Dalla teoria alla pratica - pagina 447
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Credo che la finestra scorrevole corretta sia di 24 ore. Questo deve solo essere confermato sperimentalmente.
È come lavorare sull'M5 con un periodo di swing di 288, cosa che apparentemente qualche bas sta facendo, sminuzzando la pasta sulle Bande di Bollinger. Questo è tutto quello che ho potuto capire dalle sue lenzuola in cui si sta rotolando.
Beh, la logica è lì, ma posso dire che c'è un modello nel mercato, che va di giorno in giorno - è un flat-out intersessionario.... Sei sicuro di dover analizzare questo modello?
Dato che non sono un gran teorico e non sono molto pratico, ma mi capita di scrivere EAs su richiesta e a pagamento. Bene, i clienti che vogliono davvero fare trading con gli EAs chiedono tutti di permettere il trading ad una certa ora. Questo è fondamentalmente tutto ciò a cui sto pensando.
Distribuzione delle quotazioni in tick reali in una finestra temporale scorrevole = 4 ore:
Istogramma presentato per 500.000 valori.
Nessun flusso di Poisson...
Pertanto, a partire dalla prossima settimana, passerò alla finestra = 8 ore.
Cercherà di farti diventare un collezionista di zecche. Stanco di leggere come stai agonizzando con questo.
Sto per imparare qualcosa....:
https://www.mql5.com/ru/forum/265056
Conclusione: per passare a un processo quasi stazionario e varianza = const, è necessario passare a una finestra scorrevole di dimensione superiore.
Tutto.
Se una finestra più grande, è possibile passare ai minuti.
Conclusione: per passare a un processo quasi stazionario e varianza = const, è necessario passare a una finestra scorrevole di dimensione superiore.
Questo è tutto.
Ancora un altro oscurantismo - questo processo stazionario con rapporti "una volta all'anno, quando il cane fischia" non ha nulla a che fare con il vero input BP.
Ecco perché il prezzo è zero, perché dobbiamo ancora commerciare secondo il processo originale.
In breve, abbiamo "Woe from Wit" in tutto il suo splendore, con l'attore principale che balla assurdamente la danza del "Lago dei Cigni". ))
Di nuovo un altro oscurantismo - questo processo stazionario con rapporti "una volta all'anno, quando le mucche tornano a casa" non ha nulla a che fare con il vero input BP.
Ecco perché il prezzo è zero, perché si deve ancora commerciare secondo il processo originale.
In breve abbiamo "Woe from Wit" in tutto il suo splendore con l'attore principale che balla assurdamente la danza del Lago dei Cigni. ))
La mente è occhiali, che la scimmia non sa dove mettere). Ma tuttavia, per tentativi ed errori, qualcosa può funzionare. Ci sono fisici teorici e fisici sperimentali. Alexander è più uno sperimentatore.
Canale e incrementi con un periodo di 60 minuti.
Ed ecco come era il prezzo
Come potete vedere il prezzo è tornato, anche se prima era sceso di circa 117 punti a cinque cifre.
E questo è l'aspetto del grafico della densità al momento del breakout
Qui c'è qualcos'altro di cui avete bisogno, come la velocità o l'inerzia, forse qualcosa come questo
onde di de Broglie.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D1%8F
Solo che per me è al di là della comprensione.
Volevo calcolare gli angoli di un triangolo, ho iniziato a calcolare l'ipotenusa (perché pensavo che il triangolo fosse ad angolo retto, ma chi lo sa) e sono arrivato a quanto segue.
I dati:
d - valore della varianza in un dato momento
tn - tempo del periodo in minuti convertito in qualche modo
Ipotenusa^2 = d^2 + tn^2
Conclusione: Sqrt(Ipotenusa) = d
Otteniamo un triangolo con due lati uguali a d e un lato tn, è chiaro che non c'è un angolo di 90 gradi.
Da questi dati si può calcolare l'angolo tra i lati di d e ottenere un certo angolo di dispersione, e tra i lati di d e tn. L'angolo tra i lati di d è molto più piccolo.Ora guarda le meraviglie.
Vediamo come appare la distribuzione di probabilità della somma degli incrementi di tick nella finestra scorrevole = 8 ore (sugli stessi dati su cui ho costruito l'istogramma per la finestra scorrevole = 4 ore):
Le sue statistiche:
Vediamo che questa distribuzione è già praticamente una distribuzione gaussiana.
C'è l'opinione che già nella finestra scorrevole = 12 ore, osserveremo un processo stazionario Ornstein-Uhlenbeck con un "ritorno alla media".
Alleluia fratelli!!!
GRAALNASH!
Sento con la mia spina dorsale che la distribuzione dovrebbe essere la stessa in qualsiasi finestra scorrevole, non so perché. Forse è come guardare un quadro a olio da diverse distanze, da lontano è più chiaro che da vicino, ma l'essenza non cambia.