Sai come fare i canali? - pagina 12
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Un canale è buono in quanto si può vedere la direzione del mercato, ma i confini del canale possono non corrispondere alle aspettative.
Ma tutto dipende dal principio con cui è costruito il canale.
Forse Alexey ci mostrerà qualcosa di interessante?
La mia amica è sveglia, è esilarante dai commenti)))) Amici, scrivete di più)))
Un amico si è svegliato, ridendo dei commenti)))) (Ragazzi, scrivete ancora un po'))
Cosa c'è da scrivere, Alexey? Ho riletto la maggior parte degli argomenti del forum - la gente è in completa anabiosi. Non appena un pensiero salta fuori, i più grandi uomini come SanSanych, Yusuf e Automat ci si avventano sopra, completamente ammutoliti nella loro ignoranza, e stroncano l'uomo sul nascere. Questi ragazzi adulti dovrebbero, per ordine, essere rimproverati e messi in lista nera permanente. Sarebbe la cosa giusta da fare.
Buone vacanze anche a te e uscire dall'anabiosi e dalla schizofrenia
Buone vacanze anche a te e uscire dall'anabiosi e dalla schizofrenia
Grazie, fratello.
Ho visto una ragazza amica, una Yakut, molto bella, mi ha dato una scopa in estate. Si dice che uno sciamano l'abbia fatto a maglia come portafortuna )))))))))))
Ho detto: 'Beh, se vuoi, puoi dormirci sopra'.)
Signore e ragazzi, ho imparato così tanto sulla Yakutia)))
Sappiamo dalla statistica che i processi stazionari possono essere previsti, ma quelli non stazionari sono estremamente difficili da prevedere. Questo è esattamente il problema. La non stazionarietà ha reso inutili montagne di matematica estremamente efficaci in altri campi.
Ideologia GARCH:
La tua idea va in questa direzione?
C'era un aneddoto sui matematici. I matematici hanno composto un algoritmo per piantare un chiodo. Al matematico viene chiesto: "Come si fa a martellare un chiodo che è già mezzo martellato?". Il matematico risponde: "Tiralo fuori e procedi secondo l'algoritmo già elaborato".
Un abbozzo del percorso da seguire. Un processo instabile viene ridotto a uno stazionario differenziandolo ripetutamente (a volte una volta) (prendendo le differenze). Poi la serie ottenuta viene prevista e restaurata per integrazione, ottenendo una previsione della serie iniziale. I processi di scambio diventano non stazionari a causa di salti bruschi e imprevedibili in cui, mi sembra, anche dopo la differenziazione multipla l'aspetto di eterogeneità sarà bucato, il che produrrà anche un grande errore di previsione quando ci si avvicina a questi punti, che aumenterà durante l'integrazione multipla negando l'utilità della previsione. Questo è come lo vedo io in termini generali, ma potrebbe non essere vero.
In ogni caso, mi sembra che la soluzione al problema della previsione di serie non stazionarie dovrebbe seguire la strada della creazione di buoni modelli di queste stesse serie.
C'era un aneddoto sui matematici. I matematici hanno un algoritmo per piantare un chiodo. Al matematico viene chiesto: "Come si fa a martellare un chiodo che è già mezzo martellato?". Il matematico risponde: "Tiralo fuori e procedi secondo l'algoritmo già elaborato".
Un abbozzo del percorso da seguire. Un processo instabile viene ridotto a uno stazionario differenziandolo ripetutamente (a volte una volta) (prendendo le differenze). Poi la serie ottenuta viene prevista e restaurata per integrazione, ottenendo una previsione della serie iniziale. I processi di scambio diventano non stazionari a causa di salti bruschi e imprevedibili in cui, mi sembra, anche dopo la differenziazione multipla l'aspetto di eterogeneità sarà bucato, il che produrrà anche un grande errore di previsione quando ci si avvicina a questi punti, che aumenterà durante l'integrazione multipla negando l'utilità della previsione. È così che la vedo in termini generali, ma forse non è vero.
Comunque, mi sembra che la soluzione del problema della previsione delle serie non stazionarie dovrebbe seguire la via della creazione di buoni modelli di queste stesse serie.
Alexey, leggi a tuo piacimento
https://cran.r-project.org/web/packages/PSF/vignettes/PSF_vignette.html + file allegato
C'era un aneddoto sui matematici. I matematici hanno un algoritmo per piantare un chiodo. Al matematico viene chiesto: "Come si fa a martellare un chiodo che è già mezzo martellato?". Il matematico risponde: "Tiralo fuori e procedi secondo l'algoritmo già elaborato".
Un abbozzo del percorso da seguire. Un processo instabile viene ridotto a uno stazionario differenziandolo ripetutamente (a volte una volta) (prendendo le differenze). Poi la serie ottenuta viene prevista e restaurata per integrazione, ottenendo una previsione della serie iniziale. I processi di scambio diventano non stazionari a causa di salti bruschi e imprevedibili in cui mi sembra, anche dopo la differenziazione multipla l'aspetto di eterogeneità sarà bucato, che produrrà anche un grande errore di previsione quando si avvicina a questi punti, che aumenterà durante l'integrazione multipla livellando l'utilità della previsione. Questo è come lo vedo io in termini generali, ma potrebbe non essere vero.
In ogni caso, mi sembra che la soluzione al problema della previsione di serie non stazionarie dovrebbe seguire la strada della creazione di buoni modelli di queste stesse serie.
Hai assolutamente ragione, ma hai descritto solo una parte del percorso. C'è una continuazione che risolve gli svantaggi che hai menzionato, ma ce ne sono di nuovi che sono stati anche risolti, e poi ce ne sono di nuovi che non sono stati risolti oggi. Oggi non esistono modelli al 100% per i processi non stazionari.
Non dimentichiamo il pattern trading, come lo chiamano nel TA, e in matematica è la classificazione. Ci sono altre idee, ma anche altre difficoltà, per le quali oggi non esiste una soluzione completa.
A giudicare dal suo profilo lei è abbastanza capace di GARCH. Prendete R, contiene il pacchetto rugarch. Concentrati e in mezzo anno ti libererai di molte idee ingenue e avrai lo strumento. Sarete nel mainstream, riceverete molte pubblicazioni da aziende rispettabili in riviste rispettabili. Inoltre, forse troverai una coppia di valute che puoi prevedere con un intervallo di confidenza del 95%. Ma questo è il caso. Ma il 75% è facile.
Hai assolutamente ragione, ma hai descritto solo una parte del viaggio. C'è una continuazione che risolve i difetti che avete menzionato, ma ce ne sono di nuovi che sono stati anche risolti, e poi nuovi che non sono stati risolti oggi. Oggi non esistono modelli al 100% per i processi non stazionari.
Non dimentichiamo il trading per modelli, come lo chiamano nell'AT, e in matematica è la classificazione. Ci sono altre idee, ma anche altre difficoltà, per le quali oggi non esiste una soluzione completa.
A giudicare dal suo profilo lei è abbastanza capace di GARCH. Prendete R, contiene il pacchetto rugarch. Concentratevi e in mezzo anno molte idee ingenue spariranno e avrete lo strumento. Sarete nel mainstream, riceverete molte pubblicazioni da aziende rispettabili in riviste rispettabili. Inoltre, forse troverai una coppia di valute che puoi prevedere con un intervallo di confidenza del 95%. Ma questo è il caso. Ma con il 75% è facile.
Vi siete già spostati su GARCH. Forse potresti scrivere un articolo su mql5 per noi, penso che molti commercianti potrebbero essere interessati ad esso. Come: 1) Introduzione - principi di base; 2) Fasi di sviluppo; 3) Sviluppi moderni (c'è abbastanza di revisione + letteratura). Non sono ancora amico di R. MATLAB è il mio amore.
Riguardo all'articolo - non è ancora pronto, si è rivelato un sacco di lavoro nero.
Avevo familiarità con Matlab. Toolbox "Econometria". Pagato, estraneo ai mercati finanziari, classificazione aliena degli strumenti. Nemmeno vicino alla R per circa tre anni.
Alexey, leggi a tuo piacimento
https://cran.r-project.org/web/packages/PSF/vignettes/PSF_vignette.html + file allegato