Dalla teoria alla pratica - pagina 394
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Yury Kirillov
bas
Aleksey Nikolayev.
Ogni risposta così intelligente ci avvicina incontrollatamente all'agognato Graal.
Leggerò un po' di più sul forum durante l'ultima settimana e vi dirò delle velocità di incremento. Ricordate questo argomento? Sì, è di questo che voglio parlare.
Scaricare gigabyte di tick ed elaborare i file per trovare la velocità al secondo è in qualche modo difficile e richiede tempo.
MT5 ora permette di lavorare con i tick nell'Expert Advisor o nello script stesso. Ecco lo script per MT5.
Nei parametri scegliete la data e regolate il numero di giorni lavorativi all'anno per il vostro anno.
Il numero di secondi è (<data dell'ultimo tick> - <data del primo tick>)*(<numero di giorni lavorativi nell'anno> / 365).
Ma questo potrebbe dare errori se non è stato scelto un numero intero di settimane.
I risultati sono scritti nel log, è possibile visualizzarli nella scheda "Experts" del terminale MT5.
La prima volta che si esegue lo script, il terminale molto probabilmente inizierà a scaricare i tick, ma il codice non aspetterà fino alla fine del download. Se le date nel registro non coincidono con le date selezionate, aspetta un minuto mentre il terminale finisce di scaricare i tick ed esegui nuovamente lo script.
Ho questo (server mt5 MetaQuotes-Demo):
gbpusd 2015: 0.0000184610 al secondoeurusd 2015: 0.0000185810 al secondo
eurusd 2016: 0.0000141310 al secondo
eurusd 2017: 0.0000122910 al secondo
eurusd 2018: 0.0000147410 al secondo
gbpusd 2016: 0.0000208510 al secondo
gbpusd 2017: 0.0000155810 al secondo
gbpusd 2018: 0.0000178510 al secondo
Immagino che i risultati saranno diversi per ogni broker. Chi crea zecche più spesso avrà più passaggi di prezzo.
Ricordo la risposta di Doc alla domanda: i tassi medi di incremento dei tick, per esempio su un anno, saranno gli stessi?
La risposta non era ovvia e mi disgustava: NO. Le velocità medie NON coincidono. Urrà! Davanti ai miei occhi la dura strada verso il Graal si era trasformata in sabbia...
Ho dovuto smettere di fare offerte per una settimana, perché senza sapere quale velocità media dovrebbe essere usata, per quale periodo di tempo - tutti gli ulteriori calcoli diventano senza senso.
Ora, mentre elaboro i dati, mostrerò i risultati.
Quindi, la deviazione standard del prezzo dalla media nella finestra scorrevole = 4 ore assume la forma:
sigma = Radice((SOMMA(ABS(ritorno))/T)*(SOMMA(ABS(ritorno))/N)*14400)
dove T è il tempo di esecuzione del sistema (--> all'infinito).
Ricorda la formula per calcolare la deviazione standard.
T è il tempo di esecuzione del sistema. Ma la formulazione--> all'infinito deve essere scartata.
Ma allora in quale periodo di tempo si deve considerare la velocità mediaSUMM(ABS(ritorno))/T?
La risposta di Asaulenko: "Non fa alcuna differenza per me. NS conta da solo, perché lo nutro correttamente e mi aiuto".
Risposta di un certo Andrei: "Dovrei sbarazzarmi del rumore bianco nel modo più veloce, estrarre un segnale di guarigione e contare l'ACF senza sosta".
Aiutanti...
È arrivato il momento di giocare a domino.
La risposta più logica è calcolare la velocità media nella finestra temporale in cui si lavora.
Sì?
Controlliamo.
La formula della deviazione standard, in questo caso, prende una forma nota ai trader più esperti:
sigma = (AMOUNT(ABS(return))/ Root(N).
Guardiamo il quantile =3,5 (Cos'è questo quantile?!?! L'ho scelto così) per la coppia EURUSD di due settimane fa:
Tasso medio di incremento settimanale =1.07850444326147 pip/s
Per la coppia EURUSD la scorsa settimana:
Tasso medio di incremento per la settimana =0,77692550158958 pip/s
Quindi cosa vediamo?
Sì, niente. La solita merda - Bande di Bollinger e niente di più.
Più importante è il fatto che i tassi di incremento medio settimanale differiscono tra loro. E di molto.
Sapendo che i tassi medi a T --> all'infinito e T = dimensione della finestra temporale scorrevole non ci soddisfano, ci rimane la seconda opzione:
Ladeviazione standard del prezzo dalla media nella finestra temporale scorrevole = 4 ore è calcolata utilizzando la formula:
sigma = Radice((SOMMA(ABS(ritorno))/T)*(SOMMA(ABS(ritorno))/N)*14400)
doveT è l' attuale tempo di funzionamento del sistema dall'inizio della settimana di trading.
Guardiamo lo stesso quantile =3,5.
Molto meglio.
È così che si dovrebbe lavorare con i canali!
Grazie per l'attenzione.
Più importante è il fatto che i tassi incrementali medi settimanali differiscono l'uno dall'altro. E di molto.
E con un certo metodo di calcolo del tasso, è quasi lo stesso (a volte c'è una differenza di decimi di decimali, ma principalmente di millesimi o più). E il tasso nel tempo N è lo stesso (o quasi lo stesso) per diverse coppie di valute. Interessante.
Alexander_K2:
La formula della deviazione standard, in questo caso, prende la forma nota ai trader più esperti:
sigma = (SOMMA(ABS(ritorno))/ Radice(N).
Guardiamo il quantile =3,5 (Cos'è questo quantile?!? Non lo so, l'ho solo scelto così) per la coppia EURUSD di due settimane fa:
Dove hai trovato questa formula della curva? Questo sigma va all'infinito all'aumentare di N per una quotazione a 4 cifre quando quasi tutti gli ABS(return) sono uguali e pari a 0,0001. Se dalla legge della radice quadrata sfrutto https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, non c'è sommatoria, si prende una serie di OHLC.
Signori!!!
Vorrei rivolgermi a voi, ancora una volta, per un aiuto che ho aspettato invano.
...
Cosa si dovrebbe fare per rendere la distribuzione da bimodale a unimodale e il processo Poisson? Non chiedere perché e per cosa.
Aumentare la dimensione della finestra scorrevole, diciamo, a 24 ore? Non si osserverebbe la stessa immagine?
La risposta la conoscete già da tempo, basta "ritoccare" i dati stessi e avrete l'unimodalità. Per esempio, inserendo zeri inesistenti nei posti giusti. La cosa principale, secondo la vostra metodologia di lavoro, è non preoccuparsi del "perché".
Dove hai trovato questa formula della curva? Tale sigma va all'infinito all'aumentare di N per una quotazione a 4 cifre quando quasi tutti gli ABS(return) sono uguali e pari a 0,0001. Se dalla legge della radice quadrata sfrutto https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, non c'è sommatoria, si prende una serie di OHLC.
Perché va all'infinito?