Dalla teoria alla pratica - pagina 493
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Non capisco, ti sei arreso?
Sembra di sì. Quindi, quando si lavora con i volumi dei campioni, è necessario sapere esattamente qual è la distribuzione con i suoi momenti. Oh, per favore - è pazzesco... Aumentare il volume del campione all'infinito? :)))
Abbiamo bisogno di nuove idee come l'aria... Preferibilmente non legato a concetti come "dimensione del campione" o "finestra di osservazione mobile"...
Questo ramo è finito.
Morale della favola: stupidamente 0% di profitto in 5 mesi di trading. Nessuna gioia, nessuna tristezza... Indifferenza.
Oh, per favore - è pazzesco...
Cosa vi aspettavate? Semplicemente non succederà.
Abbiamo bisogno di nuove idee come l'aria...Idea 1 - Cambiare dinamicamente la finestra finché la distribuzione corrisponde a quella desiderata.
Idea 2 - Confrontare l'istogramma attuale per n periodi con gli istogrammi delle statistiche per n periodi (dalla storia); se la correlazione è positiva, possiamo assumere che le aree sono simili e la situazione si ripeterà come in passato.
Stronzate, ovviamente, ma.....Sembra di sì. Quindi, quando si lavora con i volumi dei campioni, è necessario sapere esattamente qual è la distribuzione con i suoi momenti. Oh, per favore - è pazzesco... Aumentare il volume del campione all'infinito? :)))
Abbiamo bisogno di nuove idee come l'aria... Preferibilmente non legato a concetti come "dimensione del campione" o "finestra di osservazione mobile"...
Questo è tutto, questo ramo è esaurito.
Morale della favola: stupidamente 0% di profitto in 5 mesi di trading. Nessuna gioia, nessuna tristezza... Indifferenza.
Prima di tutto, lo 0% è già un risultato decente. Si può dire che siete entrati nel 5% dei commercianti.
In secondo luogo, per un tale sistema aumenterei il numero di scambi al giorno/settimana e aggiungerei un filtro non lineare. Questo sposterebbe il MO sul lato positivo, con un filtro adeguato.
Tutto IMHO.
In secondo luogo, per un tale sistema aumenterei il numero di scambi al giorno/settimana
In che modo? Se un trade dipende da una rottura dell'intervallo di varianza, più grande è la finestra, più ampio è il canale, meno sono i trade.
In che modo? Se un trade dipende da una rottura dell'intervallo di varianza, più grande è la finestra, più ampio è il canale, meno sono i trade.
Sembra di sì. Quindi, quando si lavora con i volumi dei campioni, è necessario sapere esattamente qual è la distribuzione con i suoi momenti. Oh, per favore - è pazzesco... Aumentare il volume del campione all'infinito? :)))
Abbiamo bisogno di nuove idee come l'aria... Preferibilmente non legato a concetti come "dimensione del campione" o "finestra di osservazione mobile"...
Questo è tutto, questo ramo è esaurito.
Morale della favola: stupidamente 0% di profitto in 5 mesi di trading. Nessuna gioia, nessuna tristezza... Indifferenza.
Quindi, adattandosi costantemente a un treno in partenza, forse cercare un parametro quasi-stazionario almeno per spingere fuori da qualcosa, la dinamica non aiuterà
L'idea di entrare contro il movimento dei prezzi è intrinsecamente sbagliata e cercare di fare un TS redditizio su questa base è una perdita di tempo. È necessario cercare idee su come unirsi al meglio alla direzione del movimento dei prezzi. Vi assicuro che tale lavoro sarà più fruttuoso.
L'idea di entrare contro il movimento dei prezzi è intrinsecamente sbagliata e cercare di fare un TS redditizio su questa base è una perdita di tempo. È necessario cercare idee su come unirsi al meglio alla direzione del movimento dei prezzi. Vi assicuro che tale lavoro sarà più fruttuoso.
L'avete trovato?
Quello che ho scritto sopra è la conclusione dei miei risultati. Ed è sufficiente avere una conoscenza dell'algebra elementare e della geometria.