La mia insoddisfazione al tester di strategia. agli sviluppatori di MQL - pagina 2
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Renat, colgo l'occasione per chiedere, visto che sei qui. Ci saranno servizi nella nuova costruzione o è rimandata per ora?
Più tardi.
Nel frattempo, puoi scrivere i datafeed per gli strumenti sintetici senza di loro.
Più tardi.
Nel frattempo, posso scrivere feed di dati per strumenti sintetici senza di loro.
Voglio il multithreading, speravo che in qualche modo si potesse fare con i servizi. Personalmente non ho ancora bisogno dei datafeed.
Buona giornata a tutti voi.
No, questo post non è una stronzata come ha scritto qualcun altro.
Sono in pieno serge.
Capisco quello che i programmatori scrivono e dicono che funziona, ma mi dispiace.
Se lavoriamo tutti con dati errati sul broker, mi faccio subito un'idea, i miei risultati non sono errati.
Il fatto è che potrei aver ironicamente studiato all'università per essere un ingegnere statistico.
Quindi per me i dati errati sono in generale dati falsi di conseguenza per dire il 99% che quello che vedo funziona io come un uomo di statistica dire che non so lo stesso dire voi e tutti coloro che questo post letto.
La soluzione è quella che ho scritto sopra.
Raccogliere zecche che tutti possono fare con un semplice robot/algoritmo.
Il fatto è che né in 5 né in 4 MQL abbiamo i dati di mercato, che dovrebbero essere usati per testare la strategia.
Per le strategie a lungo termine, non credo che un robot sia necessario.
Per me è tick per tick e ho idee interessanti per studiare asc e bid per tick.
Scusa per la lunga risposta e il tempo, sono stato molto occupato.
Cordialmente Ivan S.
Ho scritto una volta, lo troverò.
Per cinquehttps://www.mql5.com/ru/code/18046
Per quattrohttps://www.mql5.com/ru/code/18047
Per un sei,https://www.mql5.com/ru/code/.
Sarai sorpreso, ma è lo stesso per il 5 e il 4.
Posso parlare per 4 e 5 allo stesso tempo!
Non ho letto il codice completo del tuo algoritmo, ma fondamentalmente questa parte del codice è per il salvataggio, ma ora ho bisogno di riprodurre questo Ask e avere l'output di Strategy Tester.
Se c'è qualche programmatore che può farlo, lo ascolto molto attentamente!
Se non mi sbaglio, in mt5 il tester è su tick reali dove bid/ask è reale?
Renat ha verificato che mql5 funziona come in 4 mql.
Renat ha verificato che mql5 funziona allo stesso modo che con 4 mql.
il problema è stato risolto molto tempo fa.
1. La questione è già stata risolta. Per MQL5 i test su zecche reali sono disponibili da circa un anno. Se solo avessi studiato il terminale...
2. Per MQL4, potete usare i vostri file .fxt di tick. Il modo più semplice è usare TickStory Lite, che scarica zecche reali da Ducas
renat ha controllato che mql5 funziona allo stesso modo che imposta uno spread fisso. come in 4 mql.
una bugia
Prendiamo il mio Expert Advisor per i tick che salva SaveTicks, il link a CodeBase che ho dato sopra, e lo facciamo girare nel tester in modalità"Ogni tick basato su tick reali". Vediamo cosa c'è nel file di output, nel mio caso \Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\EURUSD_SaveTicks.csv
2017.11.28 09:11:16,1.1895,1.18952
2017.11.28 09:11:16,1.1895,1.18952
diffusione 2
2017.11.28 09:11:26,1.18947,1.18951
2017.11.28 09:11:26,1.18947,1.18951
Guarda il browser dei caratteri, e ci sono dei segni di spunta per tutti i caratteri.
Queste sono le zecche reali usate nel tester.
Buona giornata a tutti voi.
No, questo post non è una stronzata come ha scritto qualcun altro.
Sono in pieno serge.
Capisco quello che i programmatori scrivono e dicono che funziona, ma mi dispiace.
Se lavoriamo tutti con dati errati sul broker, mi faccio subito un'idea, i miei risultati non sono errati.
Il fatto è che potrei aver ironicamente studiato all'università per essere un ingegnere statistico.
Quindi per me i dati errati sono in generale dati falsi di conseguenza per dire il 99% che quello che vedo funziona io come un uomo di statistica dire che non so lo stesso dire voi e tutti coloro che questo post letto.
La soluzione è quella che ho scritto sopra.
Raccogliere zecche che tutti possono fare con un semplice robot/algoritmo.
Il fatto è che né in 5 né in 4 MQL abbiamo i dati di mercato, che dovrebbero essere usati per testare la strategia.
Per le strategie a lungo termine, non credo che un robot sia necessario.
Per me è tick per tick e ho idee interessanti per studiare asc e bid per tick.
Scusa per la lunga risposta e il tempo, sono stato molto occupato.
Cordialmente Ivan S.
E la tua grammatica? //Solo per dire...
Se tutto è così serio, la soluzione alla tua domanda è la seguente:
Raccogliere statistiche, citare la storia e il lavoro, Alexey Volchansky ha già trovato tutto per voi e ha dato i link qui sopra.
Sull'Ask - puoi scaricare la storia con Ask e Bids da DucasCopy (cercalo su Google).
Buona fortuna!Ecco alcuni articoli interessanti:
Inoltre, nella beta di ieri di MetaTrader 5, a cui è possibile aggiornare da MetaQuotes-Demo, c'è un sistema completo di creazione di simboli personalizzati.
Ora puoi creare strumenti finanziari sintetici - strumenti basati su uno o più strumenti esistenti. Basta specificare la formula per il calcolo delle quotazioni, e la piattaforma genererà i tick dello strumento sintetico in tempo reale e creerà la sua cronologia dei minuti.
Come funziona
- Si crea un simbolo sintetico e si imposta una formula per esso.
- La piattaforma calcolerà i suoi tick al ritmo di 10 volte al secondo (e solo se il prezzo di almeno uno strumento incluso nella formula è cambiato).
- La piattaforma calcolerà la storia delle barre dei minuti (per gli ultimi due mesi) basandosi sulle barre dei minuti degli strumenti inclusi nella sua formula. Tutte le nuove barre (attuali e successive) saranno costruite in tempo reale sulla base dei tick generati dallo strumento sintetico.
Per esempio, è possibile creare uno strumento che mostrerà l'indice del dollaro (USDX). La sua formula sarà la seguente:Nota: la formula originale dell'indice del dollaro utilizza le coppie USDEUR e USDGBP. Dato che la piattaforma ha solo coppie di valute inverse, la formula dello strumento sintetico usa un grado negativo per loro e il prezzo Ask invece di Bid.
In tempo reale, la piattaforma calcolerà il prezzo del nuovo strumento in base alle quotazioni degli altri sei strumenti forniti dal tuo broker. Nel Market Watch e nel grafico, vedrai come sta cambiando il suo prezzo:
Crea un nuovo strumento personalizzato, apri la sua specifica e specifica la formula:
Per comodità, l'editor di formule mostra una lista di opzioni possibili mentre inserite i nomi di strumenti e funzioni.Il calcolo dei tick e delle barre dei minuti dello strumento sintetico inizia quando viene aggiunto a "Market Watch". Tutti i simboli necessari per il suo calcolo saranno aggiunti automaticamente al "Market Watch" immediatamente. Una registrazione dell'inizio del calcolo sarà aggiunta al registro della piattaforma: Simbolo sintetico USDX: elaborazione avviata.
Calcolo delle quotazioni in tempo reale
Ogni 100 ms (dieci volte al secondo) controlliamo se il prezzo di almeno uno strumento coinvolto nella formula è cambiato. Se è così, viene calcolato il prezzo dello strumento sintetico e viene generato un tick. Il calcolo viene eseguito in parallelo in tre flussi per i prezzi Bid, Ask e Last. Per esempio, se EURUSD*GBPUSD è specificato nella formula, il calcolo del prezzo dello strumento sintetico sarà il seguente:
La presenza di cambiamenti è controllata per ogni prezzo separatamente. Per esempio, se nel calcolo successivo solo il prezzo Bid dello strumento iniziale è cambiato, allora solo il prezzo, dove ci sono stati cambiamenti, sarà calcolato per il tick dello strumento sintetico.
Costruire la storia dei minuti bar
Oltre a raccogliere i tick in tempo reale, la piattaforma crea anche una storia minuta di uno strumento sintetico. Così, un trader può visualizzare i suoi grafici come se fossero strumenti regolari ed eseguire analisi tecniche su di essi utilizzando oggetti e indicatori.
Non appena il trader aggiunge uno strumento sintetico al Market Watch, la piattaforma controlla se esiste una cronologia dei minuti calcolata per esso. In caso contrario, sarà creato per gli ultimi 60 giorni, che sono circa 50.000 battute. Se le barre massime nella finestra nelle impostazioni della piattaforma hanno un valore più basso, questo è il limite che verrà utilizzato.
Se alcune delle barre in questo periodo sono già costruite, la piattaforma ne creerà di nuove. Una storia più profonda viene creata solo quando si cerca di visualizzare il timeframe corrispondente sul grafico (se si scorre indietro o si richiede la storia dal programma MQL5).
La storia delle barre dei minuti di uno strumento sintetico è calcolata sulla base delle barre dei minuti (non dei tick) degli strumenti inclusi nella sua formula. Per esempio, per calcolare il prezzo della barra Open minute di uno strumento sintetico, la piattaforma prende i prezzi degli strumenti Open inclusi nella sua formula. I prezzi di High, Low e Close sono calcolati allo stesso modo.
Se non hai una barra dei minuti nella formula di un simbolo, la piattaforma userà il prezzo di chiusura della barra precedente. Per esempio, puoi usare tre simboli: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Se USDJPY non ha una barra dei minuti corrispondente alle 12:00, i seguenti prezzi saranno utilizzati per il calcolo:
Se tutti i simboli nella formula non hanno una barra dei minuti, la corrispondente barra dei minuti sintetica non sarà calcolata.
Costruzione di nuovi mini bar
Tutte le nuove barre (attuali e successive) nello strumento sintetico sono create in base ai tick generati. Il prezzo al quale le barre sono costruite dipende dal parametro "Chart construction" nella specifica:
Quali operazioni possono essere utilizzate nella formula dello strumento
Puoi usare i dati dei prezzi e alcune proprietà dei simboli disponibili (forniti dal tuo broker) nella tua formula. Per fare questo, specificare:
C'è una priorità per le operazioni aritmetiche:
Le costanti possono anche essere usate nella formula:
Anche tutte le funzioni matematiche supportate in MQL5 possono essere utilizzate nella formula, tranne MathSrand, MathRand e MathIsValidNuber. Si usano solo nomi brevi per tutte le funzioni: fabs(), acos(), asin(), ecc.