Ancora una volta, arbitraggio, pair trading. - pagina 17
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È chiaro che questo errore è causato dalla discrezione dell'arrotondamento dei volumi di scambio, ma bisogna capire che non si tratta di pair trading, ma di normale trading direzionale, ma con maggiori costi di commissione.
Stessi volumi dappertutto - è chiaro che questo errore è causato dalla discrezione dell'arrotondamento dei volumi di scambio, ma si dovrebbe capire che non risulta essere pair trading ma il solito trading direzionale, ma con maggiori spese di commissione.
con questo volume non c'è niente da regolare, sì, farò in seguito un calcolo dal valore del punto in situazioni in cui è possibile.
l'enfasi qui è su un portafoglio che appiana le piccole differenze nel valore dei pip
commercio da deviazioni massime, cioè se anche leggermente diretto, allora con probabilità bias in +
stazionarietà del portafoglio a 1000 conteggi
ombreggiatura - deviazione cumulativa dell'intero portafoglio modello rispetto al valore reale. Un modello non lineare potrebbe smussare ulteriormente questa ciclicità, cioè cercare di ottenere un residuo non autocorrelato
l'enfasi qui è proprio sul portafoglio, che appiana la piccola differenza nel valore del punto
Questa "piccola differenza" su volumi minimi può facilmente raggiungere il 50% o più. Cioè per esempio è necessario aprire 0,014, e apre 0,01 ecc. Pertanto, non c'è bisogno di essere ingannati dal trading con volumi minimi - è un normale commercio direzionale, ma con costi maggiori. Mi spiego a livello di logica: diciamo che hai comprato EURJPY e venduto EURCHF. I volumi di EUR sono gli stessi, cioè è lo stesso che comprare solo CHFJPY.
Se si guardasse l'elenco delle coppie, si vedrebbe che il loro valore di punto è lo stesso in centesimi e millesimi
eurusd=eur/usd=materia prima/cash
eurusd=eur/usd=merce/denaro
и?
Ho finalizzato il bot, per esempio, scambiando la coppia di indici, circa il 60% all'anno... beh, puro statarbitraggio senza alcun profitto extra :)
Non posso raggiungere la stabilità nelle valute, tornando all'inizio dell'argomento - nelle valute è molto difficile fare pair trading, perché non c'è una dipendenza costante
Ho finalizzato il bot, per esempio, scambiando la coppia di indici, circa il 60% all'anno... beh, puro statarbitraggio senza alcun profitto extra :)
La stabilità non è stata raggiunta nelle valute. Tornando all'inizio dell'argomento - nelle valute è molto difficile fare pair trading, perché non c'è una dipendenza costante
Con Martin?
con un martin?
senza aumentare il lotto, per ogni deviazione su un trade se ci va contro, cioè max 6 posizioni
Non mi piace questo tipo di strategia, l'ho fatto solo per divertimento
Il drawdown è nell'ordine del 40%, ma se lo esegui dal 2010, potresti vedere un drawdown.