Dalla teoria alla pratica - pagina 1071

 
Martin Cheguevara:

Hai detto che è quasi in ogni angolo dei siti web, mostramene uno.

Non ho visto niente di simile da nessuna parte.

Non posso.

È troppo facile da dire.

 
Renat Akhtyamov:

Non posso.

è troppo facile da dire

Poi scrivi 10 previsioni. Se almeno 8 di essi si riveleranno veri e precisi io e molte persone vi crederanno)

Non dovrebbe essere troppo difficile per te.
 
Martin Cheguevara:

Poi scrivi 10 previsioni. Se almeno 8 di essi si riveleranno veri e precisi, ti crederò e lo faranno molte persone)

Non dovrebbe essere difficile per te.

Ho già scritto il post di previsione sopra.

Sarà divertente ma è solo 7 punti diverso dall'ultimo.

 
Renat Akhtyamov:

Ho già scritto il post sopra con le previsioni

questo sarà divertente, ma è solo 7 punti diverso dall'ultimo

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

Ho letto qualcosa da qualche parte proprio su questi market maker...

Mi è piaciuto quell'articolo perché nel mio rettangolo l'algoritmo di risposta alla situazione è simile a quell'immagine.

ma le formule lì non sono affatto le più semplici)

Allora cosa fai nel trading ad alta frequenza? In questo caso, come ti occupi dello spread?
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2
  • smart-lab.ru
В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к...
 
Renat Akhtyamov:

La formula spiegherà anche la prima.

Il secondo si ottiene conoscendo il primo.

Cioè, alla fine: prima si fa un profitto, ma prima si sa già dove sarà il prezzo dopo.

Questa è la formula che dovete avere sempre a portata di mano.

La linea di fondo è: chi ce l'ha, solo chi fa un profitto garantito e solo chi è già un market maker.

Qui l'uomo ne sta scrivendo, vero?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

 
apr73:

È di questo che l'uomo qui scrive, vero?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

È ciarlataneria, generosamente condita da errori di implementazione.

 
apr73:

È di questo che l'uomo qui scrive, vero?

https://spartafx.livejournal.com/96304.html

non
 
Martin Cheguevara:

https://smart-lab.ru/blog/245811.php

Ho letto qualcosa da qualche parte proprio su questi market maker...

Mi è piaciuto quell'articolo perché nel mio rettangolo l'algoritmo di risposta alla situazione è simile a quell'immagine.

Ma le formule lì non sono le più semplici)

Allora stai facendo trading ad alta frequenza? In questo caso, come ti occupi dello spread?
Qualcosa di vicino, ma troppo arcano e ottimista.
 
Renat Akhtyamov:
qualcosa di vicino, ma troppo astruso e ottimista

allora la domanda è: come hai avuto accesso a una larghezza di banda abbastanza alta per il trading hft?

 
Martin Cheguevara:

allora la domanda è: come avete avuto accesso a un collegamento sufficientemente veloce per il trading hft?

Noooooo.

Non intendo dire hft.

il cotier è così lento che puoi scambiare una volta ogni tre giorni e sarà frequente

;)