state fatte, ci sarà un salto ad un nuovo livello, e il prezzo inizierà a muoversi di nuovo per chiudere nuovi massimi/minimi.
E nel tuo modello con una moneta - può funzionare a lungo termine, ma ci sono date di scadenza, opzioni, tassi di interesse... e il mercato deve tenerne conto e agire di conseguenza.
così si scopre che ci sono molti partecipanti al mercato e il prezzo si muove considerando tutto
ZZZ: Il tuo modello con una moneta è probabile che funzioni su un timeframe settimanale - così come il prezzo è andato 3-5 centesimi in su ed è tornato 3-5 centesimi in giù, quella è la scala di 1 centesimo, non come noi stiamo cercando cambiamenti di prezzo intraday di 0.01 centesimi
Ci sarà una campana, ma nessuno sa dove verrà spostata (o meglio lo spostamento della campana non significa nulla), troppi partecipanti al mercato, secondo le mie osservazioni "dietro le campane", il prezzo torna sempre a chiudere i minimi/massimi storici più vicini entro un giorno - ci sono voci che sono a caccia di stop, ma è molto più facile, è il lavoro dei market maker - devono ricomprare tutto e vendere tutto, questo è facile da capire e breve:
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
Dopo che tutte le attuali offerte di vendita/acquisto sono state fatte, ci sarà un salto ad un nuovo livello, e il prezzo tornerà a chiudere nuovi massimi/minimi.
E nel tuo modello con una moneta - può funzionare a lungo termine, ma non è tutto liscio come l'olio - ci sono date di scadenza, opzioni, tassi di interesse ... e il mercato deve tenerne conto e agire di conseguenza.
quindi si scopre che ci sono molti partecipanti al mercato, e il prezzo tiene conto di tutto
Quel pezzo che hai citato è in effetti il paradiso del trader (il trend è tuo amico). Quindi è improbabile che sia pronunciato e duraturo) La seconda parte del mio post mi sembra un po' più vicina alla realtà.
Si crede che si formi una certa campana simmetrica, ma in senso asintotico(non c'è un senso pratico speciale in esso)
L'essenza di qualsiasi modello è di semplificare il fenomeno per considerare gli aspetti di interesse. Per esempio, se iniziamo a costruire una teoria per le opzioni, avremo anche bisogno di semplificazioni, ma saranno diverse.