Dalla teoria alla pratica - pagina 69
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SanaSanych, non sto parlando di storia, ma dei principi dell'elaborazione dei segnali in tempo reale. In questo caso, la storia è accessoria e siamo più interessati al qui e ora.
Mi interessa solo la storia nel senso della prevedibilità del kotir nel futuro.
Oh, quante meravigliose scoperte abbiamo... )
Sei mezzo passo avanti a me).
Volevo solo parlare di Neutoni a mente veloce, e già...
E prima ancora su Bollinger, sul tempo reale.
Sana-Sanych, non sto parlando della storia, ma dei principi dell'elaborazione dei segnali in tempo reale. In questo caso la storia è ausiliaria e siamo più interessati al qui e ora.
Nel caso in cui non capisca SanSanych, quando si calcolano alcune statistiche si generalizza all'interno di una certa finestra, quindi la non stazionarietà significa che le statistiche cambieranno prima di uscire da questa finestra.
In pratica la barra successiva avrà statistiche diverse, perché c'è un ritardo di mezzo periodo nella media. Ed esattamente per questo mezzo periodo il potere prognostico del modello è diffuso.
In altre parole, potete considerare esplicitamente solo le barre che sono già entrate nella finestra e sono state calcolate.
La storia mi interessa solo nel senso della prevedibilità del kotir nel futuro.
Non credo sia possibile, almeno non sistematicamente. Cerco di non fare previsioni. Solo su e giù. E poi la vita si mostrerà.
Hmmm, anche verso l'alto verso il basso è già una previsione.
Una volta abbiamo discusso sul quarto forum, uno degli autori ha detto che non si deve prevedere nulla, ma si deve seguire il mercato.
Ma questo è il problema, se vuoi seguire il mercato, devi capire dove andrà dopo, perché è così volatile che non puoi stargli dietro.
Ora prendete il differenziale del demolitore e ottenete lo stesso grafico della media.
E se si sottrae il Mach Mach dalla banda BB e si prende il differenziale, si ottiene il grafico RMS.
Non è necessario prendere il differenziale dal grafico RMS, perché è derivato dalla scala. Basta prendere il mach mach da BB e si ottiene la stessa serie del RMS dal differenziale medio.
Quindi Bollinger usa uno skew scorrevole?
Mi chiedevo perché le bande superiori e inferiori non assomigliano alla media.
)))
e cosa abbiamo ottenuto in questo thread dopo 70 pagine? ))
Non credo che questo sia possibile, almeno non sistematicamente. Cercando di fare a meno delle previsioni. Solo al livello superiore e inferiore. E poi la vita si mostrerà.
Non solo necessario, ma possibile.
Se stiamo parlando di modelli di regressione (al contrario dei modelli di classificazione), il nemico principale NON è la stazionarietà. L'idea di base è quella di rimuovere questa non stazionarietà.
Lo scopo di tutti questi trucchi è di ottenere un residuo STAZIONARIO, e se il residuo non solo è stazionario ma ha una distribuzione normale, allora abbiamo una prova di prevedibilità degli incrementi delle serie finanziarie.
Questa prevedibilità può sorgere nel primo passo è il modello ARMA. Ho visto un'applicazione pratica di questo modello per i dati di qualche agenzia americana - si scopre che i loro incrementi sono stazionari.
Ognuno di questi passaggi ha le sue sfumature, ma tutte queste sfumature sono state uccise dall'autore usando l'ipotesi di stazionarietà - si stanno studiando gli incrementi delle serie finanziarie che NON accadono.
Nel caso in cui non capisca SanSanych, quando si calcolano alcune statistiche si generalizza all'interno di una finestra, quindi la non stazionarietà significa che la statistica cambierà prima di uscire da quella finestra.
In pratica la barra successiva avrà statistiche diverse, perché c'è un ritardo di mezzo periodo nella media. Ed esattamente per questo mezzo periodo il potere di previsione del modello è diffuso.
Ciò che è importante è "quanto velocemente avverranno i cambiamenti".
In pratica, la barra successiva avrà statistiche diverse, perché abbiamo un ritardo di mezzo periodo durante la media. Il potere predittivo del modello è diffuso esattamente per questo semestre.
In altre parole, potete considerare senza ambiguità solo le barre che sono già entrate nella finestra e sono state calcolate; non potete dire nulla delle barre non calcolate.
Che impostazioni hai usato?
Nota: l'EA basato sul crossover MA della candela corrente! Così il MA può ridipingere sulla candela attuale!!!
Si prega di controllare questi trade "sbagliati" con"Visual mode" (con velocità lenta e due MA)?
Allora si può vedere tutto (in realtà c'era MA crossover)!!!
Ma ancora, logicamente capiamo che la memoria è presente. È compito di EA individuarlo, portarlo alla luce del sole.
Immaginiamo una scatola nera (con commercianti e un mercato all'interno) senza alcuna influenza esterna, e che vive una vita propria - l'output della scatola: un certo flusso di quotazioni. Anche senza influenze esterne cambierà in qualche modo.
Ora lasciamo che questo BS riceva delle delta-funzioni casuali (per l'osservatore) di segno e intensità diversi (notizie, per esempio). Il NM inizia a reagire in qualche modo e noi osserviamo non gli effetti stessi, ma la risposta del NM ad essi + vita indipendente del NM stesso.
La memoria c'è, ma l'output è una sovrapposizione di risposta a molti eventi e l'auto-vita del NM. Anche nel caso di un sistema di controllo semplice (ACS) il problema della divisione di cosa non è molto risolvibile.