Metodi a grappolo di previsione del mercato. - pagina 6
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Modelli a candela, che logicamente appartengono a tali cluster, naturalmente, nessuno ha raggruppato in questo modo (statisticamente corretto). Sono stati identificati come risultato di molti anni di osservazione del mercato da parte dei commercianti. Ma, tuttavia, questo è il primo e più conosciuto tipo di cluster dai commercianti, che è quello che volevo discutere per ora - nella prima fase (senza coinvolgere i volumi).
E, infatti, ho suggerito ai partecipanti del forum che fanno analisi a candele,
Per trovare i modelli tipici (più comuni senza volumi) sui seguenti grafici.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Alexei, guardo la Fig.1: vedo la nona e la decima candela - questo modello d'inversione è chiamato rails. In Fig.2: la 2a e la 3a candela sono interne, dopo di loro il movimento può essere verso la 1a candela. In Fig.3: La terza candela è una pinbar (con un naso lungo, come Pinocchio), dopo che si muove di solito verso la short shadow.
Fig.4: Vedo che la 21a candela è un martello (ma la maniglia del martello è corta), dopo il martello c'è di solito un movimento opposto alla maniglia. Nella Fig. 5, dopo la 71a candela, vedo quattro candele interne; dopo di che ci dovrebbe essere qualche movimento verso la 71a candela, ma qui, per qualche motivo, il mercato ha deciso di salire.
E ora, Alexei, aggiungiamo dei volumi a questi schemi? È questa la tua intenzione?
La discussione dei pattern senza volumi è il pattern giapponese o Price action, l'area evidenziata ( hanged - shooting star - hammer ) dove il mercato ha attuato un pattern di movimento = su e giù e su attraverso il fondo.
Quindi, vorrei riportare questo thread in carreggiata. Qui vorrei, con il vostro aiuto, signori,identificare i punti di forza e di debolezza degli approcci esistenti dei cluster alla previsione del mercato e delineare nuovi approcci, forse più promettenti.
Spiegherò sulle mie dita (per coloro che non lo sanno) qual è l'approccio a grappolo in relazione al mercato.
Ma prima, sulle dinamiche del mercato.
Il prezzo può sperimentare grandi e davvero imprevedibili (per la maggior parte delle persone) picchi (1) in eventi forti (notizie importanti su: decreti economici, cataclismi, grandi eventi economici e politici, ecc.) In questo caso c'è un rilassamento delle fluttuazioni causate da questo con un tempo proporzionale a ~1/N. Il mercato, tuttavia, "vive di vita propria" (dove avvengono processi di auto-organizzazione), sperimentando (2) i propri (non causati da influenza esterna) e talvolta anche i più piccoli salti, che sono caratterizzati da un'altra legge di rilassamento. caratterizzato da un'altra legge di rilassamentoSqrt(1/N), che, notiamo, avviene molto più spesso del rilassamento ~1/N, quindi, per quanto ci sembri insolito,il mercato funziona principalmente secondo le sue proprie leggi .
Il primo tipo di salto non avviene immediatamente (perché molte persone sono coinvolte nella sua formazione), il che impone alcune caratteristiche specifiche sull'intervallo della storia della quotazione, che si inserisce tra il momento in cui accade un evento forte e l'impennata causata da esso. Inoltre, la parte di storia precedente al secondo tipo di salto dovrebbe contenere alcune caratteristiche specifiche (oscillazione ritardata del mercato e sua caduta dal successivo stato di equilibrio instabile).
Ora il clustering.
Quindi, l'ipotesi iniziale è che c'è una piccola parte di storia delle quotazioni che precede il salto di prezzo (più la storia del volume, quello che va lì) dove l'informazione sul prossimo salto è codificata.
Inoltre, c'è una parte puramente tecnica. Viene introdotto uno spazio di alcuni parametri o stati, come ad esempio: (1) una banale immagine geometrica sotto forma di un modello a candela, o (2) lo spazio dei diversi modi di frequenza ottenuti dalla decomposizione di Fourier di questo grafico (serie temporale), o (3) un'espansione dello spettro per funzioni di velluto ortogonali (che è molto meglio, poiché il grafico è breve) o (4) un'espansione dello spettro per qualche altra funzione ortogonale, ecc.
Poi un enorme - statisticamente significativo insieme di tali sezioni (salti precedenti) sono presi e analizzati per la loro occupazione di questo spazio di stati. E se sono significativamente concentrati in alcune parti di questo spazio (e le altre parti della storia - che non precedono i salti - non ci arrivano), allora questo sarà il cluster (o insieme di cluster di tipo 1 e 2), che permette di fare una previsione.
Quello che lei descrive in modo ingenuo si chiama CLASSIFICAZIONE, che è di due tipi:
Il clustering nel suo senso classico si riferisce all'apprendimento senza un insegnante. Per il grado, un algoritmo molto interessante è il metodo dei vettori di supporto - SVM.
Tu, invece, hai iniziato con l'apprendimento senza insegnante e hai aggiunto la ricerca di siti che ti interessano, che è già l'apprendimento con un insegnante, quando non si divide solo in sottoinsiemi, ma sotto qualche condizione.
Devo deludervi che tutto questo è così ben sviluppato, ci sono montagne di pubblicazioni e software già pronti che è fondamentalmente inaccessibile per una sola persona. Inoltre, i materiali corrispondenti sono disponibili su questo sito e sono ampiamente discussi.
Mi sembra che abbiate già cercato di reinventare la ruota, e questo è un altro.
Fate una scelta per voi stessi, sul più crudo dei due fronti:
La cosa principale è decidersi, e ricordando che centinaia di migliaia di persone molto istruite hanno cercato di risolvere queste questioni prima di voi, studiare la letteratura disponibile, il software disponibile, e ci....
E solo un desiderio: smettere di reinventare la ruota.
Alexei, guardo la Fig.1: vedo la nona e la decima candela - questo modello d'inversione è chiamato rails. In Fig.2: la 2a e la 3a candela sono interne, dopo di loro il movimento può essere verso la 1a candela. In Fig.3: La terza candela è una pinbar (con un naso lungo, come Pinocchio), dopo che si muove di solito verso la short shadow.
Fig.4: Vedo che la 21a candela è un martello (ma la maniglia del martello è corta), dopo il martello c'è di solito un movimento opposto alla maniglia. Nella Fig. 5, dopo la 71a candela, vedo quattro candele interne; dopo di che ci dovrebbe essere qualche movimento verso la 71a candela, ma qui, per qualche motivo, il mercato ha deciso di salire.
E ora, Alexei, aggiungiamo dei volumi a questi schemi? È questa la tua intenzione?
Quello che lei descrive in modo ingenuo si chiama CLASSIFICAZIONE, che è di due tipi:
Il clustering nel suo senso classico si riferisce all'apprendimento senza un insegnante. Per il grado, un algoritmo molto interessante è il metodo dei vettori di supporto - SVM.
Tu, invece, hai iniziato con l'apprendimento senza insegnante e hai aggiunto la ricerca di siti che ti interessano, che è già l'apprendimento con un insegnante, quando non si divide solo in sottoinsiemi, ma sotto qualche condizione.
Devo deludervi che tutto questo è così ben sviluppato, ci sono montagne di pubblicazioni e software già pronti che è fondamentalmente inaccessibile per una sola persona. Inoltre, i materiali corrispondenti sono disponibili su questo sito e sono ampiamente discussi.
Mi sembra che abbiate già cercato di reinventare la ruota, e questo è un altro.
Fate una scelta per voi stessi, sul più crudo dei due fronti:
La cosa principale è decidersi, e ricordando che centinaia di migliaia di persone molto istruite hanno cercato di risolvere queste questioni prima di voi, studiare la letteratura disponibile, il software disponibile, e ci....
E solo un desiderio: smettere di reinventare la ruota.
Ci penserò, non si può digerire tutto in una volta. È solo che io seguo sempre la mia logica, e forse anche le biciclette sono inventate. È a questo che serve la discussione.
Alexei, guardo la Fig.1: vedo la nona e la decima candela - questo modello d'inversione è chiamato rails. In Fig.2: la 2a e la 3a candela sono interne, dopo di loro il movimento può essere verso la 1a candela. In Fig.3: La terza candela è una pinbar (con un naso lungo, come Pinocchio), dopo che si muove di solito verso la short shadow.
A Fig.4: vedo che la 21a candela è un martello (ma la maniglia del martello è corta), dopo il martello c'è di solito un movimento opposto alla maniglia. In Fig.5, dopo la 71esima candela, vedo quattro candele inside; dopo di che ci dovrebbe essere un movimento verso la 71esima candela, ma qui, per qualche motivo, il mercato ha deciso di salire.
Grazie, è un'informazione sufficiente. Non voglio più annoiarvi.
Ci penserò, non si può digerire tutto in una volta. È solo che io seguo sempre la mia logica, forse le biciclette al seme girano. È a questo che serve la discussione.
Mi chiedo come reagireste se gli economisti, o peggio ancora i commercianti, cominciassero ad essere coinvolti nel controllo dei reattori nucleari.
Le conseguenze qui sono solo per le tasche, ma il succo è lo stesso.
Metti R. È lo standard in statistica oggi, e c'è tutto per i modelli matematici nel trading. C'è codice in quantità enormi, il codice DEVE essere accompagnato da link all'algoritmo, c'è letteratura accademica, speciali, periodici - in generale tutto è intelligente con una grande ricerca.
1. Se siete interessati alla statistica, potete trovare modelli ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, di cui ce ne sono più di cento.
2. Se sei interessato alla classificazione, allora metti rattle, che non richiede alcuna preparazione, ma ti dà una visione sistematica della classificazione, cioè preparazione dei dati di input (datamining), modelli (ce ne sono 6) e valutazione dei risultati di classificazione. Per renderlo più facile, posso raccomandare il mio articolo, che è un estratto della documentazione, ma è legato al forex.
Non c'è nessun graal in nessuna delle due direzioni. Ci sono problemi risolti in entrambe le direzioni che hanno aperto altri problemi irrisolti.
Mi chiedo come reagireste se gli economisti, o peggio ancora i commercianti, cominciassero ad essere coinvolti nel controllo dei reattori nucleari.
Le conseguenze qui sono solo per le tasche, ma il succo è lo stesso.
Metti R. È lo standard in statistica oggi, e c'è tutto per i modelli matematici nel trading. C'è codice in quantità enormi, il codice DEVE essere accompagnato da link all'algoritmo, c'è letteratura accademica, speciali, periodici - in generale tutto è intelligente con una grande ricerca.
1. Se siete interessati alla statistica, potete trovare modelli ARMA-ARIMA-AFRIMA-ARCH-GARCH, di cui ce ne sono più di cento.
2. Se sei interessato alla classificazione, allora metti rattle, che non richiede alcuna preparazione, ma ti dà una visione sistematica della classificazione, cioè preparazione dei dati di input (datamining), modelli (ce ne sono 6) e valutazione dei risultati di classificazione. Per renderlo più facile, posso raccomandare il mio articolo, che è un estratto della documentazione, ma è legato al forex.
Non c'è nessun graal in nessuna delle due direzioni. Ci sono problemi risolti in entrambe le direzioni che hanno aperto altri problemi irrisolti.
Molto tempo fa sono stato invitato a R (nel 2007 l'amministratore di investor_ru mi ha consigliato, quando stavo inventando delle "biciclette" di previsione, come modifiche di ARIMA). Mi istruirai sulla R, se alla fine mi deciderò?
A proposito, in un file exeq mql4-5 può essere usato per l'elaborazione di dati prodotti in R e, se sì, quanto è difficile?
Oh, e a proposito, a proposito dei reattori - ora sono governati da manager analfabeti insieme alle loro amanti. A proposito, viviamo su un vulcano. La nostra economia non sopravviverà a una seconda Chernobyl.Non c'è nessun graal in nessuna delle due direzioni.
Mi chiamano in R da molto tempo (già nel 2007 l'amministratore di investor_ru mi consigliò, quando mi inventavo delle "biciclette" di previsione, come le modifiche ARIMA). Mi istruirai sulla R, se alla fine mi deciderò?
A proposito, l'elaborazione dei dati prodotti in R può essere messa in un file exeC mql4-5 e, se sì, quanto sarebbe difficile.
Se possibile. Ho una conoscenza molto limitata dai miei bisogni. Il problema principale non è R, che per le nostre esigenze si padroneggia in un'ora, ma il contenuto dei pacchetti che implementano i metodi matematici.
C'è una DLL per comunicare il terminale con R. Funziona senza problemi. Primitivo, ma funziona velocemente - tutto passa attraverso la memoria. C'è un debugger per la comunicazione tra il terminale e R.
Prende i file Excel. Potete testare le vostre idee di clustering lo stesso giorno in cui installate R a casa vostra.
La divisione funzionale nel funzionamento è evidente:
- MT - funzioni di trading + gestione del denaro
- R - modelli
MT non è affatto necessaria nello sviluppo: R è un paradiso per gli sviluppatori - cumuli di modelli + grafica meravigliosa