Sai come fare i canali? - pagina 3
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La regressione non lineare si riferisce a modelli di apprendimento automatico, il problema principale con i modelli è l'overfitting, cioè l'overfitting alla fetta corrente del grafico, come già scritto sopra. Questo modello viene costantemente aggiustato per i nuovi dati, quindi in certi punti la sua efficienza tende a zero. Per evitare che questo accada dovremmo usare la convalida incrociata e i test fuori dal campione. Chiunque abbia più o meno familiarità con l'argomento, anche senza correre nel tester, capirà immediatamente che questo canale non funzionerà su dati reali
Laregressione non lineare si riferisce a modelli di apprendimento automatico, il problema principale con i modelli è l'overfitting, cioè l'overfitting alla fetta corrente del grafico, come già scritto sopra. Questo modello viene costantemente aggiustato per i nuovi dati, quindi in certi punti la sua efficienza tende a zero. Per evitare che questo accada dovremmo usare la convalida incrociata e i test fuori dal campione. Chiunque abbia più o meno familiarità con l'argomento anche senza correre nel tester capisce subito che questo canale non funzionerà con i dati reali.
Le equazioni di differenza polinomiali di ordine N non hanno questo inconveniente. Prima o poi testerò il canale anche su queste equazioni.
Le equazioni della differenza dei polinomi di ordine N non hanno questo svantaggio. Prima o poi controllerò anche il canale su queste equazioni.
cosa sono? ) equazioni di differenza, e perché sono privati?
cosa sono? ) equazioni di differenza, e perché sono privati?
La formula classica dell'EMA, se presa, è un'equazione della differenza di primo grado, (ma del secondo ordine - l'ordine specifico è determinato dal numero di punti su cui è tracciata la linea successiva, come un righello o uno stampo), l'analogo completo della leva di Archimede. Interpolazione. Utilizzando il punto calcolato in precedenza e l'ultimo valore di prezzo, il punto successivo a quello calcolato viene disegnato e non viene ridisegnato.
Per il polinomio del secondo ordine, utilizzando due punti calcolati in precedenza e l'ultimo prezzo (prendo il punto aperto o la mediana della penultima barra), viene disegnato un punto adiacente ai primi due e anche non ridisegnato. E così via. Se invertiamo la formula, possiamo estrapolare, cioè usando tre punti adiacenti calcolati sulla base del polinomio di secondo grado, costruire il quarto punto con la distanza data dai primi tre. Anche questo punto non viene ridisegnato.
Se necessario, potete attivare la modalità di visibilità delle linee di disegno (cioè, il calcolo di tutti i punti vicini fino a qualsiasi punto dato nel ciclo) e queste linee di disegno saranno ridisegnate da ogni nuovo prezzo.
Formule di esempio.
Le formule con divisione (prima e terza) sono interpolazioni (trovare un punto all'interno di un intervallo).
Le formule senza divisione sono estrapolazioni (trovare un punto fuori dall'intervallo iniziale).
Se non proprio quello:
La formula classica dell'EMA, se presa, è un'equazione della differenza del primo ordine, (ma del secondo ordine - l'ordine specifico è determinato dal numero di punti su cui è tracciata la linea successiva, come un righello o uno stampo), l'analogo completo della leva di Archimede. Interpolazione. Utilizzando il punto calcolato in precedenza e l'ultimo valore di prezzo, il punto successivo viene costruito adiacente a quello calcolato e non viene ridisegnato.
Per il polinomio del secondo ordine, utilizzando due punti calcolati in precedenza e l'ultimo prezzo (prendo il punto aperto o la mediana della penultima barra), viene disegnato un punto adiacente ai primi due e anche non ridisegnato. E così via. Se invertiamo la formula, possiamo estrapolare, cioè usando tre punti adiacenti calcolati sulla base del polinomio di secondo grado, costruire il quarto punto con la distanza data dai primi tre. Anche questo punto non viene ridisegnato.
Se necessario, la modalità di visibilità delle linee può essere abilitata e queste linee saranno ridisegnate da ogni nuovo prezzo.
Esempio di formule.
Le formule con divisione (la prima e la terza) sono interpolazioni (trovare un punto all'interno di un intervallo).
Le formule senza divisione sono estrapolazioni (trovare un punto fuori dall'intervallo iniziale).
Curioso, ma non sono sicuro del perché questo dovrebbe prevedere adeguatamente un mercato instabile, per esempio...
ora leggendo questa robahttp://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iv-stability-selection-rfe-and-everything-side-by-side/
curioso, ma non so perché dovrebbe prevedere adeguatamente un mercato instabile, per esempio...
ora leggendo questa robahttp://blog.datadive.net/selecting-good-features-part-iv-stability-selection-rfe-and-everything-side-by-side/
Queste equazioni non promettono nemmeno di prevedere il trading, costruiscono solo curve di polinomi o sinusoidi date basandosi su tutta la storia.
In realtà proprio come la regressione non promette di predire le offerte. :)
Queste equazioni non promettono di prevedere l'offerta, costruiscono solo curve di polinomi dati o sinusoidi basate sull'intera storia.
In effetti, nemmeno la regressione promette di prevedere le offerte. :)
Quindi la mia idea principale ora è il campionamento automatico dei tratti più informativi (al momento attuale) attraverso foreste casuali con un intervallo di tempo specificato e la riqualificazione automatica... perché se prendi tutta la storia allora il modello diventa troppo grezzo, se ne prendi pochi allora è sempre riqualificato... e se vari qualità e quantità dei tratti attraverso l'importanza delle caratteristiche e fai la validazione incrociata allora c'è la possibilità di catturare periodicamente le regolarità necessarie
Ma è una tale rottura di scatole che mi sono pentito a lungo di averla usata, ma ora non si può più tornare indietro :)
ora la mia idea principale è l'autocampionamento dei tratti più informativi (al momento attuale) attraverso foreste casuali con un certo intervallo di tempo e la riqualificazione automatica... perché se si prende tutta la storia si ottiene un modello troppo grossolano, se se ne prendono pochi è sempre riqualificato... e se si varia la qualità e la quantità dei tratti attraverso l'importanza delle caratteristiche e si fa la validazione incrociata si ha la possibilità di cogliere periodicamente le regolarità necessarie
ma è una tale rottura di scatole che mi sono pentito a lungo di averla usata, ma non si può tornare indietro :)
Qui stiamo già entrando nelle reti neurali, ma non vedrete alcun canale. :) Anche se possono essere nel codice.
Ma a una linea basata sull'inerzia o una linea sinusoidale si può attaccare un canale visivo. )
Qui siamo già entrati nelle reti neurali, e lì non si vedono i canali. :) Anche se possono essere nel codice.
Ma è possibile attaccare un canale visivo a una linea costruita per inerzia o una linea sinusoidale. )
Beh, perché, costruire le curve sui valori in uscita da ns e si può canale ... ma non vedo molto punto in canali come la maggior parte dei diversi tipi di segnali per il TS sono mancati e si ottiene solo una strategia per tornare alla media
Beh, perché, costruire curve basate sui valori in uscita dai ns e dai canali è possibile... ma non vedo molto senso nei canali, perché la maggior parte dei diversi tipi di segnali per il TS sono mancati e si ottiene solo una strategia per tornare alla media
Saluti Maxim! È esattamente così che si scopre.