Dalla teoria alla pratica - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Domani controllerò di persona. Ancora una volta, si prega di notare che sto guardando SOLO le statistiche non parametriche. Non mi interessa la varianza nel suo senso classico. La domanda è se il fattore di scala non parametrico s per la distribuzione t2 di Student cambia.
L'incremento (prima differenza) tra i test sarà stazionario. Le cose cambieranno leggermente, in diversi siti, man mano che la finestra si sposta.
Mettere in un file tsv o txt - data, ora, cotier, incremento cotier, segnali ts.
L'incremento (prima differenza) sui test sarà stazionario. Tutto cambierà leggermente, in diverse sezioni, man mano che la finestra si sposta.
Mettere in file csv o txt - data, ora, cotier, incremento cotier, segnali cc.
Non una sola menzione qui delle due fonti di archivi di zecche che ho scoperto in novembre, http://truefx.com/?page=downloads e http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov.
Il primo (non è un DC, e non ho ancora capito come leggere i suoi dati) con archivi mese per mese (lo spacchettamento usato da Alexander_K) di 15 coppie dal 05.2009 in poi, la registrazione è inguardabile. Il formato è .csv.
Il secondo dà archivi di 24 coppie dal 05.2014 in pezzi di circa un anno, ricevuti da tre DC conosciuti, è possibile senza registrazione. Il formato è .tks, allegano uno script per convertire in .csv ticks, minuti e altro.
In entrambi i casi è possibile scaricare gli archivi gratuitamente.
Il risparmio di potenza di calcolo è MOLTO importante per me - ho già provato ad eseguire TC con 18 coppie, per ciascuna delle quali l'algoritmo è stato calcolato separatamente per Bid e separatamente per Ask. Il carico della CPU è del 100%. E ho bisogno di lavorare con 36 coppie allo stesso tempo. Se lavorare con la media tra Bid e Ask non viola le regolarità statistiche, allora è un risparmio sicuro e ne sono molto contento.
Eseguite i vostri metodi su campioni dalle 23:59 alle 01:00 ora del server e sarete spiacevolmente sorpresi, che le statistiche per Bid e Ask sono molto diverse.
Eseguite i vostri metodi su campioni dalle 23:59 alle 01:00 ora del server e sarete spiacevolmente sorpresi che le statistiche per Bid e Ask sono molto diverse.
L'incremento (prima differenza) per i test sarà stazionario. Tutto cambierà leggermente, in diverse sezioni, man mano che la finestra si sposta.
Ecco cosa pensavo, amici miei. Se devo fare del mio meglio per dimostrare ogni mia mossa a persone come il caro SanSanych, vi annoierete, e non avrò il tempo di dirvi tutto quello che voglio.
Allora facciamo così - quello che ha scrittoVizard_ è semplicemente ovvio per me.
Lasciamola come ipotesi di lavoro, la cui prova sarà fatta dai giovani :)
Per ogni coppia di valute dobbiamo solo determinare i coefficienti di scala TAVOLA s della funzione di densità di probabilità e usarli nel calcolo dei pesi w dei valori di prezzo per la media mobile WMA.
Ancora una volta - il fattore di scala s è, in generale, NON uguale alla deviazione standard
Come si calcola? - Si può chiedere. Beh, questo è il segreto :)))
Ecco cosa pensavo, amici miei. Se faccio del mio meglio per dimostrare ogni mia mossa a persone come il caro SanSanych, vi annoierete, e non avrò il tempo di dirvi tutto quello che voglio.
Allora facciamo così - quello che ha scrittoVizard_ è semplicemente ovvio per me.
Lasciamola come ipotesi di lavoro, la cui prova sarà fatta dai giovani :)
Per ogni coppia di valute dobbiamo solo determinare i coefficienti di scala TAVOLA s della funzione di densità di probabilità e usarli nel calcolo dei pesi w dei valori di prezzo per la media mobile WMA.
Ancora una volta - il fattore di scala s è, in generale, NON uguale alla deviazione standard
Come si calcola? - Si può chiedere. Beh, questo è il segreto:)))
Sì, Yury - da qualche parte nel mio cuore, capisco che dovremmo lavorare separatamente con Bid e separatamente con Ask. Lavorare sulla media non è del tutto corretto e mi rende estremamente frustrato. Con il mio computer devo dimenticare di lavorare su 36 coppie allo stesso tempo...
Se avete intenzione di lavorare con le zecche, non ha senso lavorare con 36 coppie. I costi di trading sono accettabili solo su alcuni strumenti.
Per il resto, nessuna matematica in linea di principio vi darà un rendimento superiore ai costi di trading (spread+s+swap+commissione+slippage_losses+transaction_holdings+broker_remuneration+resource_payment+....).
Cioè, consiglio di lavorare solo con strumenti, ce ne possono essere solo 4 o 5 con costi relativi minimi.
Di conseguenza, fare una media tra Bid e Ask può solo aumentare i costi.
Amo i segreti, mi ricordano una donna che non è nuda)
Domani controllerò di persona. Ancora una volta, si prega di notare che sto guardando SOLO le statistiche non parametriche. Non mi interessa la varianza nel suo senso classico. Se il coefficiente di scala non parametrico s cambia per la distribuzione t2 di Student è la domanda. San Sanych, io conosco un po' di fisica e matematica - forse avrete un dialogo più costruttivo?
Il mio dialogo è molto costruttivo, è solo che lei non capisce il significato delle mie parole, non ha affatto familiarità con la letteratura e i risultati nel campo delle file finanziarie.
Tuttavia, il successo.
Non sei il primo inventore della bicicletta qui - è un hobby molto interessante ed eccitante
Il mio dialogo è molto costruttivo, è solo che lei non capisce il significato delle mie parole, non ha affatto familiarità con la letteratura e i risultati nel campo delle file finanziarie.
Tuttavia, il successo.
Non sei il primo inventore della bicicletta qui - è un hobby molto interessante ed eccitante
Ho familiarità con la letteratura più seria.
Dovrei anche allegare le mie credenziali educative qui per dare più credibilità a ciò di cui sto scrivendo?