Dalla teoria alla pratica - pagina 168
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È solo ovvio che non percepisci una parola di quello che le persone più esperte qui ti raccomandano) Quindi, ci sono ancora molte sorprese in arrivo)
È evidente che non prendi una parola di quello che le persone più esperte qui ti raccomandano) Quindi, ci sono altre sorprese in arrivo)
Yusuf, te lo dico francamente come mio suocero (tu hai quasi la sua stessa età, lui è ancora più vecchio) - sono così avanti che non voglio esporre la teoria in dettaglio. I vizi e le debolezze umane (rappresentate da mio suocero) mi stanno distruggendo in questo momento e devo ancora superarlo.
Oh, mi piace.
Ho un'intuizione - ho bisogno di leggere più attentamente.
E al 100% non ci sarà nulla di nuovo qui.L'ho letto, naturalmente.
Ecco cosa suggerisco a te, Dmitry, e a tutti i lettori di questo forum e di questo ramo in particolare.
È semplicemente ovvio che insieme siamo arrivati il più vicino possibile alla soluzione di questo problema.
Ci sono parti, che possono avere un valore, in modo che anche i loro proprietari non comprendono pienamente il loro significato (si raffreddano, per dirla in modo semplice).
Non chiederò nulla per principio - significa ammettere che sono un idiota e un mendicante. Se volete alcuni dei miei modelli o studi in cambio del vostro know-how, in privato o in pubblico, sarà un piacere.
Sì! Tutte le soluzioni devono essere legate alla dipendenza del prezzo dalla radice quadrata del tempo e accompagnate da una breve giustificazione fisico-matematica.
IMHO, l'obiettivo principale è quello di costruire un sistema che vi permetterà di testare i vostri approcci sulla storia. Questo vi permetterà di capire rapidamente le debolezze e i punti di forza del sistema. E aggiusta i tuoi approcci.
Altrimenti, se fai il test in tempo reale - temo che tuo suocero non possa vedere i risultati del test, Dio lo benedica. Quindi capisco che l'attuale implementazione con whissim in testa non permette questo. Da qui l'elenco delle attività comprensibili.
Al momento non ho tempo per le indagini teoriche. Ma posso programmare per voi la parte calcolata, con i risultati dei test sulla storia (gratuitamente, naturalmente - sono interessato anche a questo).
Puoi considerarla come un'offerta pubblica - non stai chiedendo nulla))
IMHO, l'obiettivo principale è quello di costruire un sistema che ti permetta di testare i tuoi approcci sulla storia. Questo vi permetterà di capire rapidamente le debolezze e i punti di forza del sistema. E aggiusta i tuoi approcci.
Altrimenti, se fai il test in tempo reale - temo che tuo suocero non possa vedere i risultati del test, Dio lo benedica. Quindi capisco che l'attuale implementazione con whissim in testa non permette questo. Da qui l'elenco delle attività comprensibili.
Al momento non ho tempo per le indagini teoriche. Ma posso programmare per voi la parte calcolata, con i risultati dei test sulla storia (gratuitamente, naturalmente - sono interessato anche a questo).
Consideratela come un'offerta pubblica - non chiedete nulla))
Ben fatto, Dmitry, questo è l'accordo!
Sono MOLTO interessato ai dati storici d'archivio, ma non semplici.
Puoi tu o qualche membro del forum scrivere un programma che possa in qualche modo convertire l'archivio di tick in un archivio con timbri di tempo uniformi ogni 1 secondo? Quando non c'era una nuova citazione - per mettere quella precedente? Bene, come se seguissimo il movimento di una particella con tempo discreto = 1. O ditemi come farlo in MQL - una bozza di qualche tipo...
Non deve essere fatto subito - quando si ha tempo e voglia.
Mi risulta che l'attuale implementazione, con whissim al timone, non lo permetta. Da qui l'elenco delle misure comprensibili.
....
Posso, tuttavia, programmare la parte di calcolo per te, con i risultati dei test sulla storia (gratis, ovviamente - sono interessato anche a questo).
Puoi considerarla come un'offerta pubblica - non stai chiedendo nulla))
Il programma su VisSim non è migliore o peggiore di qualsiasi altro. Tutto può essere fatto lì perfettamente senza coinvolgere MQL. Tranne che per lo scambio di dati, ovviamente.
A giudicare da scambi rari e lunghi, la velocità lì non è affatto critica, e anche +/- 2-3 secondi non è il tempo. Cioè lo scambio tramite file va bene. A proposito, non è così lento, lo uso per MT e anche per i pip la velocità è abbastanza accettabile.
Capisco che l'unico compito è lo scambio di dati con MT e i protocolli di tale scambio.
Ma l'algoritmo in VisCim è meglio, imho, non toccarlo e non cercare di tradurlo in MQL. Per qualche motivo sospetto che non sarà facile. Dopo tutto, VisCim è un ambiente di modellazione, ed è molto più conveniente per elaborare algoritmi. Se VisCim, accoppiato con MT, funzionerà davvero, allora si può pensare in quella direzione se è necessario.
Un programma VisSim non è migliore o peggiore di qualsiasi altro. Tutto può essere fatto lì perfettamente senza coinvolgere MQL. Tranne che per lo scambio di dati, ovviamente.
A giudicare da scambi rari e lunghi, la velocità non è affatto critica lì, e anche +/- 2-3 secondi non è il tempo. Cioè lo scambio tramite file va bene. A proposito, non è così lento, lo uso per MT e anche per i pip la velocità è abbastanza accettabile.
Capisco che l'unico compito è lo scambio di dati con MT e i protocolli di tale scambio.
Ma l'algoritmo in VisCim è meglio, imho, non toccarlo e non cercare di tradurlo in MQL. Per qualche motivo sospetto che non sarà facile. Dopo tutto, VisCim è un ambiente di modellazione, ed è molto più conveniente per elaborare algoritmi. Su VisCim in combinazione con MT funzionerà davvero, e poi si può pensare in questa direzione, se necessario.
Tutto sta già funzionando, Yuri. Sono pronto a inviare a tutti un bundle WisCim+MT4 via scrittura/lettura csv.
Quello che mi uccide letteralmente ora è la mancanza di archivi di secondi (non di zecche!). Dopo tutto, siamo d'accordo che l'osservazione di una particella a intervalli di tempo specifici è il metodo più corretto e fisicamente valido.
Sta già funzionando, Yuri. Pronto a inviare a tutti un bundle VisCim+MT4 via write/read csv.
Quello che mi uccide letteralmente ora è la mancanza di archivi di secondi (non di zecche!). Dopo tutto, siamo d'accordo che l'osservazione di una particella a intervalli di tempo specifici è il metodo più corretto e fisicamente valido.
Raramente sono d'accordo su qualcosa. E non c'è nessun posto dove andare)).
Ma, per non rompere affatto la tradizione:) Servono più informazioni come 3 tick/s, 5t/s, o tick/s medi. Forse non ne hai bisogno per la tua strategia.
Diciamo che a 15-20 ticks/minuto non inserisco alcun trade.
Ben fatto, Dimitri, che caso!
Ho MOLTO bisogno di dati d'archivio storici, ma non di dati semplici.
Puoi tu o qualche membro del forum scrivere un programma che possa in qualche modo convertire l'archivio di tick in un archivio con timbri di tempo uniformi ogni 1 secondo? Quando non c'era una nuova citazione - per mettere quella precedente? Bene, come se stessimo seguendo il movimento di una particella con tempo discreto = 1. O ditemi come farlo in MQL - una bozza di qualche tipo...
Non deve essere fatto immediatamente - quando si ha tempo e volontà.
Perché, avete già abbandonato l'esponente?) Dovete farlo in MQL?
Il problema è banale in sé. L'unica domanda è: cosa fare con i tic specificamente nell'intervallo di 1 sec? Prendere l'ultimo nell'intervallo (ignorare il resto) o cosa?
Perché, hai già rinunciato all'esponente?) Dovete farlo sulla MCL?
Il compito in sé è banale. L'unica domanda è - cosa dovrei fare con i tick specificamente nell'intervallo di 1 secondo? Prendere l'ultimo nell'intervallo (ignorare il resto) o cosa?
Non l'ho fatto, ma sono confuso da R. Feynman... Ha osservato le particelle esattamente a intervalli uniformi. È una specie di autorità per me :)))
Ho bisogno di preventivi specifici in 1 secondo. Esempio:
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
ecc.
Allo stesso tempo è auspicabile (ma non obbligatorio) calcolare i volumi di tick per questo secondo.
Ho bisogno almeno di una variante approssimativa - come farlo.