La mia insoddisfazione al tester di strategia. agli sviluppatori di MQL - pagina 9
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Buon pomeriggio,
e subito una domanda agli sviluppatori (speriamo che vedano il mio post):
le funzioni di accesso al valore del tick e alla dimensione del tick saranno aggiunte alle formule sintetiche?
Buon pomeriggio,
e subito una domanda agli sviluppatori (speriamo che vedano il mio post):
le funzioni di accesso al valore del tick e alla dimensione del tick saranno aggiunte alle formule sintetiche?
il valore di tick sarà aggiunto alle impostazioni
La dimensione del tick può essere facilmente derivata dalle cifre, ma sarà anche aggiunta.
il valore di tick sarà aggiunto alle impostazioni
La dimensione del tick può essere facilmente derivata dalle cifre, ma sarà anche aggiunta.
Grazie per la vostra pronta risposta!
Salve a tutti. È da un po' che non prendo in mano la dama.
Potete consigliare se il tester (o il consulente/indicatore nel tester) può ora sbirciare nel futuro? Era così in passato, ma qual è la situazione ora?
Questa non è una lamentela, né un suggerimento (voglio dire, se l'Expert Advisor mostra risultati davvero buoni nello Strategy Tester, dovremmo rallegrarci o cercare errori?
Salve a tutti. È da un po' che non prendo in mano la dama.
Potete consigliare se il tester (o il consulente/indicatore nel tester) può ora sbirciare nel futuro? Era così in passato, ma qual è la situazione ora?
Questa non è una lamentela, né un suggerimento. Se l'Expert Advisor mostra risultati davvero buoni nello Strategy Tester, dobbiamo rallegrarci o cercare degli errori?
Ho smesso di sbirciare circa 8 anni fa, quando ero ancora in 4.
In cinque, usate i test su zecche vere, se volete la massima precisione.
C'è un modo per risolvere questi problemi del tester?
1. Sui simboli azionari i cutoff pendenti non vengono attivati agli ultimi prezzi.
Esempio.
Nella profondità del mercato il miglior Bid 100 Best Ask 105.
Abbiamo impostato il Buy Limit a 101.
Un nuovo Last arriva con un prezzo di 100. L'ordine Buy Limit continua ad essere appeso lì intatto.
2. Ho il sospetto che il tester non consideri il volume di Last deals.
Non ricordo un caso in cui il limite nel tester sia stato eseguito parzialmente.
C'è un modo per risolvere questi problemi del tester?
1. Sui simboli azionari le rinegoziazioni in sospeso non sono innescate dagli ultimi prezzi.
Esempio.
Nella profondità del mercato il miglior Bid 100 Best Ask 105.
Abbiamo impostato il Buy Limit a 101.
Un nuovo Last arriva con un prezzo di 100. L'ordine Buy Limit continua ad essere appeso lì intatto.
L'esecuzione dei limiti all'ultimo prezzo è una comprensione incompleta di ciò che sta accadendo. Come minimo, ci può essere un'opzione per eseguire i Limiti all'Ultimo prezzo. Ma di nuovo, questo è per coloro che hanno poca comprensione.
I limitatori nel tester non influenzano il prezzo. E i limitatori nel tester non influenzano le decisioni di altri membri dello scambio di inviare un ordine di mercato. Approssimativamente, il tester è un modello di mercato STP.
Supponiamo che il vostro BuyLimit = 101 sia stato eseguito, allora il flipper non dovrebbe essere 100, ma 101. Cioè, l'altra parte ha ottenuto SELL=101, non 100. Bene e supponiamo che abbia un TP/SL fisso. Allora eseguirà 1 punto meglio/peggio di quello che era nella realtà. Di conseguenza, l'intera ulteriore sequenza di flipper deve essere ricostruita. Pensatelo come un effetto farfalla. Non si può cambiare qualcosa nel passato senza conseguenze nel futuro.
2. C'è il sospetto che il tester sugli strumenti di scambio non tenga conto del volume degli ultimi scambi.
Non ricordo un caso in cui il limite nel tester sia stato parzialmente rispettato.
E questo va bene qui. Il lato del mercato non vede i vostri limitatori nel tester. I limitatori nel tester sono sempre migliori dei prezzi reali. Se questo fosse successo sul mercato reale, il lato del mercato avrebbe potuto dare un mercato più grande e riempire tutto il vostro limite e non parzialmente. Quindi di nuovo c'è incertezza - nessuno sa come sarebbe. Quindi, di nuovo, tale esecuzione parziale nel tester è accettabile solo come opzione, contando sulla comprensione di chi la include.
ZS Le barre di flapper sono una sciocchezza, dettata dall'ignoranza storica. Non essere in grado di lavorare con le barre bid/ask in MT5 è ancora più stupido. E in generale.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
MT4 o MT5. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?
fxsaber, 2017.12.24 19:58
Penso che i TF personalizzati siano il male per il trading. Perché è uno degli argomenti per mantenere la vita in un male ancora più grande: gli indicatori da bar. Terribile cattiveria, lasciatemelo dire. Detto questo, qualsiasi terminale senza indicatori è considerato morto. Questo è un paradosso.
L'esecuzione dei limitatori al prezzo dei flipper è una comprensione incompleta di ciò che sta accadendo. In un caso estremo, l'opzione di eseguire i limitatori al prezzo delle pinne è possibile. Ma di nuovo, questo è per coloro che hanno poca comprensione.
I limitatori nel tester non influenzano il prezzo. E i limitatori nel tester non influenzano le decisioni di altri membri dello scambio di inviare un ordine di mercato. Approssimativamente, il tester è un modello di mercato STP.
Supponiamo che il vostro BuyLimit = 101 sia stato eseguito, allora il flipper non dovrebbe essere 100, ma 101. Cioè, l'altra parte ha ottenuto SELL=101, non 100. Bene e supponiamo che abbia un TP/SL fisso. Allora eseguirà 1 punto meglio/peggio di quello che era nella realtà. Di conseguenza, l'intera ulteriore sequenza di flipper deve essere ricostruita. Pensatelo come un effetto farfalla. Non si può cambiare qualcosa nel passato senza conseguenze nel futuro.
Per i 10 mercati liquidi del MICEX, questo è un argomento filosofico. Non fa differenza se è Last o Ask dove il Buy Limit dovrebbe essere eseguito. Ma ci sono centinaia di mercati poco liquidi sul MICEX, dove lo spread può essere di diversi punti percentuali. O anche la dimensione di una zecca è di diversi punti percentuali. Non ha molto senso testare strumenti illiquidi nel tester di oggi perché i limiti saranno eseguiti meglio nel mercato reale.
E qui va tutto bene. Il lato del mercato non vede i vostri limitatori nel tester. I valori limite nel tester sono sempre migliori di quelli del mercato reale. Se questo fosse successo sul reale, il lato del mercato avrebbe potuto dare un mercato più grande e riempire i vostri limitatori completamente, non parzialmente. Quindi di nuovo c'è incertezza - nessuno sa come sarebbe. Quindi, di nuovo, questo tipo di esecuzione parziale nel tester è accettabile solo come opzione, contando sulla comprensione della persona che lo accende.
Esempio. Tester. Avete BuyLimit a 100 in un volume medio giornaliero. Diciamo che avete 200 lotti. Nella storia hai avuto un lotto a 100 p in volume. Cosa vorresti vedere nel risultato del test? Un affare di un lotto o un affare di 200 lotti ?
Un altro argomento. Non c'è esecuzione parziale nel tester, quindi non c'è la possibilità di testare l'esecuzione parziale nel tester.
Esempio. Tester. Avete un BuyLimit di 100 ad un volume medio giornaliero. Diciamo che avete 200 lotti. La storia era ultima a 100 p nel volume di un lotto. Cosa vorresti vedere nel risultato del test? Un affare di un lotto o un affare di 200 lotti ?
Vorrei una modalità senza esecuzione parziale nel tester e senza influenza di lotti e pinne sul risultato. Se altre modalità sono opzionali - non mi dispiacerebbe, naturalmente. Ma non li userò.
Vorrei una modalità sotto forma di nessuna esecuzione parziale nel tester e qualsiasi influenza di lotti e pinne sul risultato. Se ci saranno altre modalità opzionali - non mi dispiace, naturalmente. Ma non li userò.