ATC senza calendario (TF)
Ciao a tutti.
Ho un'idea per allontanarmi dai timeframe durante la creazione del TS, in modo che il TS non dipenda dal TF, dal numero delle ultime barre esaminate, ecc.
Ho trovato solo varianti che usano i tick, ma non sono facili da testare in Metatrader (i risultati sono molto imprecisi)
Quali altre varianti, approcci, ecc. conoscete, oltre all'uso delle zecche?
Il 5 sarà estremamente preciso. Ho uno scalper su ticks, non sa nemmeno di TF.
Se non ho zecche, userò M1, per esempio, e ci lavorerò. Qual è il problema, non capisco.
Ciao a tutti.
Ho un'idea per allontanarmi dai timeframe durante la creazione del TS, in modo che il TS non dipenda dal TF, dal numero delle ultime barre esaminate, ecc.
Ho trovato solo varianti che usano i tick, ma non sono facili da testare in Metatrader (i risultati sono molto imprecisi)
Quali altre varianti, approcci, ecc. conoscete oltre all'uso delle zecche?
Ciao a tutti.
Ho un'idea per allontanarmi dai timeframe durante la creazione del TS, in modo che il TS non dipenda dal TF, dal numero delle ultime barre esaminate, ecc.
Ho trovato solo varianti che usano i tick, ma non sono facili da testare in Metatrader (i risultati sono molto imprecisi)
Quali altre varianti, approcci, ecc. conoscete oltre all'uso delle zecche?
Se non usate i tick, non avrete OHLC per diversi timeframe (candele). Tutte le altre viste si basano sui tic, sono primarie. Ma... sono diversi per diverse società di intermediazione e anche per diversi tipi di conti in una società di intermediazione. Inoltre, come istantanee di forex reale, non al dettaglio, contengono diversi tassi. Per un'idea completa sul forex reale i tick di una società di intermediazione (conto) mancano di caratteristiche che possono essere ottenute solo con un lavoro considerevole, raccogliendo tick da diverse decine di società di intermediazione contemporaneamente. Allora avremo sia la media che le caratteristiche di diffusione, tutto per il momento.
Inoltre, c'è anche l'opportunità di cogliere le micro-tendenze. Questo è un effetto aziendale che non è nel flusso di zecche in un conto, legato al fatto, che di decine di DC è in testa e che è in ritardo. Se gli ultimi cambiamenti di tasso sono già stati in una direzione per la metà dei DC, possiamo prevedere che i prossimi tick di altri DC cambieranno nella stessa direzione. Solo che questo lavoro significativo, secondo me, nessuno lo vuole fare.
Se non si usano i tick, non ci sarà nessun OHLC per diversi timeframe (candele). Tutte le altre viste si basano sui tic, sono primarie. Ma... sono diversi per diverse società di intermediazione e anche per diversi tipi di conti in una società di intermediazione. Inoltre, come istantanee di forex reale, non al dettaglio, contengono diversi tassi. Per un'idea completa sul forex reale i tick di una società di brokeraggio (conto) mancano di caratteristiche che possono essere ottenute solo con un lavoro considerevole, raccogliendo i tick da diverse decine di società di brokeraggio simultaneamente. Allora avremo sia la media che le caratteristiche di diffusione, tutto per il momento.
Inoltre, c'è anche l'opportunità di cogliere le micro-tendenze. Questo è un effetto aziendale che non è nel flusso di zecche in un conto, legato al fatto, che di decine di DC è in testa e che è in ritardo. Se gli ultimi cambiamenti di tasso sono già stati in una direzione per la metà dei DC, possiamo prevedere che i prossimi tick di altri DC cambieranno nella stessa direzione. Solo che questo lavoro significativo, secondo me, nessuno lo vuole fare.
Ho analizzato 4-5 società di brokeraggio leader su Matlab, le direzioni coincidono, i livelli no, ma è probabilmente a causa dei diversi spread.
Un lasso di tempo è semplicemente un campionamento nel tempo. Il rifiuto di un lasso di tempo è il rifiuto del campionamento e il passaggio a una frequenza variabile di elaborazione delle zecche.
Non ci sono problemi tecnici qui - nella funzione OnTick() si guarda solo se è necessario ricevere una nuova quotazione, se sì, la si salva, e poi si vede se è il momento di analizzare le azioni commerciali e se sì, le si fa. Ecco come funzionano le barre Renco. È abbastanza semplice.
Ma, le tabelle di marcia sono comode, non capisco perché dovrebbero essere rifiutate, e quali sono i loro vantaggi?
Un lasso di tempo è semplicemente un campionamento nel tempo. Il rifiuto di un lasso di tempo è il rifiuto del campionamento e il passaggio a una frequenza variabile di elaborazione delle zecche.
Non ci sono problemi tecnici qui - nella funzione OnTick() si guarda solo se è necessario prendere la quotazione in arrivo, se sì, la si salva, e poi si vede se è il momento di analizzare le azioni commerciali e se sì, le si fa. Ecco come funzionano le barre Renco. È abbastanza semplice.
Ma, i tempi sono comodi, non capisco perché dovrebbero essere scartati, e quali sono i benefici?
I candelieri sono stati inventati circa 300 anni fa da un mercante giapponese per visualizzare i prezzi del grano nella borsa del grano di quel tempo. E per la rappresentazione visiva e il trading manuale sono molto buoni, nonostante la loro antichità.
Un robot non ha bisogno di candele, perché castra quasi tutte le informazioni all'interno della candela, lasciando solo l'HL.
I candelieri sono stati inventati 300 anni fa da qualche mercante giapponese per visualizzare i prezzi del grano nella borsa del grano di allora. E per la rappresentazione visiva e il trading manuale sono molto buoni, nonostante la loro antichità.
Un robot non ha bisogno di candele, perché castrano quasi tutte le informazioni all'interno della candela, lasciando solo l'HL.
Alexei, ti sbagli. Tu stesso lavori con le candele sul timeframe 1S (sembra che non sia nemmeno con le candele, ma con un solo prezzo C), e dici che "le candele non sono necessarie".
La ruota in generale è stata inventata migliaia di anni fa da qualche troglodita - ed è ancora molto usata.
Non ti ho nemmeno spiegato che qualsiasi segnale di rappresentazione è quantizzato e discretizzato. Questo è ciò che la rappresentazione del timeframe e delle candele fa in realtà. Tutte le informazioni all'interno della candela non sono necessarie per funzionare. Se lo fate, passate a un lasso di tempo più piccolo.
Alexey, ti sbagli. Tu stesso lavori con le candele sul timeframe 1S (nemmeno le candele, sembra, ma solo un prezzo C) e dici che "le candele non sono necessarie".
La ruota in generale è stata inventata migliaia di anni fa da qualche troglodita - ed è ancora molto usata.
Non ti ho nemmeno spiegato che qualsiasi segnale di rappresentazione è quantizzato e discretizzato. Questo è ciò che la rappresentazione del timeframe e delle candele fa in realtà. Tutte le informazioni all'interno della candela non sono necessarie per funzionare. Se lo fate, passate a un lasso di tempo più piccolo.
Se abbiamo bisogno, e soprattutto, di una sequenza di High e Low in un minuto (e altri) OHLC (eliminerei O e C da OHLC e sostituirei H e L con E1 e E2 - estremi di tasso nell'ordine di raggiungimento), allora cosa fare? Sui timeframe di 10 secondi ci sarebbero salti di barre irregolari, che rovinerebbero sia la quantizzazione che il campionamento del segnale, spesso sarebbero senza senso. Le zecche non hanno questo svantaggio, quando arrivano, ecco quando arrivano. Nessuna illusione di regolarità. E le proprietà rivelate dall'analisi OHLC possono anche essere prive di significato, come gli stessi O e C per le minuzie.
Cosa intendi con "le zecche non hanno questo svantaggio"? Le zecche sono altrettanto irregolari e hanno anche "salti di barra", rovinando sia la quantizzazione che la discretizzazione.
Lo scopo delle barre è proprio quello di escludere le informazioni ridondanti dai dati di tick. Un bel po' di TS lavorano sui tick, possono fare a meno delle barre. Ma, tutti i miei test mostrano che tali TC sono troppo instabili, i più stabili sono i TC su H1. Tutto ciò che è inferiore - è principalmente il profitto di DC.
Una volta ho visto rapporti "esemplari" di un bagarino... Sembra essere sia reale che redditizio... Ma si scopre che le società di intermediazione hanno un profitto cinque volte maggiore. Sembrano portare profitto, ma per un trader non è così grande, mentre per una società di brokeraggio è molto significativo.
Per me il profitto principale è sui timeframe più grandi, e non ha senso rinunciare alla rappresentazione a candele.
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Ho un'idea per allontanarmi dai timeframe durante la creazione del TS, in modo che il TS non dipenda dal TF, dal numero delle ultime barre esaminate, ecc.
Ho trovato solo varianti che usano i tick, ma non sono facili da testare in Metatrader (i risultati sono molto imprecisi)
Quali altre varianti, approcci, ecc. conoscete oltre all'uso delle zecche?