Metodi a grappolo di previsione del mercato. - pagina 5

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Moltiplicato per almeno cinque :)))

 
Yuriy Asaulenko:

Io la metterei in un altro modo. Il deposito dovrebbe essere uguale all'importo del trade (CS) + la sicurezza del trade stesso + il max drawdown stimato. Beh, per 5 anni è un po' esagerato). Per un quarto, per esempio, è comprensibile. Cioè al massimo drawdown continuiamo a fare trading. Ma il drawdown massimo non è l'80-90% del deposito. Questo non è trading, ma masochismo, imho.

Yuri, stai calcolando con una leva di 1 su 10.

Non è per il Forex, vero?

Per il forex sarebbe lo stesso 8-10% del deposito
 

Quindi, vorrei riportare questo thread in carreggiata. Qui vorrei, con il vostro aiuto, signori,identificare i punti di forza e di debolezza degli approcci esistenti dei cluster alla previsione del mercato e delineare nuovi approcci, forse più promettenti.

Spiegherò sulle mie dita (per coloro che non lo sanno) qual è l'approccio a grappolo in relazione al mercato.

Ma prima, sulle dinamiche del mercato.

Il prezzo può sperimentare grandi e davvero imprevedibili (per la maggior parte delle persone) picchi (1) in eventi forti (notizie importanti su: decreti economici, cataclismi, grandi eventi economici e politici, ecc.) In questo caso c'è un rilassamento delle fluttuazioni causate da questo con un tempo proporzionale a ~1/N. Il mercato, tuttavia, "vive di vita propria" (dove avvengono processi di auto-organizzazione), sperimentando (2) i propri (non causati da influenza esterna) e talvolta anche i più piccoli salti, che sono caratterizzati da un'altra legge di rilassamento. caratterizzato da un'altra legge di rilassamentoSqrt(1/N), che, notiamo, avviene molto più spesso del rilassamento ~1/N, quindi, per quanto ci sembri insolito,il mercato funziona principalmente secondo le sue proprie leggi .

Il primo tipo di salto non avviene immediatamente (perché molte persone sono coinvolte nella sua realizzazione), il che impone alcune caratteristiche specifiche all'intervallo della storia, che si inserisce tra il momento in cui accade un evento forte e l'impennata causata da esso. Inoltre, la parte di storia precedente al secondo tipo di salto dovrebbe contenere alcune caratteristiche specifiche (oscillazione ritardata del mercato e sua caduta dal successivo stato di equilibrio instabile).

Ora il clustering.

Quindi, l'ipotesi iniziale è che c'è una piccola parte di storia delle quotazioni che precede il salto di prezzo (più la storia del volume, quello che va lì) dove l'informazione sul prossimo salto è codificata.

Inoltre, c'è una parte puramente tecnica. Viene introdotto uno spazio di alcuni parametri o stati, come ad esempio: (1) una banale immagine geometrica sotto forma di un modello a candela, o (2) lo spazio dei diversi modi di frequenza ottenuti dalla decomposizione di Fourier di questo grafico (serie temporale), o (3) un'espansione dello spettro per funzioni di velluto ortogonali (che è molto meglio, poiché il grafico è breve) o (4) un'espansione dello spettro per qualche altra funzione ortogonale, ecc.

Poi un enorme - statisticamente significativo insieme di tali trame (salti precedenti) sono presi e analizzati per la loro occupazione di questo spazio di stati. E se sono significativamente concentrati in alcune parti di questo spazio (e le altre parti della storia - che non precedono i salti - non ci arrivano), allora questo sarà il cluster (o insieme di cluster di tipo 1 e 2), che permette di fare una previsione.


 

Modelli a candela, che logicamente appartengono a tali cluster, naturalmente, nessuno ha raggruppato in questo modo (statisticamente corretto). Sono stati identificati come risultato di molti anni di osservazione del mercato da parte dei commercianti. Ma, tuttavia, questo è il primo e più conosciuto tipo di cluster dai commercianti, che è quello che volevo discutere per ora - nella prima fase (senza coinvolgere i volumi).

E, infatti, ho suggerito ai partecipanti del forum che fanno analisi a candele,

Per trovare i modelli tipici (più comuni senza volumi) sui seguenti grafici.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Figura 5.

 

Aleksey Ivanov:

...........

RilassamentiSqrt(1/N), che, notiamo, sono molto più frequenti dei rilassamenti ~1/N

..........

la radice quadrata di meno 1/N ?

Potresti essere più specifico - a cosa lo stiamo paragonando?
 
Renat Akhtyamov:

la radice di meno 1/N ?

Non ci sono radici di minus, ma c'è un segno di proporzionalità ~
 
Aleksey Ivanov:
non ci sono radici di meno qui, ma c'è un segno di proporzionalità ~

scusa

 
Renat Akhtyamov:

la radice quadrata di meno 1/N ?

Puoi essere più specifico - a cosa lo stiamo paragonando?
N - numero di barre, tempo (a piacere) trascorso dal picco .
 
Renat Akhtyamov:

Yuri, stai calcolando con una leva di 1 a 10

Questo non è per il Forex, giusto?

Questo è vero. Per i forti ~ 1/10. Ma per il forex il calcolo è simile. Le cifre a 1/100 di leva, ovviamente, saranno diverse. È lungo spiegare che la differenza non è così grande, non dipende dalla leva, ma dall'importo della transazione. Sia su Forti che su Forex, i profitti-perdite sono calcolati dalla somma dell'affare. Se compri la stessa cosa in entrambi, avrai lo stesso profitto/perdita.

Cioè la sicurezza dell'affare e il prelievo saranno esattamente gli stessi. Ma il depo sul Forex potrebbe essere più piccolo, perché la leva è -100. Questa è l'unica differenza.

In generale, non ho mai sperimentato più del 20% di drawdown sul Forex.

 


La discussione dei pattern senza volumi è il pattern giapponese o Price action, l'area evidenziata ( hanged - shooting star - hammer ) dove il mercato ha attuato un pattern di movimento = su e giù e su attraverso il fondo.

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