Un modello. - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Anatoly, quale? Definisci in qualche modo. :)
Se la domanda è per me, il mio nome è Yuri. Per quanto riguarda l'ingresso, ci sono molte opzioni. Ma il più preciso, credo, è quello di entrare con un ordine limite su un rimbalzo da un livello. Ti ho mostrato il primo grafico che ho visto. Sei rimbalzi da un livello e un settimo sta arrivando. Due volte il prezzo ha rotto il livello, significa 2 stoploss.
Puoi entrare nel mercato quando vuoi - questo non è affatto importante. L'importante è uscirne al momento giusto - questa è la chiave del successo.
Sì, un malinteso molto popolare)
Se la domanda è per me, il mio nome è Yuri. Per quanto riguarda l'ingresso, ci sono molte opzioni. Ma il più preciso, credo, è quello di entrare con un ordine limite su un rimbalzo da un livello. Questo è il primo grafico che ho visto. Sei rimbalzi da un livello e un settimo sta arrivando. Il prezzo ha rotto il livello due volte, quindi due stoploss.
Scusa, è passato un po' di tempo.
Dammi il livello.
Puoi entrare nel mercato quando vuoi - questo non è affatto importante. L'importante è uscirne in tempo, questa è davvero la chiave del successo.
Questo non è uno schema, ma non è un momento semplice.
Consideriamo una situazione semplice: il trader entra nel mercato sull'ultimo slancio della tendenza, quando tutti gli indicatori di tendenza mostreranno un segnale "corretto" per entrare. Come si capisce, il risultato sarà logico - meno nella transazione, confermando la verità collaudata nel tempo: "non saltare nel treno che sta partendo"... Quindi, "entra quando vuoi" non è una buona decisione.
In generale, sia l'"entrata" che l'"uscita" devono essere calcolate attentamente...
Questo non è uno schema, ma il momento non è semplice.
Consideriamo una situazione semplice: il trader entra nel mercato sull'ultimo slancio della tendenza, quando tutti gli indicatori di tendenza mostreranno un segnale "corretto" per entrare. Come si capisce, il risultato sarà logico - meno nella transazione, confermando la verità collaudata nel tempo: "non saltare nel treno in partenza" ... Quindi, "entra quando vuoi" - non è esattamente la decisione giusta.
In generale, sia l'entrata che l'uscita devono essere calcolate attentamente...
In generale, la statistica dice il contrario, non l'ho raccolta - mi è arrivata da sola dai commercianti, un sacco di contatti, e non sono stato nel forex da ieri. Ho stabilito molti buoni contatti con i commercianti, ma non sono riuscito a mantenerli tali.
Quindi le entrate sono meno importanti delle uscite.
Il più delle volte le statistiche dicono il contrario, io non le ho raccolte - mi sono arrivate da sole dai commercianti, un sacco di contatti, e non sono stato nel forex da ieri. Così le entrate possono essere fatte la maggior parte corretto, ma ci sono grandi problemi con il ritiro: ho sotto-exited, over-exited (molto raro) e non ha guadagnato profitto, ma questo è se si utilizza fermate (uscita di mercato). Se non ci sono fermate, l'uscita spesso aiuta a trattare (GameOver).
Quindi le entrate sono meno importanti delle uscite.
È vero - le uscite sono più importanti delle entrate, ma c'è un problema qui... - l'entrata nel mercato si basa sui dati storici più vicini (barre) con la speranza che TS abbia un'aspettativa positiva in questa situazione, e l'uscita, si scopre, è doppiamente incerta, perché dovrebbe avere ancora più previsione dall'entrata di TS
Le uscite per TP e SL sono un modo per selezionare le uscite del TS dal mercato, ma questo metodo non permette di valutare i rischi del TS - ogni entrata nel mercato è un rischio, se abbiamo un piccolo TP e SL - allora limitiamo la redditività del TP, ma aumentiamo i rischi dello SL
Sembrerebbe aumentare il TP e lo SL ed ecco il Graal, ma no, l'aspettativa diminuirà, perché entrare nel mercato con un minimo ritardo sul segnale TC è improbabile, ma se TP = SL, allora ottenere lo SL sarà più probabile, c'è più "gioco" senza lo SL - sono già passato attraverso questa fase, non ha senso - solo una questione di tempo quando Nikolai Marzhov arriva .....)))
SZS: questo è l'anno in cui continuo a guardare i forum di mercato e sempre più mi convinco che l'unico modo per ottenere un profitto è il money management - anche gli amanti della martingala e degli ordini a griglia hanno ragione in questo caso - fai trading a rischio e questo è tutto il TS, ci sono schemi di money management leggermente meno redditizi e meno rischiosi - i cosiddetti order pyramiding e position averaging, ma lì riduciamo il rischio, riduciamo il profitto in una serie di ordini.
Quindi, la linea di fondo è che le entrate non contano, le uscite senza entrate sensate sono un'illusione, rimane solo il money management;)
è giusto - le uscite sono più importanti delle entrate, ma c'è un problema qui... - l'entrata nel mercato si basa sui dati storici più vicini (barre) con la speranza che il TS abbia un'aspettativa matematica positiva in questa situazione, e l'uscita, si scopre, è doppiamente indefinita, perché deve avere ancora più previsioni dall'entrata del TS
Le uscite per TP e SL sono un modo per selezionare le uscite del TS dal mercato, ma questo metodo non permette di valutare i rischi del TS - ogni entrata nel mercato è un rischio, se abbiamo un piccolo TP e SL - allora limitiamo la redditività del TP, ma aumentiamo i rischi dello SL
Sembrerebbe aumentare il TP e lo SL ed ecco il Graal, ma no, l'aspettativa diminuirà, perché entrare nel mercato con un minimo ritardo sul segnale TC è improbabile, ma se TP = SL, allora ottenere lo SL sarà più probabile, c'è più "gioco" senza lo SL - sono già passato attraverso questa fase, non ha senso - solo una questione di tempo quando Nikolai Marzhov arriva .....)))
SZS: questo è l'anno in cui continuo a guardare i forum di mercato e sempre più mi convinco che l'unico modo per ottenere un profitto è il money management - anche gli amanti della martingala e degli ordini a griglia hanno ragione in questo caso - fai trading a rischio e questo è tutto il TS, ci sono schemi di money management leggermente meno redditizi e meno rischiosi - i cosiddetti order pyramiding e position averaging, ma lì riduciamo il rischio, riduciamo il profitto in una serie di ordini.
Quindi, la linea di fondo è che le entrate non contano, le uscite senza entrate sensate sono illusioni, rimane solo il money management;)
Tutto questo è corretto, ma per fare tutto questo, devi essere un programmatore per sviluppare centinaia di varianti di diverse strategie e usare il tester per vedere quale di esse è la migliore, testandole nel trading reale e manualmente.
E per questo abbiamo bisogno di lavorare per molti anni.
Probabilmente si può dimostrare non solo praticamente, ma anche teoricamente che esiste una strategia di trading che fornisce un profitto con un rapporto"profitto mensile / massimodrawdown" di 2:1.
Non sono d'accordo, ma ho programmato per molto tempo, e a volte un compito viene fuori, ma se il cliente vuole davvero il commercio con un robot, il suo occhio è molto più veloce per vedere quale di loro è il migliore, testandoli nel mondo reale e manualmente.
Ma se il commerciante vuole davvero il commercio da un robot il suo occhio è molto più veloce per vedere dove il robot sarebbe il commercio migliore, forse non sono così attento.
Ho probabilmente già controllato un centinaio di strategie, tutte sono uguali, o le entrate sono sbagliate o le uscite sono sbagliate.
Per quanto riguarda la possibilità di fare trading su diverse strategie contemporaneamente - forse la più priva di rischi, ma d'altra parte, più basso è il rischio, più basso è il rendimento - questa è la mia visione
ZS: forse stiamo davvero soffrendo qui sciocchezze? cercando il graal, ma davvero fare un robot di trading con un rendimento del 10% al mese? - Difficilmente posso trovare una tale percentuale da qualche altra parte nel settore reale.... Ci penserò.
Grazie per le gentili parole, Vladimir, l'argomento è sia interessante che banale. Tuttavia, nessuno è riuscito a formulare la risposta giusta. La regolarità, certo, esiste, ma non permette di guadagnare secondo il principio del qui-e-ora, come vorrebbero fare i commercianti. Le regolarità sono mostrate su un lungo intervallo di tempo. Per esempio, su TF D1 la regolarità si forma nell'intervallo di 300-330 barre giornaliere. Il profitto risultante è paragonabile al tasso di rifinanziamento, il che rende tale modello poco attraente. Penso che dobbiamo pensare a come liberarci del modello di prugna e imparare a lavorare almeno con un profitto paragonabile a un deposito bancario. Per noi è il 10% all'anno.
Ora, i miei pensieri sulla ricerca di modelli:
1.È inutile cercare modelli nella storia, non confermati da prerequisiti teorici - bisogna prima sviluppare un'idea in quale direzione scavare e perché è necessario scavare così;
2. Accetta il fatto che non ci sono modelli affidabili sui piccoli TF, e devi affidarti completamente all'esperienza personale e all'intuizione della percezione del mercato;
3. 3. Anche se hai identificato un modello e sviluppato una strategia, devi trovare abbastanza coraggio per non deviare dal percorso scelto, cosa che io stesso non posso fare. Io stesso ho rovinato molto con la mia falsa visione contro una strategia provata e l'interferenza nel processo ATS. Elencherò alcune direzioni per cercare i modelli che danno aspettative positive per un lungo periodo di tempo:
a - Modello di regressione;
b - Analisi del mercato e dei prezzi correnti in base alla teoria di mercato conosciuta;
c - Stima della forza totale dei Tori e degli Orsi.
È bello vederti in buona salute).
Non sono d'accordo con te sul punto 1. Per prendere la decisione di piazzare un ordine, sia esso a mercato o limitato, si fa sempre un'analisi su dove piazzarlo. Non devi nemmeno pensare al fatto che stai applicando delle regolarità, le stai applicando inconsciamente, applicando la tua esperienza precedente. Una persona non esperta di dettagli non lo farà con nessun grafico di strumenti a causa della mancanza di abilità nell'identificare proprio questi modelli. Può essere una linea di supporto o una rottura di una linea di tendenza, alcune MA e così via.
Le regolarità nel comportamento dei prezzi esistono in qualsiasi timeframe, ma non tutti sono in grado di riconoscerle. Maggiore è l'esperienza di trading, più modelli noterai sui grafici per prendere decisioni su come entrare e uscire dal mercato. È così, l'esperienza è la testa.
ZS: forse stiamo davvero soffrendo qui sciocchezze? cercando il graal, ma è realistico fare un robot di trading con un rendimento del 10% al mese? - Difficilmente posso trovare una tale percentuale da qualche altra parte nel settore reale.... Ci penserò ancora un po'.
Dovresti pensarci, non è difficile guadagnare lo 0,5% al giorno se il tuo deposito non è troppo grande.
Sarà il 10 per cento al mese, e può arrivare al 100 per cento all'anno se si prende una vacanza). È abbastanza realistico, ma con un grande deposito hai bisogno di un broker affidabile.