Dalla teoria alla pratica - pagina 174
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СанСаныч Фоменко:
E migliaia e migliaia di persone lo fanno da 30 o 40 anni.
E a giudicare dalle previsioni economiche, lo faranno per altri 100 anni senza lo stesso successo).
Farò un'idea piuttosto speciosa.
Se otteniamo una perfetta coincidenza dei valori pratici della distribuzione degli incrementi (selezionando gli intervalli di tempo di lettura o semplicemente leggendo ogni tick) con la formula (14) del post #1728 - allora possiamo fare previsioni basate sull'estrapolazione.
E devono solo combaciare e lo fanno! Solo che non mi ci sono ancora avvicinato e non lo vedo ancora.
Ecco i grafici per AUDCAD nelle ultime 2 settimane con una dimensione del campione di 16900 tick per il tempo di lettura esponenziale
Sì, tutto sembra bello e buono, ma qualcosa mi preoccupa... Lasciatemi spiegare cosa.
Cosa c'è sopra, cosa c'è sotto?
E quello che vi dà fastidio è che avete filtrato con successo (forse anche in modo ottimale) la componente di tendenza e periodicamente sarete presi a calci nel mento dalla tendenza))
Cosa c'è su quello superiore, cosa c'è su quello inferiore?
E quello che ti dà fastidio è che hai filtrato con successo (forse anche in modo ottimale) la componente di tendenza e periodicamente sarai preso a calci nei baffi dalla tendenza))
Mi capita già di tanto in tanto :))))))))))) Ecco perché sto cercando così seriamente l'analogo di Hirst e mi sembra di averlo trovato nella forma della non-entropia. Ma, ancora bisogno di lavorare in quella direzione, naturalmente...
E, a giudicare dai risultati delle previsioni economiche, per altri 100 anni lo faranno senza lo stesso successo)).
Ogni cosa sensata ha la sua fine, e solo le stronzate possono essere fatte all'infinito :))) Queste persone indubbiamente meritevoli mettono il carro davanti ai buoi per qualche motivo. E per quarant'anni non riescono a capire perché non va.
Mi capita già di tanto in tanto :))))))))))) Ecco perché sto cercando così seriamente l'analogo di Hirst e mi sembra di averlo trovato sotto forma di non-entropia. Ma c'è ancora del lavoro da fare in questa direzione, naturalmente...
Ogni cosa sensata ha la sua fine, e solo le stronzate possono essere fatte all'infinito :))) Queste persone indubbiamente meritevoli mettono il carro davanti ai buoi per qualche motivo. Per quarant'anni non riescono a capire perché non si muove.
Solo le persone istruite fanno porcherie, ma non possono fare porcherie per definizione.
Quindi lei è convinto che non ci sia una sovrapposizione di processi diversi e che si possa usare una funzione d'onda? IMHO, può essere fatto solo vicino ai livelli.
Sono assolutamente sicuro di una cosa: che sto risolvendo il problema correttamente. Ma, essendo esausto dal lavoro durante il giorno, e la sera dalle domande dei miei parenti come "Quando arriverà il denaro dal Forex? Hai promesso!!!", già agitato e da qualche parte mi manca qualcosa e non funziona, naturalmente.
Ricordate che ho detto che la distribuzione incrementale che vediamo è il prodotto di 2 funzioni di densità di probabilità?
Finalmente li ho divisi e li ho visti. Guarda! Questo è per la coppia AUDCHF.
Il blu è la vera distribuzione degli incrementi.
Verde e rosso - queste sono le funzioni di densità, il cui prodotto vediamo sul grafico blu.
A cosa serve tutto questo, vi chiederete?
La risposta è calcolare il volume del campione (il timeframe più redditizio).
Per esempio, il calcolo per questa coppia AUDCHF
I grafici rosso e verde hanno punti di crossover = +-10pips, che corrisponde al livello di confidenza del 99% del nostro grafico blu reale.
Il calcolo produce 10.000 tick raccolti a intervalli di tempo esponenziali con un punto di partenza di 2 secondi.
Questi 10.000 tic sono raccolti in circa 10.000*2,57 = 25700 sec, che corrisponde a circa 8 ore.
Si scopre che è più conveniente utilizzare i timeframe H4 e superiori per il trading.
Come fa la gente a guadagnare qualcosa su M1? - È un mistero...
Cercherò di rispondere io stesso a questo enigma - perché alcune persone riescono a fare soldi con M1-M30.
Se avete fatto attenzione, la mia frequenza media di ricezione di tick garantita è di 1 tick in 2,57 secondi.
Così, se l'uomo con la lettera maiuscola riesce ad avere la garanzia di ricevere 1 tick in 257ms, allora questa "campana" di incrementi viene raccolta 10 volte più velocemente da lui.
10000x257ms = 2570 sec = circa 40 min.
Cioè un'accettazione garantita di circa 1 tick in 220ms è possibile costruire un TS su M30.
Tuttavia, ci sono probabilmente poche persone che possono garantire tale ricezione. Ci sono intervalli di tempo tra la ricezione dei tick e in 30 minuti in un caso si ricevono i 2000 tick necessari, e nell'altro caso si riceve solo 1 tick, e nessuno pensa nemmeno a inserire "pseudo-stati". Da qui le più vergognose perdite di depositi, soprattutto quando lo fanno i robot.