Dalla teoria alla pratica - pagina 1489
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Questa "esistenza indubbiamente legittima" non è un'esistenza senza prove matematiche.
Purtroppo.
E ci sono molte domande, come ad esempio:
"come ha determinato che l'esistenza, se esiste, è un modello?"
"qual è il tipo di tendenza?"
"Perché sono diversi?"
"Da dove viene il concetto che si alternano?"
"su quale base sarebbe un profitto e tiene poi conto dell'esistenza di spread, commissioni e swap?"
Siete pronti a rispondere a queste domande in modo ragionevole e a dimostrare che questo è effettivamente il caso?
E si scopre che praticamente qualsiasi teoria "d'autore" su questo forum, messa alla prova di tali domande si rivelerà semplicemente insostenibile.
Per dimostrare qualcosa, bisogna prima fare dei piccoli, microscopici, ma certamente affidabili passi matematicamente fondati e calcolati per dimostrare qualcosa sulla base di quel fondamento. Se qualcosa può essere provato sulla base di un tale fondamento.
Non dovresti "dimostrare" qui, ma continuare a fare il tuo (possibilmente unico) sistema di trend-tracking ("trading") TSS
Eventuali spiegazioni in privato (se ne hai davvero bisogno)
C'è anche una sola persona che può dimostrare matematicamente almeno una tendenza di mercato costante e immutabile che può essere calcolata matematicamente da chiunque e assicurarsi che essa (la tendenza) esiste veramente? (E non ditemi che avete sviluppi super segreti che nessuno dovrebbe conoscere e che funzionano da qualche parte - questa è paranoia che rasenta la follia).
Altrimenti, sembra che ci sia un forum di "geni non riconosciuti", francamente...
E inoltreAlexander_K... non c'è nessuno qui che sia sano di mente...
Ma anche lui per la maggior parte crede in qualche tipo di streghe e simili, che in generale non possono non causare allarme, ma tuttavia almeno cerca di parlare scientificamente e, cosa importante, ragionevolmente di metodi che possono funzionare davvero e sempre.
Non sto cercando di assomigliare a Dantes. No, e non voglio offendere nessuno. Sto solo esponendo i fatti così come sono, tracciando un'altra linea.
La legge fondamentale del mercato è che qualsiasi modello che ti permette di ottenere un profitto è di breve durata. Questo ricorda molto la famosa canzone di Winnie the Pooh su uno strano oggetto: il miele. Matematicamente può essere espresso attraverso modelli di teoria matematica dei giochi, ma non ha senso pratico (per il trading).
Non dovresti "dimostrare" qui, ma continuare a fare il tuo (possibilmente unico) sistema di trend following ("trading") TCC
Eventuali spiegazioni in privato (se ne hai davvero bisogno)
Il "TSS trend following ("trading") system" - implica un'analisi della situazione del mercato o una specifica sequenza di apertura degli ordini?
Buone, ottime domande, Che. Perché non esiste un concetto unificato di comprensione del mercato e ognuno cerca di superarlo nella misura della sua educazione, all'interno della sua visione del mondo e non è categoricamente disposto ad ascoltare gli altri?
Ecco la mia opinione sulla questione.
Ho fatto probabilmente un miliardo di studi sull'argomento - il SB è il mercato o no? Ed è proprio qui che si trova il problema principale.
Il processo casuale più appropriato per descrivere il mercato è il moto di Laplace. E cosa vediamo? Tutti i momenti centrali possono differire di ordini di grandezza in un certo punto nel tempo, e coincidere in un altro punto nel tempo.
Una volta hai dato delle cifre: il mercato è al 98% SB, e il 2% è un movimento laplace. Temo che i numeri reali siano diversi: 75/25 o addirittura 50/50.
Ahimè, abbiamo a che fare con un processo casuale con memoria, un processo non markoviano. Inoltre, la "memoria", cioè la dipendenza dei valori sequenziali dei prezzi l'uno dall'altro formando tendenze semplicemente gigantesche, inconcepibili dal punto di vista della teoria dei processi casuali, non è sempre presente, ma appare episodicamente.
In breve, abbiamo un processo poco studiato in termini di fisica e matematica moderna. Quindi cosa fare? Ecco perché ognuno lavora il più possibile.
Non si possono applicare al mercato i metodi di lotta che, idealmente, possono anche sconfiggere SB (come l'indicatore Martingale o Warlock, basato sulla convergenza della somma di variabili casuali indipendenti alla distribuzione gaussiana) o le formule delle equazioni lineari del moto, come fa l'Automat.
Il mercato, come un Giano bifronte, farà a pezzi le due strategie. Quindi, una strategia che funzioni davvero deve combinare entrambi gli approcci - casuale e deterministico. E questo è difficile, molto difficile.
P.S. È da molto tempo che non scrivo uno scarabocchio del genere, ma le domande del Che ne valgono la pena.
Buone, ottime domande, Che. Perché non esiste un concetto unificato di comprensione del mercato e ognuno cerca di superarlo nella misura della sua educazione, all'interno della sua visione del mondo e non è categoricamente disposto ad ascoltare gli altri?
Ecco la mia opinione sulla questione.
Ho fatto probabilmente un miliardo di studi sull'argomento - il SB è il mercato o no? Ed è proprio qui che si trova il problema principale.
Il processo casuale più appropriato per descrivere il mercato è il moto di Laplace. Quindi cosa vediamo? Tutti i momenti centrali possono differire di ordini di grandezza in un certo punto nel tempo, e coincidere in un altro punto nel tempo.
Una volta hai dato delle cifre: il mercato è al 98% SB, e il 2% è un movimento laplace. Temo che i numeri reali siano diversi: 75/25 o addirittura 50/50.
Ahimè, abbiamo a che fare con un processo casuale con memoria, un processo non markoviano. Inoltre, la "memoria", cioè la dipendenza dei valori sequenziali dei prezzi l'uno dall'altro formando tendenze semplicemente gigantesche, inconcepibili dal punto di vista della teoria dei processi casuali, non è sempre presente, ma appare episodicamente.
In breve, abbiamo un processo poco studiato in termini di fisica e matematica moderna. Quindi cosa fare? Ecco perché ognuno lavora il più possibile.
Non si possono applicare al mercato i metodi di lotta che, idealmente, possono anche sconfiggere SB (come l'indicatore Martingale o Warlock, basato sulla convergenza della somma di variabili casuali indipendenti alla distribuzione gaussiana) o le formule delle equazioni lineari del moto, come fa l'Automat.
Il mercato, come un Giano bifronte, farà a pezzi le due strategie. Quindi, una strategia che funzioni davvero deve combinare entrambi gli approcci - casuale e deterministico. E questo è difficile, molto difficile.
P.S. È passato molto tempo da quando ho scritto questi scarabocchi, ma le domande del Che valgono la pena.
"TSS trend following ("trading") system" - implica un'analisi della situazione del mercato o una caratteristica della sequenza di apertura degli ordini?
E anche, per esempio, la presenza dei seguenti elementi, concetti e definizioni:
tendenze locali, composte, precedenti, preesistenti, attuali, visibili, nascoste;
barre precedenti, attuali, accoppiate, le loro proprietà e i loro stati;
eventi, stati, inversione, breakeven, zone di continuazione, punti specifici;
visualizzazione della prossima tendenza, controllo della volatilità cumulativa e del rendimento;
guadagni attuali e cumulativi nelle tendenze attuali e nascoste;
controllo delle operazioni di base (B,S), movimenti (pullback, rollover, rise, reversal,
inversione, continuazione, mossa a vuoto), posizioni (inizio, metà, fine di una tendenza)
controllare la volatilità e la redditività delle tendenze e degli scambi
ottimizzare le dimensioni dei lotti, gli ordini di apertura e di chiusura;
visualizzazione (durante il debug) delle dimensioni delle tendenze attuali e di altri dati necessari.
È sufficiente? O manca qualcosa?
E anche, per esempio, avere i seguenti elementi, concetti e definizioni:
tendenze locali, composto, precedente, precedente, corrente, visibile, nascosto;
barre precedenti, attuali, accoppiate, le loro proprietà e i loro stati;
eventi, stati, inversione, breakeven, zone di continuazione, punti specifici;
visualizzazione della prossima tendenza, controllo della volatilità cumulativa e del rendimento;
guadagni attuali e cumulativi nelle tendenze attuali e nascoste;
controllo delle operazioni di base (B,S), movimenti (pullback, rollover, rise, reversal,
inversione, continuazione, mossa a vuoto), posizioni (inizio, metà, fine di una tendenza)
controllare la volatilità e la redditività delle tendenze e degli scambi
ottimizzare le dimensioni dei lotti, gli ordini di apertura e di chiusura;
visualizzazione (durante il debug) delle dimensioni delle tendenze attuali e di altri dati necessari.
È sufficiente? O manca qualcosa?
Totale :
Niente funzionerà affatto, purtroppo, per un aty-two!
D'altra parte, il diavolo non è così male come sembra. In un programma già in esecuzione con il ripieno di cui sopra, che dà ottimi risultati, ci sono solo poco più di 160 linee
Continuare.
Quindi, stabiliamo il fatto che il mercato ha una proprietà di casualità/non casualità 50/50. Facciamo che questa sia un'ipotesi di lavoro.
Iniziando questo thread, mi sembrava di poter affrontare facilmente il compito - basta convertire BP in un processo casuale e usare le regolarità di SB, cioè la costanza della varianza risultante dall'equazione di Einstein-Smoluchowski, il ritorno al punto di partenza nel 66% dei casi in SB bidimensionale, la convergenza della somma di un gran numero di variabili casuali indipendenti alla distribuzione gaussiana, ecc.
Ahimè, questo si è rivelato un problema irrisolvibile. Nessuna trasformazione della BP originale permette di portarla a un puro processo casuale.
Così, ho dovuto iniziare una lunga e noiosa ricerca della CHIAVE della casualità/non casualità dello stato attuale del mercato. E questo è l'approccio giusto da adottare.
Ogni trader ha bisogno di sapere - come esattamente possono fare soldi sul mercato in condizioni ideali per loro. Il problema di fare profitto su qualche modello idealizzato - casuale o non casuale - dovrebbe essere risolto incondizionatamente.
Ancora una volta, il mio modello è un processo casuale di Ornstein-Uhlenbeck con la proprietà di tornare alla media. So come capitalizzarlo.
Quindi, il compito più difficile, ma realizzabile, è quello di essere sicuri che tutte le condizioni di questo modello siano soddisfatte al momento di entrare nel commercio. A questo scopo, il mio TS ha ben 4 (quattro) chiavi - parametri che valutano la vicinanza della condizione attuale del mercato a questo modello.
Risultati, statistiche, segnali - tutto questo a partire dal 1° settembre.
Ora la cosa più importante - ogni trader deve avere un modello su cui può guadagnare e una chiave, definendo se il mercato soddisfa questo modello qui e ora.
Tutto.
Ancora una volta, il mio modello è un processo casuale di Ornstein-Uhlenbeck con la proprietà di tornare alla media. So come guadagnarci sopra.
Devo essermi perso qualcosa....
che dire dell'ultimo deposito di 100 dollari - c'erano alcune schermate, poi su e nemmeno un accenno di trading di successo e "strappare le tasche" e "andare in fabbrica"
Quindi, il compito più difficile, ma realizzabile, è quello di essere sicuri che tutte le condizioni di questo modello siano soddisfatte al momento di entrare nel commercio. A questo scopo, il mio TS ha ben 4 (quattro) chiavi - parametri che valutano quanto lo stato attuale del mercato sia vicino a questo modello.
È "elementare, Watson! (C) - usa StopLosses e vedrai subito tutto!
E la chiave, che determina se il mercato qui e ora soddisfa questo modello.
è "Elementare, Watson!" (C) - utilizzare il tester di strategia MT4 /MT5