ATC senza calendario (TF) - pagina 3
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Cosa posso dire... Vi consiglio di leggere una citazione da http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Unarevisione contabile è un esercizio di raccolta, valutazione e analisi degli elementi probatori relativi alla posizione finanziaria dell'entità economica da sottoporre a revisione.
Allora? Continua a leggere, amico!
Qual è il risultato dell'audit?
Tutte le informazioni dell'audit sono contenute nel rapporto di audit, nella sua sintesi. E, di fatto, rientra in UNA frase - l'opinione di accuratezza del revisore. TUTTI !
Un mucchio di informazioni contabili in entrata, una frase in uscita.
È lo stesso con le citazioni. Citazioni complete all'ingresso, una barra all'uscita.
Esclusivamente perché il tempo di esecuzione degli ordini per MT4/5 è di almeno 100ms nel caso più ottimistico
Quindi?
Il tempo tra gli aggiornamenti del tasso è, come lei crede, "una media di 2-5 tick al secondo". Di conseguenza, di questi 500-200 ms, durante 100 ms il tasso nel terminale differisce da quello del server, il che è irto di requotes o slittamenti. Durante i restanti 400-100 ms tutto va bene.
Non riesco a capire come si associa il tempo di esecuzione dell'ordine con la possibilità che alcuni dei dati nel flusso di input possano essere scartati.
Quindi?
Il tempo tra gli aggiornamenti del tasso è, come dici tu, "una media di 2-5 tick al secondo". Di conseguenza, su questi 500-200 ms, durante 100 ms, il tasso nel terminale differisce dal tasso sul server, il che è irto di requotes o slippage. Durante i restanti 400-100 ms tutto va bene.
Non riesco a capire come associate il tempo di esecuzione di un ordine con la possibilità di buttare fuori alcuni dati dal flusso di ingresso.
Questi cambiamenti veloci saranno filtrati sul server a causa del ritardo di esecuzione, ciò che non è chiaro
Questi cambiamenti rapidi saranno filtrati sul server a causa dei ritardi di esecuzione, il che non è chiaro
Stai suggerendo che il flusso di quotazioni distribuite dal server ai terminali client cambia a seconda della comparsa o dell'assenza di ordini aperti/chiusi, che possono essere ritardati dall'esecuzione?
Che cosa è "filtrato sul server"? Da dove vengono i cambiamenti "rapidi"?
La domanda riguardava la validità di scartare alcuni dei dati in arrivo.
Allora? Continua a leggere, amico!
Qual è il risultato dell'audit?
Tutte le informazioni dell'audit sono contenute nel rapporto di audit, nella sua parte finale. E, in effetti, rientra in UNA frase - l'opinione del revisore sull'accuratezza. TUTTI !
Un mucchio di informazioni contabili in entrata, una frase in uscita.
È lo stesso con le citazioni. Citazioni complete all'ingresso, una barra all'uscita.
Perché il risultato di un'analisi dovrebbe essere una barra. Di solito dicono un solo segnale. E, sono d'accordo, l'input è dati a tasso pieno, cioè dati di tick.
State suggerendo che il flusso delle quotazioni distribuite dal server ai terminali client cambia a seconda della comparsa o dell'assenza di ordini aperti/chiusi che possono essere ritardati dall'esecuzione?
Che cosa è "filtrato sul server"? Da dove vengono i cambiamenti "rapidi"?
La domanda riguardava la validità di scartare alcuni dei dati in arrivo.
Non do per scontato niente del genere, non inventare per me. Li scarto perché sono al livello del rumore.
La discussione è arrivata a un argomento molto ristretto, in cui molte persone (io di sicuro) hanno poca comprensione (filtraggio, discretizzazione, interpolazione, ecc.)
Se non sono sicuro, allora dovrei usare i timeframe come strategia classica, o dovrei scavare nelle strategie tick o ignorarle?
Se avete altre idee, direzioni senza scadenze, oltre a quelle abbastanza primitive (entrata per tempo, tempo, vento o anche casuale, ecc.)?
La discussione è arrivata a un argomento molto stretto, in cui molte persone (io di sicuro) non capiscono molto (filtraggio, campionamento, interpolazione, ecc.)
Se non sono sicuro, allora è meglio che cominci a pensarci, e allora comincerò a usare i timeframe, perché non so cosa farci.
Avete qualche altra idea, qualche direzione senza tempo, tranne quelle molto primitive (entrata per tempo, per tempo, per vento, o anche in modo casuale, ecc.)
Preferirei scambiare polpette per strada.
Non do per scontato niente del genere, non inventare per me. Li scarto perché sono a livello di rumore
Alexey Volchanskiy 2018.06.22 10:05 2018.06.22 09:05:18 #20 IT
Vorrei sapere cosa giustifica la valutazione "è insignificante nel Forex" .
Solo per il fatto che il tempo di esecuzione di un ordine per MT4/5 non è inferiore a 100 ms nel caso più ottimistico
Fine della citazione
E come siete riusciti ad associare il livello di rumore al tempo di esecuzione dell'ordine?
La discussione è arrivata a un argomento molto stretto, in cui molte persone (io di sicuro) non capiscono molto (filtraggio, campionamento, interpolazione, ecc.)
Se ho una buona idea, allora cercherò di usare strategie tick o userò i timeframe, come facevo con i classici.
Forse ci sono altre idee, direzioni senza cronometraggio ATC, eccetto quelle molto primitive (ingresso per tempo, per tempo, per vento o in generale in modo casuale, ecc.)
Perché queste restrizioni, sia tick che OHLC? Perché non costruire qualsiasi rappresentazione grafica, anche e soprattutto tenendo conto della natura dei tassi forex. Ci sono solo 7 gradi di libertà a 28 tassi, è lì che le persone che hanno una buona idea di una proiezione quadridimensionale di un cubo a sei dimensioni, come Bartini, possono scatenarsi. È possibile analizzare i vettori sette-dimensionali delle componenti principali degli incrementi.
E lo stesso ATS "timeframe" può essere fatto usando qualcosa di diverso dall'OHLC. Per esempio, come ho detto qui, E1 E2 invece di OHLC. Il che è vicino alle idee di getch (hrenfx) di ridurre i dati a spese di quelli che sono noti per essere poco redditizi.