Dalla teoria alla pratica - pagina 620
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Qualcosa mi ha fatto interessare a questa distribuzione come modello per i rimpatriati:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
È estremamente simile alla vera distribuzione incrementale e i suoi valori lo sono, a pensarci bene, dalla differenza di due quantità con distribuzione Poisson.
Se questo è vero, allora possiamo sostenere che il prezzo stesso ha una distribuzione di Poisson rispetto all'aspettativa nella finestra scorrevole. E la distribuzione di Poisson tende alla normalità con una grande dimensione del campione...
Qui, fate quello che volete con me, ma la teoria dei processi gaussiani e di Wiener come il processo di Ornstein-Uhlenbeck con ritorno alla media non è stata completamente esaurita.
Ho il sospetto che dobbiamo aumentare gli intervalli di tempo tra la lettura delle quotazioni in tick (in particolare - lavoro in flusso Erlang di alto ordine) e in finestra scorrevole almeno ventiquattro ore.
Eseguo il mio TS con il flusso di Erlang del 60° ordine (letto in media una volta al minuto) e finestra = 24 ore - sarà interessante confrontare più tardi le mie quotazioni con OPEN/CLOSE M1...
Supponiamo che ci saranno rari scambi (Dio non voglia, sono pronto ad essere paziente), ma con grazia.
P.S. Non dimentico anche l'autocorrelazione - vediamo se è esponenzialmente decrescente a tempi più lunghi, come richiedono Ornstein e Uhlenbeck.
Ora c'è una cosa da dire.
Guardo le distribuzioni incrementali e come cambiano i loro momenti statistici a seconda degli intervalli di lettura delle quotazioni, e mi rendo conto che i prezzi di mercato NON hanno la proprietà dell'autosimilarità. Questa proprietà è unica per i processi con distribuzioni di incrementi stabili e infinitamente divisibili (per esempio normali) - come il moto browniano. Questo non è il caso del mercato.
Ovviamente, Mandelbrot e i suoi compagni, che non hanno alcuna conoscenza della fisica (e ancora peggio - hanno la conoscenza, ma la nascondono accuratamente), hanno intenzionalmente ingannato i disperati, in modo che andassero a fare scalping su dati tick e timeframes piccoli, e riempire le loro tasche inferiori perdendo i loro depositi.
Quindi questo è tutto!
Alcuni pensieri immediati: man mano che il TF aumenta, ci avviciniamo al SB, il che implica:
1) Il principio di frattalità si rompe
2) I segni della crescita di SB sono ereditati
Ha anche detto.
P.S. Google S.V. Bulashev Statistiche per il commerciante. Bulashev dà la nozione di distribuzione esponenziale generalizzata. p. 43
Ha anche detto.
Vorrei chiarire - non al SB delta-correlato ACF, ma al processo Ornstein-Uhlenbeck (SB con ACF esponenzialmente decrescente) con un ritorno alla media. Il Signore Dio stesso viene ai sofferenti, a coloro che stanno attraversando un lungo cammino di delusione, e dà un tale processo. Ma deve ancora arrivare.... Sono ancora sulla mia strada ....
:))))
Finirei, però, le "orecchie". Non so come li hai avuti - ma ricordo alcuni grandi affari con loro.
Se è un male, bisogna analizzarne le ragioni, e Koldun ha ragione - è necessario un debriefing approfondito.
Ma se la "media", senza analizzare le ragioni, c'è un profitto di almeno 25% al mese, anche se con mestieri perdenti - dovremmo solo scommettere sul reale e non preoccuparci. IMHO.
Credo che il mago abbia fatto quanto segue:
1. BP - incrementi.
2. trasformata diretta di Fourier, abbiamo uno spettro
3. il segnale iniziale (richiesto) è una sinusoide, applichiamo un filtro Winner-Kolmogorov allo spettro
4. lasciamo le frequenze, secondo la deviazione standard minima dal segnale originale
5. La migliore sinusoide è tracciata sul grafico incrementale
----
PS: 6. Ci assicuriamo che non ci sia pesce.
Suppongo che lo stregone abbia fatto quanto segue:
1. BP - incrementi
2. Trasformata diretta di Fourier, abbiamo uno spettro di frequenze e ampiezze.
3. Il segnale iniziale è una sinusoide, quindi applichiamo il filtro Winner-Kolomogorov allo spettro
4. manteniamo le frequenze, secondo la deviazione standard minima dal segnale originale
5. Traccia la migliore sinusoide sul grafico incrementale
Non mi sono trattenuto, mi dispiace. Avete onde sinusoidali dappertutto, non una sola retta, curva o torsione. Questo significa che stai facendo trading esclusivamente piatto.
Suppongo che lo stregone abbia fatto quanto segue:
1. BP - incrementi
2. Trasformata diretta di Fourier, abbiamo uno spettro.
3. Il segnale iniziale (desiderato) è un'onda sinusoidale, quindi applichiamo un filtro Winner-Kolmogorov allo spettro
4. lasciamo le frequenze, per deviazione standard minima dal segnale originale
5. Traccia la migliore sinusoide sul grafico incrementale
----
PS: 6. Ci assicuriamo che non ci sia pesce.
Punto 1 - senza dubbio.
Il resto è uno spreco, dato che non ci sono pesci!
Ho visto un paio di grafici BP che usa. È quasi impossibile vedere visivamente come li ha ottenuti.
Non ho potuto farne a meno, mi dispiace. Avete onde sinusoidali dappertutto, non una sola dritta, curva o contorta. Questo significa che stai commerciando esclusivamente piatti.
No
lo stregone stava mostrando una sinusoide a incrementi e K_2 si sta grattando la testa su come farlo, questa è l'unica ragione
Sto solo cercando di leggere questo thread...
ecco perché aiuta con la noia
Punto 1 - nessuna domanda.
Il resto, al diavolo, visto che non ci sono pesci!
Ho visto un paio di grafici BP che usa. È quasi impossibile capire come le abbia ottenute visivamente.
Ho già scritto come.
e che non c'è neanche profitto.
Tutti gli articoli di Kolmogorov (ho letto qualcosa oggi) si basano sul fatto che il segnale iniziale è noto. Non si va da nessuna parte, contando su questo tipo di letteratura....
Il segnale iniziale nel nostro caso non è il nostro segnale, ma il target della quotazione. Correggiamo il movimento verso questo obiettivo per evitare la formazione di una linea retta + per ottenere più controtrenders. Questo obiettivo non sarà mai calcolato, non importa quanto duramente ci provi.