Dalla teoria alla pratica - pagina 475
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ce ne sono ancora di più, incomparabilmente di più, Dimitri...
Per ogni ordine (leggi - numero di sommatorie di numeri esponenziali) ci sono anche p=da 0...a infinito e q=1-p.
E dico che ora sono disintegrato in questi flussi - e integrerò in ordine 60 a p=0,5...
Voglio confrontare le mie distribuzioni con le distribuzioni standard per OPEN e CLOSE per M1.
Ma in linea di principio, il fatto che il mercato abbia una memoria è sufficiente.
Memoria.
Sì, questo è il Graal che state cercando. Chiunque sappia quantificare queste cose sa tutto del mercato.
Tuttavia, tu, per quanto ne so, stai usando Hearst. Sbagliato... IMHO.
Dovresti usare o ACF o la non-gentropia.
Sto lavorando con ACF al momento - ma, nessuno che chieda anche solo i dettagli di calcolo e di applicazione. Prival e Avtomat sembrano essere le uniche persone qui che ne sanno qualcosa. E tutti hanno lasciato il forum... Sono rimasti solo monconi come Unicornis... Imbecille dopo imbecille - questo è tutto il forum... Ugh.
Memoria.
Sì, questo è il Graal che state cercando. Chiunque sappia quantificare queste cose sa tutto del mercato.
Devi usare o ACF o la non-entropia.
La memoria è chiamata tendenza nei termini giusti. L'ACF può aiutare ad estrarre la componente ciclica di una tendenza, ma non è l'intera tendenza.
La nonentropia e la teoria di Shannon sono fuori luogo qui...
Alexander_K2:
Sono rimasti solo monconi come Unicornis... Da idiota a idiota, da idiota a idiota - questo è tutto il forum... Ugh.
Più il modello è idiota, più è affidabile e viceversa. ))
Resta da chiudere la questione dei flussi Erlang...
Quindi, prendiamo i dati della scorsa settimana su EURUSD dal flusso Erlang di 60° ordine (frequenza di ricezione - circa una volta al minuto).
Analizziamo il valore di (Ask+Bid)/2.
Per la somma degli incrementi nella finestra temporale giornaliera scorrevole (cioè per il campione scorrevole = 1440 valori) abbiamo il seguente istogramma per gli incrementi:
Statistiche:
Vediamo una simmetria quasi perfetta.
Per favore, pubblicate i dati OPEN/CLOSE M1 per EURUSD per la settimana scorsa in formato csv - è interessante confrontare...
Resta da chiudere la questione dei flussi Erlang...
Quindi, prendiamo i dati della scorsa settimana su EURUSD dal flusso Erlang di 60° ordine (frequenza di ricezione - circa una volta al minuto).
Analizziamo il valore di (Ask+Bid)/2.
Per la somma degli incrementi nella finestra temporale giornaliera scorrevole (cioè per il campione scorrevole = 1440 valori) abbiamo il seguente istogramma per gli incrementi:
Statistiche:
Vediamo una simmetria quasi perfetta.
Per favore, inviatemi i dati di OPEN/CLOSE M1 per EURUSD per la settimana precedente in formato csv - è interessante confrontare...
Il vostro campione senza riferimento temporale =0.
Il vostro campione senza riferimento temporale =0.
Se OPEN/CLOSE M1 mostrano la stessa distribuzione di incrementi - rinuncerò ai flussi Erlang, così nessun altro si affanna come me :)
Se OPEN/CLOSE M1 mostra la stessa distribuzione di incrementi - abbandonerò i flussi Erlang così nessun altro dovrà soffrire come me :)
Prova High e Low - questi sono punti BP più adeguati e sono meno casuali. Più ti aggrappi alla casualità, più il TS sarà casuale...
Prova High e Low - questi sono punti BP più adeguati e sono meno casuali. Più ti aggrappi alla casualità, più il TS sarà casuale...
OK.
Quindi.
Come al solito, ho controllato i dati per (Ask+Bid)/2 OPEN M1 EURUSD da solo senza alcun aiuto (non me ne aspetto - è come aspettarsi aiuto dai bambini o dagli idioti, che sono la stragrande maggioranza qui sul forum) secondo Dukascopy.
Il risultato:
Come possiamo vedere - una differenza drammatica dal flusso di ordine 60 di Erlang in peggio.
Sia la curtosi che l'asimmetria hanno assolutamente il peggior risultato in confronto.
Questa è una merda, non una distribuzione.
Conclusione: OPEN/CLOSE M1 è impossibile riassumere qualsiasi base teorica e, di conseguenza, è impossibile ottenere profitti stabili.
Ma i flussi di Erlang sono la regola.
Ecco fatto!