Sai come fare i canali? - pagina 11
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Cioè il punto è quello di minimizzare il tempo di rilassamento dei cambiamenti dei parametri del modello. + deposito non dovrebbe soffrire durante questo tempo, per cui(Maxim Dmitrievsky) interruttore (deversifier) strategie.
Non è così che lo capisco: se il modello è stabile, allora tornerà sicuramente sulla deviazione. E questa è una proprietà del modello e non dipende dal mercato - è come una bambola srotolabile: si può sopravvivere a un drawdown. Ci sono caratteristiche quantitative e sono note quando si progetta il modello. È espresso come la somma dei coefficienti del modello. Se è più di 1, non è stabile, e meno di 1, più velocemente ritorna dopo uno shock (notizia) di deviazione.
Quindi la strategia dovrebbe sedere il tempo di rilassamento del modello, cioè il drawdown, mentre i parametri del modello stanno camminando, non dovrebbe superare i limiti MM dati.
ti confondi con la varianza zero, o solo con una costante
e infatti l'esempio del triangolo è un esempio di confronto della stessa serie temporale con se stessaCalcolo una densità di probabilità mobile e imposto il livello di probabilità - diciamo 0,9 - e costruisco una banda dove il prezzo colpisce con quella probabilità, che è il canale.
Sì, ho dimenticato di specificare che stavo disegnando quelle medie mobili di probabilità non in ritardo(le medie mobili disegnate da 2n+1 punti sono in ritardo di n punti, lo stesso vale per le distribuzioni, ovviamente), per le quali basta usare il
GARCH ha previsto un certo numero di punti e ha creato un modello di distribuzione non degenerata nella parte finale della storia (che è importante), considerando le statistiche aggiuntive fornite da loro. Domanda a SanSanych(SanSanych Fomenko): "Questo approccio sarà più corretto per i salti o sarà anche fallimentare?"
Sì, ho dimenticato di specificare, che ho fatto queste distribuzioni mobili di probabilità come non distribuite(le medie mobili di 2n+1 punti sono in ritardo di n punti, lo stesso, ovviamente, vale per le distribuzioni), per le quali proprio tramite modello GARCH ho previsto alcuni punti, creando un modello di distribuzione non distribuita sulla parte finale della storia (che è importante), considerando le statistiche aggiuntive, già date da loro. Domanda a SanSanych: "Tale approccio sarà più corretto per i salti o sarà anche fallimentare?
Non posso valutare il suo metodo e dare una risposta.
Lei sta cercando di prendere in considerazione un'idea, di cui ce ne sono innumerevoli sul mercato, ma come la stragrande maggioranza degli autori di idee, non si pone la domanda: su quali basi ciò che vede nei dati storici si ripeterà in futuro? O più precisamente: la sua idea ha una capacità predittiva?
Gli autori di GARCH non sono arrivati a questo modello immediatamente, e per inciso, in un'aspra lotta con gli ideologi del mercato efficiente, che intendevano come stazionario.
Sappiamo dalla statistica che i processi stazionari possono essere previsti, ma quelli non stazionari sono previsti molto male. È proprio questo il problema. La non stazionarietà ha reso inutili montagne di matematica estremamente efficaci in altri ambiti.
Ideologia GARCH:
La tua idea va in questa direzione?
Non posso valutare il suo metodo e dare una risposta.
Lei sta cercando di considerare un'idea, di cui ce ne sono innumerevoli sul mercato, ma come la stragrande maggioranza degli autori di idee, non si pone la domanda: su quali basi ciò che vede nei dati storici si ripeterà in futuro? O più precisamente: la sua idea ha una capacità predittiva?
Gli autori di GARCH non sono arrivati a questo modello immediatamente, e per inciso, in un'aspra lotta con gli ideologi del mercato efficiente, che intendevano come stazionario.
Sappiamo dalla statistica che i processi stazionari possono essere previsti, ma quelli non stazionari sono previsti molto male. È proprio questo il problema. La non stazionarietà ha reso inutili montagne di matematica estremamente efficaci in altri ambiti.
Ideologia GARCH:
La tua idea va in questa direzione?
Ho un grafico presentato come un metro pieghevole, e ogni ginocchio singolarmente semplifica l'analisi dell'intero metro. Tutto è complicato nella sua semplicità.
Grazie! C'è molto a cui pensare. Sono stato onorato di ricevere i suoi consigli. Buone vacanze!
Proprio così. Ne ho parlato per due mesi nel mio thread su come farlo. E alcune delle persone più sofisticate non hanno assolutamente idea di come farlo. Sono incapaci, per dirla semplicemente. A quest'ora dovrebbero giocare a domino :))))
Wow - questa è una foto di un gufo!