Dalla teoria alla pratica - pagina 448
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Sento che la distribuzione dovrebbe essere la stessa con qualsiasi finestra scorrevole, non so perché. Forse è come guardare un quadro a olio da diverse distanze, da lontano è più chiaro che da vicino, ma l'essenza non cambia.
Non può essere lo stesso.
È stato già detto molte volte: l'intensità del trading varia in modo abbastanza consistente nel corso di una giornata.
E più ampia è la finestra, più l'intensità fluttua.
Inoltre, come con una semplice MA, qualsiasi picco significativo dà due impatti in una finestra scorrevole
- perché il suo effetto appare quando colpisce la finestra da un lato e quando esce dalla finestra dal lato opposto.
Guardiamo un'altra cosa importante - la distribuzione della somma degli incrementi di tick nella finestra scorrevole = 4 ore.
Ricordiamo che ci aspettiamo di vedere una distribuzione normale gaussiana. Solo allora è garantito un "ritorno alla media" quando si va oltre i livelli di fiducia nelle strategie basate sull'assunzione di un processo nel mercato come un processo di diffusione Ornstein-Uhlenbeck.
Cittadini cercatori d'oro!
Il servizio di guardia all'ignoranza ce lo ricorda:
un ritorno alla media è "garantito" solo dall'esistenza di una memoria di processo, cioè una dipendenza inversa dei cambiamenti seguenti da quelli precedenti.
E non per il tipo di distribuzione degli incrementi.
Chi non capisce questo, ha una F in matematica e le tasche perennemente vuote.
Buona fortuna.
Non c'è bisogno di parlare), è sufficiente simulare.
Generate voi stessi due processi con incrementi normali. Uno senza memoria, il secondo con memoria (il prossimo incremento con probabilità > 0,5 ha un segno opposto all'incremento precedente).
Nel secondo caso il vostro sistema farà soldi, nel primo no.
Questa è tutta la meccanica.
Non c'è bisogno di parlare), è sufficiente simulare.
Generate voi stessi due processi con incrementi normali. Uno senza memoria, il secondo con memoria (il prossimo incremento con probabilità > 0,5 ha un segno opposto all'incremento precedente).
Nel secondo caso il vostro sistema farà soldi, nel primo no.
Questa è tutta la meccanica.
Perché preoccuparsi di modellare se il prezzo è già modellato?Dio, sono stanco di parlare con bambini stupidi...
Addio, signori!
Sinceramente,
Alexander_K e il gatto di Schrodinger in uno.
Questo è l'unico argomento che ho letto negli ultimi sei mesi. Non prestare attenzione a nessun altro, vai verso il tuo obiettivo.
Aumento della frequenza incrementale in una finestra di osservazione di 60 minuti
Questo è l'unico thread che ho letto negli ultimi sei mesi. Non prestare attenzione a nessun altro, vai verso il tuo obiettivo.
Cittadini dei campi auriferi!
Il servizio di guardia all'ignoranza ce lo ricorda:
un ritorno alla media è "garantito" solo dall'esistenza di una memoria di processo, cioè una dipendenza inversa dei cambiamenti seguenti da quelli precedenti.
E non per il tipo di distribuzione degli incrementi.
Chi non capisce questo, ha una F in matematica e le tasche perennemente vuote.
Buona fortuna.
Vedi sotto.
Ecco la domanda: quale finestra temporale si otterrebbe elaborando così tanti tick?
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Domanda sugli array
Sergey Savinkin, 2018.07.13 18:35
Qui dice che la dimensione massima dell'array è di2.147.483.647 elementi.Vedi sotto.
C'è anche la domanda - che tipo di finestra temporale si ottiene se si elaborano così tanti tick?
Puoi guardare il fuoco nel fuoco, l'acqua nel fiume e i fisici che cercano di battere il mercato all'infinito)))