Dalla teoria alla pratica - pagina 992
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In linea di principio. Sì.
Non lo sapevi prima?
È passato molto tempo da quando ho avuto
non solo nel prezzo, ma in lotti come questo.
Ho dovuto convertire entrambi in doppio e confrontare, così ho capito.
o
In alternativa, uno meno l'altro meno la soglia.
diciamo 0,01 e 0,01000001, la differenza dovrebbe essere inferiore a 0,001, quindi uguale
I rimpatriati sono certamente una buona cosa. Anche se la distribuzione non è esattamente Laplace.
Ma... C'è una verità così grigia nella vita:
Sono le "fluttuazioni relative" degli indici delle grandi major.
Si può vedere a occhio nudo che l'80% del tempo stanno fondamentalmente facendo ognuno le proprie cose.
Ma arriva (periodicamente sempre) l'ora X, quando la serata cessa di essere languida e il traffico scorre nella stessa direzione.
Qualcuno ha qualche idea su come catturare rapidamente questo momento? avere un mucchio di grafici M, e catturare i movimenti sincroni N (vicini a M) di essi
Non proprio la giusta distribuzione. Da questo punto in poi siete all'oscuro o illusi.
Non proprio la giusta distribuzione. Siete all'oscuro o ingannati da questo punto.
La distribuzione (se in termini di ter.ver, mat.stat) non importa affatto - non sto testando alcuna ipotesi.
Quello che serve è un "fischio" di mercato specifico: semplicemente la "simultaneità" dei movimenti deve essere rilevata. Non una correlazione 1:1 di valori individuali, ma qualcosa di MxN.
PS/ A proposito, anche la "correlazione" (come viene considerata) non si applica affatto alle serie di prezzi. Non so come, ma la loro somiglianza deve essere valutata diversamente, senza RMS.
La distribuzione (in termini di ter, matstat) non è di nessuna preoccupazione - non sto testando nessuna ipotesi.
Abbiamo bisogno di un "fischio" di mercato specifico: basta rilevare la "sincronicità" dei movimenti. Non una correlazione 1:1 di valori individuali, ma qualcosa di MxN.
PS/ A proposito, anche la "correlazione" (come viene considerata) non si adatta affatto alle serie di prezzi. Non so come, ma il loro aspetto deve essere valutato diversamente, senza l'RMS.
Il fischio non viene da solo. Deve essere tirato fuori con la forza.
Va bene, vado a riposare.
Fiaba sotto il cuscino.
Il fischio non viene da solo. Deve essere forzato.
Va bene, vado a riposare.
Una storia da raccontare sotto il cuscino.
V3-N1 non è un segnale vantaggioso, V1 è un colpo di fortuna.
ma N3-V3 o N1-V1 è in tendenza, da un pullback
ma c'è il rischio di più overshootsV3-N1 - non un segnale favorevole, V1 - accidentale
Ma N3-V3 o N1-V1 è per tendenza
Non c'è tempo per andare.
2 minuti.
Ogni TF ha la sua vita.
Il più vecchio guida il più giovane.
Vediamo correttamente.
La distribuzione (in termini di ter, matstat) non è di nessuna preoccupazione - non sto testando nessuna ipotesi.
Abbiamo bisogno di un "fischio" di mercato specifico: basta rilevare la "sincronicità" dei movimenti. Non una correlazione 1:1 di valori individuali, ma qualcosa di MxN.
PS/ A proposito, anche la "correlazione" (come viene considerata) non si applica affatto alle serie di prezzi. Non so come, ma il loro aspetto deve essere valutato diversamente, senza RMS.
le regole del mercato azionario lì.
come è stato scritto qui casualmente sulla compensazione, per stimare il tempo
potrebbe anche coincidere con l'ora X...
I rimpatriati sono certamente una buona cosa. Anche se la distribuzione non è esattamente Laplace.
Ma... C'è una verità così grigia nella vita:
Sono le "fluttuazioni relative" degli indici delle grandi major.
Si può vedere a occhio nudo che l'80% del tempo stanno fondamentalmente facendo le loro cose.
Ma poi (periodicamente) arriva l'ora X, quando la serata non è così cupa e i movimenti sono in linea.
Chi ha un'idea di come catturare un tale momento? avere un mucchio di grafici M, e catturare i movimenti sincroni N (vicini a M) di essi
Ho contato le linee del grafico e sono venute fuori 11. E questo dopo aver scelto solo le valute principali tra le valute principali. Mi chiedo quali siano quelli che hanno fatto la lista? Sono entrati gli USD?
Majors (non valute, ma coppie che sono con USD e non esotiche) più oro e argento.
L'indice USD è mostrato attraverso di loro e sono presentati nel suo sfondo (è nero lì). Quindi, è possibile leggere in due modi - come fluttuazioni di tassi (ogni linea corrisponde alla sua coppia, ma in scala ridotta) e come correlazione di valute.
L'argento, tra l'altro, si comporta in modo atipico tra gli altri. È chiaramente più speculativo.
majors (non valute, ma coppie che con USD e per niente esotiche) più oro e argento.
L'indice USD viene visualizzato attraverso di loro e viene mostrato sul suo sfondo (lì è nero). Quindi, è possibile leggere in due modi - come fluttuazioni dei tassi di cambio (ogni linea corrisponde alla sua coppia, ma in scala ridotta) e come la correlazione delle valute.
L'argento, tra l'altro, si comporta in modo atipico tra gli altri. È chiaramente più speculativo.
Se è così, sarebbe utile passare dai tassi delle coppie di valute al potere d'acquisto delle valute per identificare l'ora X. Si vede quindi meglio quanto sia meno fluttuante la forza del dollaro rispetto alle altre, e come quando si verifica il suo forte movimento, trascina con sé tutte le altre valute.
A proposito, ecco un'immagine di un giorno di trading, con lo stesso significato dei grafici che hai tu, solo che ce ne sono di più. Il USD/USD è la somma dei cambiamenti relativi (dall'inizio della giornata) del VAL/USD, e anche il suo grafico è nero. Sulla linea orizzontale, ci sono i numeri dei periodi di quindici minuti dall'inizio della giornata.