Dalla teoria alla pratica - pagina 6
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Questa è la differenza tra il valore attuale e quello precedente del prezzo.
Vladimir, quanto è giusto lavorare con la media tra Bid e Ask? Ho controllato l'istogramma di diffusione - è molto lontano dalla forma a campana - sembra una distribuzione di Humbel. Non è abbastanza corretto lavorare con una tale media?
Perché un nome così strano, "returns", e nessuna indicazione di quale prezzo, Bid o Ask?
Questa media riflette accuratamente il fatto che ogni società di brokeraggio non quota le coppie di valute in modo indipendente. Non si tratta di distribuzioni, è una legge rigida. Se qualsiasi banca o DC viola improvvisamente la regola per il rapporto di forza delle valute XXX e YYY nel cross-rate XXXYY = XXXUSD / YYYUSD per il valore dello spread, sarà in difficoltà con l'arbitraggio. Poiché l'acquisto e la vendita avvengono frequentemente e non possono essere previsti, sia le banche che i DC mantengono i tassi di incrocio vicino alla metà del segmento Bid - Ask. Le 7 forze delle valute agiscono come variabili indipendenti che determinano il tasso di cambio delle 28 coppie. L'analisi del comportamento della relazione XXXYYY invece dell'analisi del comportamento delle forze monetarie XXX e YYY separatamente è sia lavoro superfluo che ignorare le dipendenze reali. Non correlazioni, ma dipendenze la cui osservanza è continuamente monitorata da sistemi di arbitraggio con sanzioni finanziarie per il trasgressore, sia esso una banca o un DC.
Perché questa strana denominazione, "returns", e nessuna indicazione di quale prezzo, Bid o Ask?
Tale media è un riflesso abbastanza accurato del fatto che qualsiasi DC non quota affatto le coppie di valute in modo indipendente. Non si tratta affatto di distribuzioni, è una legge dura. Se qualsiasi banca o DC viola improvvisamente la regola per il rapporto di forza delle valute XXX e YYY nel cross rate XXXYY = XXXUSD / YYYUSD per il valore dello spread, sarà in difficoltà dall'arbitraggio. Poiché l'acquisto e la vendita avvengono frequentemente e non possono essere previsti, sia le banche che i DC mantengono i tassi di incrocio vicino alla metà del segmento Bid - Ask. Le 7 forze delle valute agiscono come variabili indipendenti che determinano il tasso di cambio delle 28 coppie. L'analisi del comportamento della relazione XXXYYY invece dell'analisi del comportamento delle forze monetarie XXX e YYY separatamente è sia lavoro superfluo che ignorare le dipendenze reali. Non correlazioni, ma dipendenze la cui osservanza è continuamente monitorata da sistemi di arbitraggio con sanzioni finanziarie per il trasgressore, sia esso una banca o un DC.
poi.
la citazione di altri prenderà la citazione del padrone e diventerà uno schiavo
Cioè, in effetti, non accadrà nulla di soprannaturale e non ci sarà nessun disallineamento di carte
tanto più che le croci non sono quotate, ma ottenute moltiplicando o dividendo i prezzi delle major
cioè, le croci sono solo un indicatore ordinario, niente di più
Ho ragione nel pensare che è logicamente importante prendere la media geometrica (la radice del prodotto diBid e Ask), o posso non preoccuparmi di queste sottigliezze?
Perché questa strana denominazione, "returns", e nessuna indicazione di quale prezzo, Bid o Ask?
Questa media riflette il fatto che ogni società di brokeraggio non quota le coppie di valute in modo indipendente. Non si tratta di distribuzioni, è una legge rigida. Se qualsiasi banca o DC viola improvvisamente la regola per il rapporto di forza delle valute XXX e YYY nel cross-rate XXXYY = XXXUSD / YYYUSD per il valore dello spread, sarà in difficoltà dall'arbitraggio. Poiché l'acquisto e la vendita avvengono frequentemente e non possono essere previsti, sia le banche che i DC mantengono i tassi di incrocio intorno al punto medio del segmento Bid - Ask. Le 7 forze delle valute agiscono come variabili indipendenti che determinano il tasso di cambio delle 28 coppie. L'analisi del comportamento della relazione XXXYYY invece dell'analisi del comportamento delle forze monetarie XXX e YYY separatamente è sia lavoro superfluo che ignorare le dipendenze reali. Non correlazioni, ma dipendenze la cui osservanza è continuamente monitorata da sistemi di arbitraggio con sanzioni finanziarie per il trasgressore, sia esso una banca o un DC.
Grazie Vladimir, sono venuto in questo forum per un motivo: ci sono persone davvero competenti qui!
Ho ragione nel pensare che, logicamente, è importante prendere la media geometrica (la radice del prodotto diBid e Ask), o posso non preoccuparmi di queste sottigliezze?
Qual è il problema nel prendere il Bid e l'Ask separatamente?
Qual è il problema nel considerare separatamente le offerte e le richieste?
Densità di probabilità: P (x) = 1/sqrt((s^2+x^2)^3)
Si applicano le seguenti notazioni:
X - incremento di prezzo
S - fattore di scala (non uguale alla deviazione standard in generale)
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]
Controllato. Tanto di cappello - hai assolutamente ragione. Apportate correzioni.
Hmmm... Quindi siete sicuri che il processo di ritorno è altrettanto non stazionario? Ha sicuramente almeno modalità, mediana e media = 0. L'unica questione è se la varianza cambia nel tempo.
È un fatto medico.
Studiate la matematica, ci sono molti test sull'argomento.
Se non vuoi scomodare la matematica, puoi guardare i grafici con le lacune e cose del genere...
Ma tu lo sai bene.
È un fatto medico.
Studiate la matematica, ci sono molti test sull'argomento.
Se non vuoi fare i conti, puoi guardare i grafici con le lacune e cose del genere...
Ma tu lo sai bene.